[程序化交易之路]程式化交易與交易系統的建立

作者：戴耀庭

    大家都認為投機是一種了解未來，是一場預測未來的游戲。他們都錯了。投機是一種發展致勝策略，把獲勝的金額或機率拉到自己身邊來，而所謂的預測，只是一種想證明我們高人一等的不成熟行為，沒有人可以預測未來，過去沒有，未來也不會有。

                                                                                            --Larry Williams

一、程式化交易概述

    程式化交易，就是將市場常用之技術指標，利用計算機語言將其寫入系統中，由程序計算出買賣點，操作人只要依據其信號進行買進或賣出，而不以自身的主觀看法進行操作。一般來說，程式化交易系統分為三種：順勢系統，逆勢系統，形態操作。目前常見的多為順勢系統，準確率不是很高，大約僅有40%～50%，但可以得到贏利的最大化，可以用大的贏利彌補小的虧損，如果是震蕩市，就觀望。

二、人為交易和程式化交易差異比較：

    程式化交易和人為的交易相比，有很大的區別，最主要的還在的預測判斷上，程式化交易是客觀的交易，人為交易相對比較主觀。我們可以從下表詳細的看到兩者的差異性。

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      通過對程式化交易和人為交易的比較分析，我們發現程式化交易有一下三個優勢： 1、能夠讓交易者克服貪婪和恐懼的性格特點，避免追高殺跌。2、提高交易者的投資成績，融匯個人交易經驗到自己的交易系統中。3、能夠不斷地對交易系統做出改進，以便更符合市場特征，提高交易系統的穩定性。

三、如何客觀性地看待趨勢

    許多交易者會有這樣的感受：持有的單子往對自己頭寸不利的方向運動，如果不斬倉，那么價格就一直往這個方向運動；而斬倉后，價格卻開始向你先前頭寸有利的方向運動，本來可以賺錢的單子結果卻往往是虧錢的。于是，交易者就陷入了迷思和后悔中，心態越來越差，資金越來越少。

    究其原因，就是主觀心理在作怪。那么，我們如何克服這種心態，做一個成功的趨勢交易者而獲利呢？這就需要客觀的分析方法。仁者見仁，智者見智，每個人都對市場有不同的判斷和見解，而客觀的分析方法就是要大家摒棄這種主觀性，拒絕感性的判斷而回歸理性。那么，怎樣的客觀方法才是最有效的呢，這就要尋找市場變化的客觀性的規律。

    市場變化的客觀性規律就直接的體現就在于價格。任何變化都會反映在價格上。它包含了供需情況、宏觀經濟、政策變化、技術變化和大眾心理。所以，對價格的把握，就是把握客觀規律的一把金鑰匙。價格的變化體現在那的趨勢上，在各種力量保持均衡時，價格一般是圍繞著一個主軸上下震蕩。而當多空雙方此消彼長時，價格就表現中一種趨勢性。無論是上漲趨勢還是下跌趨勢的形成都不是一揮而就的，所以趨勢一旦形成，短期內就不會改變。順勢而為，說的也就是這個道理。

四、如何建立自己的交易系統

    當我們理解了價格和趨勢后，我們就要對市場進行深入的分析。當市場處于調整和震蕩狀態之時，當市場處于一輪上漲或下跌趨勢的回折之時，市場上總有著不同的聲音，多空的分歧是永存的，此時又稱為市場迷茫期，一波大行情的序幕就此拉開。

    長期穩定的獲利，必須要做到交易的整體化，而不是簡單的一次預測或者一次全倉買入?？恳淮伪├晒Φ娜顺悄阍僖膊贿M入市場，不然遲早把贏來的都虧回去。這其中的例子在期貨市場上是數不勝數的。那么，一個完整的交易計劃要包括什么，我想，只要要有以下幾個部分： 1、何時開倉； 2、如何止損；    3、如何止贏； 4、市場出現非人力因素，比如政策或系統風險，如何處理； 5、 如何做好資金管理，包括單一品種頭寸的分布，所有品種頭寸的分布，以及總贏利目標。

    那么，市場真的有能夠長期穩定的獲利的方法嗎？許多成功人士的經驗可以告訴你，有。就是找到一套適合你的交易系統。這個交易系統是機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細致的市場分析和整體操作方案的。

    交易系統，或者說系統的交易方法，才是你長期穩定獲利的正確方法。

五、止損與自我控制

    有了自己的交易系統后，也并不是無往不利的。因為一個好的順勢系統，勝率也只在40%左右，那么，止損是相當關鍵的。如何縮小虧損，放大贏利，成了我們到達成功頂峰的重中之重。

    獲得長期穩定的贏利有兩種方法，一是成功率，二是獲利率。提高成功率，比如10次交易獲利7次，要做到這點相對較難。特別是在短期交易中，很難做到。而要提高獲利率，就相對容易。比如10次交易你獲利3次，虧損7次。但這3次獲利，每次10%，7次虧損，每次2%，那么總計你還是獲利了16%。

    從歷史經驗來看，在交易中出現虧損，就是非常正常的事情，是無法回避的。美國華爾街的頂尖交易員，十年中交易成功率平均在35%左右。但他們獲利的關鍵就在于嚴格止損和提高獲利率。

六、自我控制

    在期貨市場中要獲得成功，最重要的是自我控制，有著強大的自制力。自我控制并不難，但也不簡單，有些人天生就能達到，但大多數人需要長期的訓練。

    成功的交易者，有著極強的風險意識。經常在交易中止損，但絕不讓損失放大。靜靜等待機會的來臨，這就好比一匹獵豹，一旦機會降臨，就緊抓不放，從而使贏利最大化。他們耐心地去等待一個近乎渺茫的機會，非常人所能及，如果沒有對自我的嚴格控制，很難做到這一點。

    自我控制要建立在正確的交易思想基礎上。如果你有了一套合適的交易系統，這就不是很難辦到的事情。首先，你要建立一套適合你的交易系統，你必須知道你的系統在什么情況發揮最正常，什么情況下可能產生虧損，那么你便有更超脫的心態去觀察市場，觀察交易行為。而不會產生貪婪和恐懼。因為你已經做到了知己知彼。很多人的虧損，就是沒有認識到自己，也沒有認識到市場，打的是無準備的戰斗，豈能不敗。所以，我們在交易中，是否應該也要充分運用孫子兵法的思想呢。

    期貨市場如同戰場，工欲善其事，必先利其器。所謂的器，就是通過程式化交易，建立起一套適合你的交易系統。在交易中不斷的改進和成熟，從而達到身劍合一的境界，真正成為交易的大師。

頂！

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我是程序化初學者，了解和懂的還是皮毛，人工交易二年，程序化學習二個月，感覺比較難；要學好程序化交易從那幾方面入手，在這先謝謝了，還望不吝賜教~~~

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