滑點的有效控制

作者：金字塔來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2014年07月01日

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對于交易次數(shù)多的策略來說，滑點是一個非常重要的因素。

對于觸發(fā)價發(fā)單的交易方法，我花費了很多時間和代價都沒有找到可以實用的降低滑點的下單方法。

而對于以k線結(jié)束價發(fā)單的交易方法，我現(xiàn)在的滑點基本上可以控制在-0.03-0.05點之間，也就是說交易一次的滑點成本在15元以內(nèi)。可能很多人的策略如果按這個成本設(shè)置，其收益曲線就很漂亮。

這個方法的根本點就下面兩點：

1.提前下單；根據(jù)結(jié)束前價格走勢確定提前下單的時間；

2.根據(jù)盤口的信息確定下單的位置（點位）；

把這兩點綜合到一起，就可以有效地降低交易的滑點成本。

滑點的評估方法。

滑點我一般取20日的平均滑點；

每日滑點計算：

在公式編輯器中將交易費設(shè)置為“0”；滑點也設(shè)置為“0”；

日內(nèi)滑點=（圖表日內(nèi)收益-實盤平倉收益）/交易次數(shù)；

20日滑點=（20天的“日內(nèi)滑點”之和）/20;

滑點包括：1.掛單不成交，追單引起的損失；2.提前下單就有可能出現(xiàn)信號消失的問題，由此因為“持倉同步”引起的損失也包含在“滑點”之內(nèi);

不包括由于觸發(fā)價的交易引起的滑點；

交易次數(shù)的計算方法：交易次數(shù)是指圖表上顯示的交易次數(shù)，持倉同步引起的多余交易次數(shù)不算。平倉1手算1次，開倉1手算1次，平倉2手算2次。。。。。

我這個程序只適應(yīng)股指期貨，商品沒有研究，不建議使用！

為了減少滑點交易環(huán)境必須是“健康”的；我認(rèn)為的健康環(huán)境如下：

1.任意一核的cpu占用<50%；總cpu占用<20%;

2.以市價單發(fā)出的單子，從發(fā)現(xiàn)信號到成交回報之間的時間小于50毫秒；

下面是我使用滑點控制模塊的例子：

模型策略源碼：//調(diào)用hdkzh程序中的5個參數(shù) // www.tumamayizhan.com xdd:=stkindiex(\'\',\'hdkzh.xdtd\',0,21,1,0);//21,1 你使用的周期； xdk:=stkindiex(\'\',\'hdkzh.xdtk\',0,21,1,0);//k線數(shù)量根據(jù)自己的模型確定； hd1:=stkindiex(\'\',\'hdkzh.hd1\',0,21,1,0); hdk:=stkindiex(\'\',\'hdkzh.hdk\',0,21,1,0); hdd:=stkindiex(\'\',\'hdkzh.hdd\',0,21,1,0); jgs:=if(islastbar,dynainfo(21),c); jgx:=if(islastbar,dynainfo(20),c); //交易時間區(qū)間// www.tumamayizhan.com p1:=time>091700 and time<=150000; p2:=if(islastbar,dynainfo(207),time); p3:=time0-timetot0(p2),linethick0; //以上部分要在程序加入。 r1:=todaybar-1; r5:=ma(c,10);// www.tumamayizhan.com r6:=ma(c,20); if cross(r5,r6) and p3<=min(xdd,7) and p1 then begin sellshort(holding<0,abs(holding),limitr,jgx+hd1+hdd); buy(holding=0,1,limitr,jgx+hd1+hdd); // www.tumamayizhan.com end if cross(r6,r5) and p3<=min(xdk,7) and p1 then begin sell(holding>0,holding,limitr,jgs-hd1-hdk); buyshort(holding=0,1,limitr,jgs-hd1-hdk); end //收盤前清倉 // www.tumamayizhan.com if (p2>=151000 or (date=1140117 and time>145700)) and holding>0 and p3<=xdk then begin js5:sell(holding>0,holding,limitr,jgs-hd1-hdk); end if (p2>=151000 or (date=1140117 and time>145700)) and holding<0 and p3<=xdd then begin js6:sellshort(holding<0,abs(holding),limitr,jgx+hd1+hdd); end //************************** 日盈虧:asset-ref(asset,r1+1),noaxis,colorred,linethick1; // www.tumamayizhan.com //1.追單：4秒不成交，在30個范圍內(nèi)市價追單； //2.程序不能使用未來函數(shù)或者數(shù)據(jù)，否則可能頻繁交易； //3.使用固定輪詢，高頻； //4.持倉同步時間，設(shè)置為10秒。如果是單窗口運行，持倉同步設(shè)為“走完k線以后”； //5.程序中不允許使用"orderqueue"指令；

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