“MtParabolicSAR，跨周期拋物線轉(zhuǎn)向ParabolicSAR函數(shù)”出爐

作者：開(kāi)拓者 TB 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2014年05月29日

咨詢內(nèi)容： 本帖最后由扶老二于 2014-5-11 19:34 編輯

“MtParabolicSAR，跨周期拋物線轉(zhuǎn)向ParabolicSAR函數(shù)”出爐

有需要的帥哥美女拿去用吧，續(xù)貼到“追漲殺跌”的帖子里了：

http://bbs.tb18.net/thread-15184-24-1.html

有問(wèn)題歡迎交流 QQ: 149561420
1. //------------------------------------------------------------------------
2. // MtParabolicSAR，跨周期拋物線轉(zhuǎn)向ParabolicSAR函數(shù)
3. // 返回當(dāng)前bar的“周期索引”，比如當(dāng)前在1分鐘周期里，折算成15分鐘周期的話，從凌晨00:00分鐘開(kāi)始，第1根bar是1，第2根bar是2......第15根bar是15，第16根bar又變成1，......
4. // 除了函數(shù)本身的返回值，還通過(guò)oParCl、oParOpen、oPosition、oTransition這四個(gè)引用參數(shù)把對(duì)應(yīng)Bar的停損值、對(duì)應(yīng)Bar的停損值下一根的停損值、對(duì)應(yīng)Bar建議的持倉(cāng)狀態(tài)（1 - 多頭，-1 - 空頭）、對(duì)應(yīng)Bar的狀態(tài)是否發(fā)生反轉(zhuǎn)（1 或 -1 為反轉(zhuǎn)，0 為保持不變）
5. // 版本 20140511_183500
6. //------------------------------------------------------------------------
8. Params
9. Numeric TimeFrame(1440); //目標(biāo)時(shí)間周期參數(shù)，參數(shù)說(shuō)明參見(jiàn)MtBar
10. Numeric BarsBack(1); //目標(biāo)時(shí)間周期BAR偏移參數(shù)，說(shuō)明見(jiàn)MtBar函數(shù)
11. Numeric AfStep(0.02);
12. Numeric AfLimit(0.2);
13. NumericRef oParClose;
14. NumericRef oParOpen;
15. NumericRef oPosition;
16. NumericRef oTransition;
18. Vars
19. NumericSeries barCnt;
20. NumericSeries CurBar;
21. NumericSeries barCntSum;
22. NumericSeries HighHT;
23. NumericSeries LowHT;
24. Numeric CurTime;
25. Numeric PreTime;
26. bool condition(false);
27. Numeric n;
28. Numeric i;
31. NumericSeries Af(0);
32. NumericSeries ParOpen(0);
33. NumericSeries ParClose(0);
34. NumericSeries Position(0);
35. NumericSeries HHValue(0);
36. NumericSeries LLValue(0);
37. NumericSeries Transition(0);
39. Begin
40. if(TimeFrame == 40320) { //月線
41. CurTime = Month;
42. PreTime = Month[1];
43. } else if(TimeFrame == 10080) { //周線
44. CurTime = IntPart(DateDiff(19700105, TrueDate(0)) / 7);
45. PreTime = IntPart(DateDiff(19700105, TrueDate(1)) / 7);
46. } else { //其他時(shí)間周期
47. CurTime = IntPart((DateDiff(19700105, TrueDate(0)) * 1440 + Hour * 60 + Minute) / TimeFrame);
48. PreTime = IntPart((DateDiff(19700105, TrueDate(1)) * 1440 + Hour[1] * 60 + Minute[1]) / TimeFrame);
49. }
51. condition = CurTime != PreTime;
53. if(CurrentBar == 0) { //如果是第一根Bar, CurBar=0
54. barCnt = 0;
55. CurBar = 0;
56. HighHT = High[1];
57. LowHT = Low[1];
59. Position = 1;
60. Transition = 1;
61. Af = AfStep;
62. HHValue = HighHT;
63. LLValue = LowHT;
64. ParClose = LLValue;
65. ParOpen = ParClose + Af * (HHValue - ParClose);
66. if(ParOpen > LowHT) {
67. ParOpen = LowHT;
68. }
69. } else {
70. if(condition) { //如果在目標(biāo)周期下，屬于另一根K線，則CurBar加1
71. barCnt = 1;
72. CurBar = CurBar[1] + 1;
73. HighHT = High[1];
74. LowHT = Low[1];
75. for n = 2 to TimeFrame {
76. HighHT = Max(HighHT, High[n]);
77. LowHT = Min(LowHT, Low[n]);
78. }
79. } else { //如果在目標(biāo)周期下，屬于同一根K線，則CurBar不變，但最高價(jià)和最低價(jià)要記錄價(jià)格的變化，成交量要累加
80. barCnt = barCnt[1] + 1;
81. CurBar = CurBar[1];
82. HighHT = Max(HighHT[1], High);
83. LowHT = Min(LowHT[1], Low);
84. }
86. HHValue = Max(HHValue[1], HighHT);
87. LLValue = Min(LLValue[1], LowHT);
89. if(CurBar == 0) {
90. Position = 1;
91. Transition = 1;
92. Af = AfStep;
93. ParClose = LLValue;
94. ParOpen = ParClose + Af * (HHValue - ParClose);
95. if(ParOpen > LowHT) {
96. ParOpen = LowHT;
97. }
98. } else {
99. if(condition) { //正好切換到目標(biāo)周期的下一根k線
100. Transition = 0;
102. if(Position[TimeFrame] == 1) {
103. if(LowHT <= ParOpen[TimeFrame]) {
104. Position = -1;
105. Transition = -1;
106. ParClose = HHValue;
107. HHValue = HighHT;
108. LLValue = LowHT;
110. Af = AfStep;
111. ParOpen = ParClose + Af * (LLValue - ParClose);
113. if(ParOpen < HighHT) {
114. ParOpen = HighHT;
115. }
117. if(ParOpen < HighHT[TimeFrame]) {
118. ParOpen = HighHT[TimeFrame];
119. }
120. } else {
121. Position = Position[TimeFrame];
122. ParClose = ParOpen[TimeFrame];
123. if(HHValue > HHValue[TimeFrame] && Af[TimeFrame] < AfLimit) {
124. if(Af[TimeFrame] + AfStep > AfLimit) {
125. Af = AfLimit;
126. } else {
127. Af = Af[TimeFrame] + AfStep;
128. }
129. } else {
130. Af = Af[TimeFrame];
131. }
132. ParOpen = ParClose + Af * (HHValue - ParClose);
134. if(ParOpen > LowHT) {
135. ParOpen = LowHT;
136. }
138. if(ParOpen > LowHT[TimeFrame]) {
139. ParOpen = LowHT[TimeFrame];
140. }
141. }
142. } else {
143. if(HighHT >= ParOpen[TimeFrame]) {
144. Position = 1;
145. Transition = 1;
147. ParClose = LLValue;
148. HHValue = HighHT;
149. LLValue = LowHT;
151. Af = AfStep;
152. ParOpen = ParClose + Af * (HHValue - ParClose);
153. if(ParOpen > LowHT) {
154. ParOpen = LowHT;
155. }
157. if(ParOpen > LowHT[TimeFrame]) {
158. ParOpen = LowHT[TimeFrame];
159. }
160. } else {
161. Position = Position[TimeFrame];
162. ParClose = ParOpen[TimeFrame];
164. if(LLValue < LLValue[TimeFrame] && Af[TimeFrame] < AfLimit) {
165. if(Af[TimeFrame] + AfStep > AfLimit) {
166. Af = AfLimit;
167. } else {
168. Af = Af[TimeFrame] + AfStep;
169. }
170. } else {
171. Af = Af[TimeFrame];
172. }
173. ParOpen = ParClose + Af * (LLValue - ParClose);
175. if(ParOpen < HighHT) {
176. ParOpen = HighHT;
177. }
179. if(ParOpen < HighHT[TimeFrame]) {
180. ParOpen = HighHT[TimeFrame];
181. }
182. }
183. }
184. }
185. }
186. }
188. //上面的程序，在每根小周期的K線上，記錄了它所屬的大時(shí)間周期下的開(kāi)高低收等值的變化。
189. //接下來(lái)，要把在大的時(shí)間周期級(jí)別上，屬于同一根K線的開(kāi)高低收這些數(shù)據(jù)，記錄在這一組小周期K線的最后一根上。
190. barCntSum = barCnt;
192. if(BarsBack == 0) { //如果Bar偏移參數(shù)為0，則取每根小周期K線上保留的大時(shí)間周期截止到這根小周期K線為止的BAR數(shù)據(jù)
193. barCntSum = 0;
194. } else if(BarsBack == 1) { //如果Bar偏移參數(shù)為1，則取大時(shí)間周期的上一根K線的BAr數(shù)據(jù)
195. barCntSum = barCnt;
196. } else { //如果BAR偏移參數(shù)為其他，則取大時(shí)間周期的指定偏移后的那根K線的BAR數(shù)據(jù)
197. for i = 2 to BarsBack {
198. barCntSum = barCntSum + barCnt[barCntSum];
199. }
200. }
202. //最后將相應(yīng)的K線數(shù)據(jù)作為引用參數(shù)返回
203. oParClose = ParClose[barCntSum];
204. oParOpen = ParOpen[barCntSum];
205. oPosition = Position[barCntSum];
206. oTransition = Transition[barCntSum];
208. Return true;
209. End
TB技術(shù)人員： 群主我用rb的日線跟此函數(shù)timeframe1440進(jìn)行了對(duì)比發(fā)現(xiàn)不匹配
TB客服：
duck_arrow 發(fā)表于 2014-5-13 15:12
群主我用rb的日線跟此函數(shù)timeframe1440進(jìn)行了對(duì)比發(fā)現(xiàn)不匹配

跟tb自帶的ParabolicSAR函數(shù)比對(duì)發(fā)現(xiàn)不匹配。其實(shí)主要是tb自帶的ParabolicSAR函數(shù)代碼里High和Low都用的當(dāng)前k線的數(shù)據(jù)導(dǎo)致，這是有問(wèn)題的，當(dāng)前k線還沒(méi)運(yùn)行結(jié)束之前，High和Low都是未來(lái)的屬性，所以直接使用它，會(huì)導(dǎo)致實(shí)盤時(shí)候信號(hào)閃爍和使用了未來(lái)屬性，我修復(fù)了一下tb自帶的ParabolicSAR，用High[1]和Low[1]來(lái)取代High和Low，取名ParabolicSAR_ximen，請(qǐng)用以下代碼新建用戶函數(shù)，函數(shù)名叫ParabolicSAR_ximen，然后在不需要跨周期的時(shí)候，建議用ParabolicSAR_ximen來(lái)替換ParabolicSAR：
1. //------------------------------------------------------------------------
2. // 西門 ParabolicSAR_ximen
3. // 描述求拋物線轉(zhuǎn)向，修正系統(tǒng)默認(rèn)用當(dāng)前bar會(huì)導(dǎo)致閃爍的問(wèn)題，采用[1]來(lái)做判斷依據(jù)，比系統(tǒng)默認(rèn)函數(shù)更精確
4. // 返回 True 或 false。除了函數(shù)本身的返回值，還通過(guò)oParCl、oParOpen、oPosition、oTransition這四個(gè)引用參數(shù)把對(duì)應(yīng)Bar的停損值、對(duì)應(yīng)Bar的停損值下一根的停損值、對(duì)應(yīng)Bar建議的持倉(cāng)狀態(tài)（1 - 多頭，-1 - 空頭）、對(duì)應(yīng)Bar的狀態(tài)是否發(fā)生反轉(zhuǎn)（1 或 -1 為反轉(zhuǎn)，0 為保持不變）
5. // 版本 20140511
6. //------------------------------------------------------------------------
9. Params
10. Numeric AfStep(0.02);
11. Numeric AfLimit(0.2);
12. NumericRef oParClose;
13. NumericRef oParOpen;
14. NumericRef oPosition;
15. NumericRef oTransition;
17. Vars
18. NumericSeries HighHT;
19. NumericSeries LowHT;
21. NumericSeries Af(0);
22. NumericSeries ParOpen(0);
23. NumericSeries ParClose(0);
24. NumericSeries Position(0);
25. NumericSeries HHValue(0);
26. NumericSeries LLValue(0);
27. NumericSeries Transition(0);
29. Begin
30. if(CurrentBar == 0) {
31. HighHT = High;
32. LowHT = Low;
34. Position = 1;
35. Transition = 1;
36. Af = AfStep;
37. HHValue = HighHT;
38. LLValue = LowHT;
39. ParClose = LLValue;
40. ParOpen = ParClose + Af * ( HHValue - ParClose);
41. if(ParOpen > LowHT) {
42. ParOpen = LowHT;
43. }
44. } else {
45. HighHT = High[1];
46. LowHT = Low[1];
48. HHValue = Max(HHValue[1], HighHT);
49. LLValue = Min(LLValue[1], LowHT);
51. Transition = 0;
53. if(Position[1] == 1) {
54. if(LowHT <= ParOpen[1]) {
55. Position = -1;
56. Transition = -1;
57. ParClose = HHValue;
58. HHValue = HighHT;
59. LLValue = LowHT;
61. Af = AfStep;
62. ParOpen = ParClose + Af * (LLValue - ParClose);
64. if(ParOpen < HighHT) {
65. ParOpen = HighHT;
66. }
68. if(ParOpen < HighHT[1]) {
69. ParOpen = HighHT[1];
70. }
71. } else {
72. Position = Position[1];
73. ParClose = ParOpen[1];
74. if(HHValue > HHValue[1] && Af[1] < AfLimit) {
75. if(Af[1] + AfStep > AfLimit) {
76. Af = AfLimit;
77. } else {
78. Af = Af[1] + AfStep;
79. }
80. } else {
81. Af = Af[1];
82. }
83. ParOpen = ParClose + Af * (HHValue - ParClose);
85. if(ParOpen > LowHT) {
86. ParOpen = LowHT;
87. }
89. if(ParOpen > LowHT[1]) {
90. ParOpen = LowHT[1];
91. }
92. }
93. } else {
94. if(HighHT >= ParOpen[1]) {
95. Position = 1;
96. Transition = 1;
98. ParClose = LLValue;
99. HHValue = HighHT;
100. LLValue = LowHT;
102. Af = AfStep;
103. ParOpen = ParClose + Af * (HHValue - ParClose);
104. if(ParOpen > LowHT) {
105. ParOpen = LowHT;
106. }
108. if(ParOpen > LowHT[1]) {
109. ParOpen = LowHT[1];
110. }
111. } else {
112. Position = Position[1];
113. ParClose = ParOpen[1];
115. if(LLValue < LLValue[1] && Af[1] < AfLimit) {
116. if(Af[1] + AfStep > AfLimit) {
117. Af = AfLimit;
118. } else {
119. Af = Af[1] + AfStep;
120. }
121. } else {
122. Af = Af[1];
123. }
124. ParOpen = ParClose + Af * (LLValue - ParClose);
126. if(ParOpen < HighHT) {
127. ParOpen = HighHT;
128. }
130. if(ParOpen < HighHT[1]) {
131. ParOpen = HighHT[1];
132. }
133. }
134. }
135. }
137. oParClose = ParClose;
138. oParOpen = ParOpen;
139. oPosition = Position;
140. oTransition = Transition;
142. Return True;
143. End
復(fù)制代碼下面是不跨周期的ParabolicSAR_ximen調(diào)用的例子：
1. Params
3. Vars
4. Numeric oParCl;
5. Numeric oParOp;
6. Numeric oPosition;
7. Numeric oTransition;
9. begin
10. ParabolicSAR_ximen(0.02, 0.2, oParCl, oParOp, oPosition, oTransition);
12. Commentary("oParCl:" + Text(oParCl));
13. Commentary("oParOp:" + Text(oParOp));
14. Commentary("oPosition:" + Text(oPosition));
15. Commentary("oTransition:" + Text(oTransition));
16. End
復(fù)制代碼

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