關于程序化交易的編程

開盤價買入或賣出收盤價平倉

這個測試中可以實現(xiàn) 實際模組中 由于已經(jīng)收盤了 所以是賣不出去的  只能第二天開盤才能平倉

測試中使用如下模型

KLINESTART,BK;

KLINEEND,SP;

AUTOFILTER;

配合出信號立即下單 不復核。

開倉條件&&KLINEEND,BK;

BARSBK=1,SP;

AUTOFILTER;

配合出信號立即下單 不復核。

1、

REF(L,1)>REF(L,1);

2

REF(C,1)>REF(O,1);

3

REF(MIN(C,O)-L<H-MAX(C,O),1);

4

REF(C,1)<REF(O,1);

5

REF(MIN(C,O)-L>H-MAX(C,O),1);

6

6與4您寫的是一樣的。

模型僅供參考

可以的，需要用到跨周期的思路，您可參考下方的鏈接了解下跨周期

跨周期 模型編寫的精華帖子

跨周期圖示
http://help.shwebstock.com.cn/dispbbs.asp?boardid=14&Id=239350  
模板
http://help.shwebstock.com.cn/dispbbs.asp?boardid=14&Id=270060  

#IMPORT [CODE, PERIOD, FORMULA] AS VAR。引用 CODE 所對應的合約 PERIOD 周期下指標 FORMULA 的數(shù)據(jù)。

注：
 1、CODE 文華碼，PERIOD 周期，F(xiàn)ORMULA 引用指標名，VAR  定義變量名；
 2、只能引用如下常規(guī)周期：MIN1 MIN3 MIN5 MIN10 MIN15 MIN30 HOUR1  DAY WEEK MONTH ；
 3、只能短周期引用長周期；
 4、跨周期的使用暫時不建議使用以下形式的引用：（1）3分鐘周期引用5分鐘周期；（2）3分鐘周期引用10分鐘周期；（3）10分鐘引用15分鐘周期；（4）周線引用月線；
 5、被引用的指標中不能存在引用；
 6、如果不寫文華碼，默認引用當前合約；
 7、FORMULA引用指標名只能為字母或數(shù)字命名的指標；
 8、定義變量名不能與函數(shù)名重復；
 9、最多可以跨周期引用兩個周期的數(shù)據(jù)；
 10、使用該函數(shù)編寫末尾不能編寫分號。

例1：
 CC:REF(C,1);//定義一個周期前的收盤價
保存指標，命名為AA
 #IMPORT[,DAY,AA] AS VAR
 CC:VAR.CC;//跨周期引用昨天的收盤價
例2：
 CC:C;//定義一個周期前的收盤價
保存指標，命名為CC
 #IMPORT[,DAY,CC] AS VAR
 CC:=VAR.CC;//跨周期引用日周期上的收盤價
 CC1:REF(CC,1);
 //要引用的數(shù)據(jù)需要寫在被引用的指標里，不能寫在IMPORT模型中。
 //例1中的CC指標引用日周期上前一個周期的收盤價，需要在被引用的指標中取一個周期前
的收盤價，例2中寫在IMPORT模型中則表示取小周期上一個周期前的值
例3：
 CC:=REF(C,1);//定義一個周期前的收盤價
保存指標，命名為AA
 #IMPORT[,MIN30,AA]AS S
 CC1:=S.CC;//跨周期引用30分鐘周期的一個周期前的收盤價
 #IMPORT[,MIN15,AA]AS R
 CC2:=R.CC;//跨周期引用15分鐘周期的一個周期前的收盤價

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