level2行情

作者：金字塔來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2014年07月01日

咨詢內(nèi)容： 請教一個基礎(chǔ)問題：金字塔的level2行情，和普通行情，同一品種同一周期的open、high、low、close是一樣的嗎？最大的區(qū)別是什么？
金字塔客服：
L1行情源和L2的行情源交易所是分開的,可能會有細(xì)小差別。

最大的區(qū)別就是大連市場提供5檔加深度行情，中金所提供5檔行情。

5檔行情：較普通的1檔行情數(shù)據(jù)，增加了額外4檔買賣盤數(shù)據(jù)。
深度數(shù)據(jù)：眾所周知，普通行情的Tick為 2筆/秒。深度數(shù)據(jù)為 4筆/秒。
[此貼子已經(jīng)被作者于2014/2/27 15:11:33編輯過]
用戶回復(fù)： 我剛發(fā)現(xiàn)，一個基于 high、low、open、close 的策略，在level2服務(wù)器實盤測試和在普通行情實盤測試，完全不一樣。是股指連續(xù)，按道理同一周期的high、low，應(yīng)該是一樣的才對吧？open、close或者有差異。不知道這樣理解對不對？
網(wǎng)友回復(fù)： 個人認(rèn)為，level2對1分鐘以上的程序化交易，應(yīng)該是最好的速度，也就是深度數(shù)據(jù)，可以更加有效的控制滑點（更加接近設(shè)計的開倉平倉值，而不是正滑點變成負(fù)滑點），請教指點、探討、交流
網(wǎng)友回復(fù)： 完全不一樣？你看下具體不一樣的地方k線數(shù)據(jù)相差多大。這本來就是2個行情源，有細(xì)小的差別還是有的但不會發(fā)生很大的不一致。