滑點(diǎn)的有效控制

作者：金字塔來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2014年07月01日

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對(duì)于交易次數(shù)多的策略來(lái)說(shuō)，滑點(diǎn)是一個(gè)非常重要的因素。

對(duì)于觸發(fā)價(jià)發(fā)單的交易方法，我花費(fèi)了很多時(shí)間和代價(jià)都沒(méi)有找到可以實(shí)用的降低滑點(diǎn)的下單方法。

而對(duì)于以k線結(jié)束價(jià)發(fā)單的交易方法，我現(xiàn)在的滑點(diǎn)基本上可以控制在-0.03-0.05點(diǎn)之間，也就是說(shuō)交易一次的滑點(diǎn)成本在15元以內(nèi)。可能很多人的策略如果按這個(gè)成本設(shè)置，其收益曲線就很漂亮。

這個(gè)方法的根本點(diǎn)就下面兩點(diǎn)：

1.提前下單；根據(jù)結(jié)束前價(jià)格走勢(shì)確定提前下單的時(shí)間；

2.根據(jù)盤口的信息確定下單的位置（點(diǎn)位）；

把這兩點(diǎn)綜合到一起，就可以有效地降低交易的滑點(diǎn)成本。

滑點(diǎn)的評(píng)估方法。

滑點(diǎn)我一般取20日的平均滑點(diǎn)；

每日滑點(diǎn)計(jì)算：

在公式編輯器中將交易費(fèi)設(shè)置為“0”；滑點(diǎn)也設(shè)置為“0”；

日內(nèi)滑點(diǎn)=（圖表日內(nèi)收益-實(shí)盤平倉(cāng)收益）/交易次數(shù)；

20日滑點(diǎn)=（20天的“日內(nèi)滑點(diǎn)”之和）/20;

滑點(diǎn)包括：1.掛單不成交，追單引起的損失；2.提前下單就有可能出現(xiàn)信號(hào)消失的問(wèn)題，由此因?yàn)?ldquo;持倉(cāng)同步”引起的損失也包含在“滑點(diǎn)”之內(nèi);

不包括由于觸發(fā)價(jià)的交易引起的滑點(diǎn)；

交易次數(shù)的計(jì)算方法：交易次數(shù)是指圖表上顯示的交易次數(shù)，持倉(cāng)同步引起的多余交易次數(shù)不算。平倉(cāng)1手算1次，開倉(cāng)1手算1次，平倉(cāng)2手算2次。。。。。

我這個(gè)程序只適應(yīng)股指期貨，商品沒(méi)有研究，不建議使用！

為了減少滑點(diǎn)交易環(huán)境必須是“健康”的；我認(rèn)為的健康環(huán)境如下：

1.任意一核的cpu占用<50%；總cpu占用<20%;

2.以市價(jià)單發(fā)出的單子，從發(fā)現(xiàn)信號(hào)到成交回報(bào)之間的時(shí)間小于50毫秒；

下面是我使用滑點(diǎn)控制模塊的例子：

模型策略源碼：//調(diào)用hdkzh程序中的5個(gè)參數(shù) // www.tumamayizhan.com xdd:=stkindiex(\'\',\'hdkzh.xdtd\',0,21,1,0);//21,1 你使用的周期； xdk:=stkindiex(\'\',\'hdkzh.xdtk\',0,21,1,0);//k線數(shù)量根據(jù)自己的模型確定； hd1:=stkindiex(\'\',\'hdkzh.hd1\',0,21,1,0); hdk:=stkindiex(\'\',\'hdkzh.hdk\',0,21,1,0); hdd:=stkindiex(\'\',\'hdkzh.hdd\',0,21,1,0); jgs:=if(islastbar,dynainfo(21),c); jgx:=if(islastbar,dynainfo(20),c); //交易時(shí)間區(qū)間// www.tumamayizhan.com p1:=time>091700 and time<=150000; p2:=if(islastbar,dynainfo(207),time); p3:=time0-timetot0(p2),linethick0; //以上部分要在程序加入。 r1:=todaybar-1; r5:=ma(c,10);// www.tumamayizhan.com r6:=ma(c,20); if cross(r5,r6) and p3<=min(xdd,7) and p1 then begin sellshort(holding<0,abs(holding),limitr,jgx+hd1+hdd); buy(holding=0,1,limitr,jgx+hd1+hdd); // www.tumamayizhan.com end if cross(r6,r5) and p3<=min(xdk,7) and p1 then begin sell(holding>0,holding,limitr,jgs-hd1-hdk); buyshort(holding=0,1,limitr,jgs-hd1-hdk); end //收盤前清倉(cāng) // www.tumamayizhan.com if (p2>=151000 or (date=1140117 and time>145700)) and holding>0 and p3<=xdk then begin js5:sell(holding>0,holding,limitr,jgs-hd1-hdk); end if (p2>=151000 or (date=1140117 and time>145700)) and holding<0 and p3<=xdd then begin js6:sellshort(holding<0,abs(holding),limitr,jgx+hd1+hdd); end //************************** 日盈虧:asset-ref(asset,r1+1),noaxis,colorred,linethick1; // www.tumamayizhan.com //1.追單：4秒不成交，在30個(gè)范圍內(nèi)市價(jià)追單； //2.程序不能使用未來(lái)函數(shù)或者數(shù)據(jù)，否則可能頻繁交易； //3.使用固定輪詢，高頻； //4.持倉(cāng)同步時(shí)間，設(shè)置為10秒。如果是單窗口運(yùn)行，持倉(cāng)同步設(shè)為“走完k線以后”； //5.程序中不允許使用"orderqueue"指令；

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