實盤交易日志，只為自省

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2014年06月07日

咨詢內容： 本帖最后由 hs911033 于 2014-3-10 15:03 編輯

2103年的實盤，最終敗在了交易員自身的心理上了。今天開始新一輪的實盤交易，看看自己究竟行不行。
策略有2組，持倉策略品種為塑料，白糖,菜粕；日內策略為白糖，棕櫚.倉位配比為各1；自2014年3月10日星期一早上9點同步持倉倉位。
規則如下：
1，每日下午3點收盤時更新，發平倉圖，發曲線圖；
2，如實記錄每一次調整；
3，按每日一分計算，無重大缺陷情況下堅持到100天。
TB技術人員： 本帖最后由 hs911033 于 2014-3-17 17:58 編輯

第1天，今日日內策略無交易，菜粕塑料持倉各手動同步一次。收盤無持倉。平倉盈虧40，手續費9.64          +30.36
第2天，塑料多單，止損，有滑點，有指數偏差，約35點。無持倉。       平倉盈虧-425，手續費7.26          -432.26
第3天，今日無交易，                                                             0
第4天，由于成交有20秒左右的延遲造成誤差，暫轉為半自動，多品種篩選持倉。今日持倉rm。平倉盈虧0，手續費-4.76，-4.76
第5天，今日菜粕棕櫚開倉，手動平倉，白糖持倉。  平倉盈虧1310，手續費16.27                               +1293.73
本周合計轉讓盈虧925，手續費37.93，合計857.07
TB客服： 本帖最后由 hs911033 于 2014-3-18 15:03 編輯

第6天，今日白糖平空倉，pta多單平倉，雞蛋空單持倉。平倉盈虧1160，
暫時已經放棄了日內交易策略，改為多品種信號手動篩選交易。等待策略細節完善以后再重新轉為全自動。
新的思路：資金風險水平自適應選擇性持倉，保留盈利最大者。始終控制持倉資金在50%一下。
難題是：指數化的交易信號與合約本身的跟蹤程度不同，造成交易產生的誤差漂浮。有待數據檢驗主力合約與次主力合約的綜合偏離度，以確定采用指數化映射多合約或是純指數化執行交易信號。
若合約與指數的綜合偏離幅度可以接受，則以指數映射，合約執行。
第7日，今日交易信號較多。fb，jd，l，ag，jm均有交易。尾盤清空。系統不夠完善。需要重新整理思路。日內產生多信號跟蹤，尾盤保留一個或者清空。早盤盈利倉傾向于平倉等待更優價位重新接回。今日平倉盈虧295，手續費60.