實(shí)盤交易日志，只為自省

作者：開(kāi)拓者 TB 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2014年06月07日

咨詢內(nèi)容： 本帖最后由 hs911033 于 2014-3-10 15:03 編輯

2103年的實(shí)盤，最終敗在了交易員自身的心理上了。今天開(kāi)始新一輪的實(shí)盤交易，看看自己究竟行不行。
策略有2組，持倉(cāng)策略品種為塑料，白糖,菜粕；日內(nèi)策略為白糖，棕櫚.倉(cāng)位配比為各1；自2014年3月10日星期一早上9點(diǎn)同步持倉(cāng)倉(cāng)位。
規(guī)則如下：
1，每日下午3點(diǎn)收盤時(shí)更新，發(fā)平倉(cāng)圖，發(fā)曲線圖；
2，如實(shí)記錄每一次調(diào)整；
3，按每日一分計(jì)算，無(wú)重大缺陷情況下堅(jiān)持到100天。
TB技術(shù)人員： 本帖最后由 hs911033 于 2014-3-17 17:58 編輯

第1天，今日日內(nèi)策略無(wú)交易，菜粕塑料持倉(cāng)各手動(dòng)同步一次。收盤無(wú)持倉(cāng)。平倉(cāng)盈虧40，手續(xù)費(fèi)9.64          +30.36
第2天，塑料多單，止損，有滑點(diǎn)，有指數(shù)偏差，約35點(diǎn)。無(wú)持倉(cāng)。       平倉(cāng)盈虧-425，手續(xù)費(fèi)7.26          -432.26
第3天，今日無(wú)交易，                                                             0
第4天，由于成交有20秒左右的延遲造成誤差，暫轉(zhuǎn)為半自動(dòng)，多品種篩選持倉(cāng)。今日持倉(cāng)rm。平倉(cāng)盈虧0，手續(xù)費(fèi)-4.76，-4.76
第5天，今日菜粕棕櫚開(kāi)倉(cāng)，手動(dòng)平倉(cāng)，白糖持倉(cāng)。  平倉(cāng)盈虧1310，手續(xù)費(fèi)16.27                               +1293.73
本周合計(jì)轉(zhuǎn)讓盈虧925，手續(xù)費(fèi)37.93，合計(jì)857.07
TB客服： 本帖最后由 hs911033 于 2014-3-18 15:03 編輯

第6天，今日白糖平空倉(cāng)，pta多單平倉(cāng)，雞蛋空單持倉(cāng)。平倉(cāng)盈虧1160，
暫時(shí)已經(jīng)放棄了日內(nèi)交易策略，改為多品種信號(hào)手動(dòng)篩選交易。等待策略細(xì)節(jié)完善以后再重新轉(zhuǎn)為全自動(dòng)。
新的思路：資金風(fēng)險(xiǎn)水平自適應(yīng)選擇性持倉(cāng)，保留盈利最大者。始終控制持倉(cāng)資金在50%一下。
難題是：指數(shù)化的交易信號(hào)與合約本身的跟蹤程度不同，造成交易產(chǎn)生的誤差漂浮。有待數(shù)據(jù)檢驗(yàn)主力合約與次主力合約的綜合偏離度，以確定采用指數(shù)化映射多合約或是純指數(shù)化執(zhí)行交易信號(hào)。
若合約與指數(shù)的綜合偏離幅度可以接受，則以指數(shù)映射，合約執(zhí)行。
第7日，今日交易信號(hào)較多。fb，jd，l，ag，jm均有交易。尾盤清空。系統(tǒng)不夠完善。需要重新整理思路。日內(nèi)產(chǎn)生多信號(hào)跟蹤，尾盤保留一個(gè)或者清空。早盤盈利倉(cāng)傾向于平倉(cāng)等待更優(yōu)價(jià)位重新接回。今日平倉(cāng)盈虧295，手續(xù)費(fèi)60.