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布林強盜交易系統
布林帶(BOLL)是由John Bollinger在20世紀60年代創建的。最初，布林帶是用來判斷市場走勢的邊界，現在國內很多人也依然這么用，即當價格移動到上軌或下軌附近后，預測價格將會回歸到中軌。但是經過測試，已經發現將上、下軌作為突破指標的效果要遠好于做為阻力指標。
布林強盜交易系統是一個中長線策略（本例假想的使用周期是日線），將采用后者的規則，價格超過50日移動平均線上方1個標準差作為買進信號的標準，跌破50日移動平均線下方1個標準差作為賣出信號的標準（主體交易條件）。
除了上文講到的主體交易系統外，作為通道趨勢交易，布林強盜交易系統還增加了確認模塊。
之前我們提到過上軌下軌是潛在的買入賣出點。這里潛在的是一個關鍵字眼。在建立頭寸前我們必須進行多次確認：當日收盤價必須高于30日前的收盤價才能做多，當日收盤價必須低于30 日前的收盤價才能做空。這個額外的要求是一個趨勢過濾器。我們只希望在上升趨勢中做多或者在下降趨勢中做空。
接下來要介紹一個該系統最具特色一個部分——出場：我們都知道常規3條線組成的通道策略，都是以突破上下軌開倉，回歸中軌平倉。但是這種平倉方式，將舍棄很大一塊利潤。布林強盜交易系統采用了一個較另類、較積極的方式（主條件）：當建立倉位時，保護性止損設置在50 日均線(中軌)。之后持有頭寸的時間每多一天，計算移動平均線的天數減一。持有頭寸時間越長，我們越容易帶著利潤離場。計算移動平均線的天數最小可以遞減到10。如果達到10，則不再遞減。除了主條件，次交易為如果持多倉，移動平均低于上軌發出平倉信號；如果持空倉，移動平均（代碼中的出場MA）高于下軌發出平倉信號。加入這個離場條件是為了防止布林強盜系統在止損之后重復入場。如果我們不使用這個離場條件，當移動平均在上軌上方時，多頭入場條件仍然成立，因此多頭頭寸將會建立。
總結：
入場條件：
價格突破布林帶上軌，收盤價大于30周期收盤價最高值，即做多；
價格跌破布林帶下軌，收盤價小于30周期收盤價最低值，即做空；
出場條件：
持多倉的情況下，收盤價小于出場MA，出家MA小于上軌，平倉。
持空倉的情況下，收盤價大于出場MA，出家MA大于下軌，平倉。
出場MA的值根據持倉周期變化。剛開倉為50，持倉每增加一個周期，減1，最小到10。
模型策略源碼：
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