打印本文
關(guān)閉窗口
因為復(fù)權(quán)會引起之前數(shù)據(jù)的調(diào)整, 那策略會不會因為數(shù)據(jù)調(diào)整而導(dǎo)致之前的交易信號發(fā)生變化呢? 如果會, 這樣策略的回測就變得跟含有未來函數(shù)一樣不準(zhǔn)確了. 那復(fù)權(quán)還有什么意義?
根據(jù)復(fù)權(quán)數(shù)據(jù)回測和編寫出來策略, 其回測的結(jié)果跟同一策略在同一個時間段實盤跑出來的結(jié)果差別應(yīng)該比較大吧?
不影響,復(fù)權(quán)只是 連續(xù)品種換月時因跳空會有虛擬的資金收益做的一個合理數(shù)據(jù)同步.
如果你很擔(dān)心,那就暫時不用連續(xù)合約復(fù)權(quán)
推薦您,你可以用復(fù)權(quán)和非復(fù)權(quán)的數(shù)據(jù)測評或者走圖表上走模擬交易看看.跟蹤跟蹤
我用日內(nèi)的策略, 測試了3個月的數(shù)據(jù), 發(fā)現(xiàn)復(fù)權(quán)和非復(fù)權(quán)回測結(jié)果不一樣.交易明細(xì)也發(fā)生了變化.
此主題相關(guān)圖片如下：1.jpg
此主題相關(guān)圖片如下：2.jpg
如果是非復(fù)權(quán)數(shù)據(jù), 那回測下來跟我實盤的幾乎一致(除去滑點的影響), 用復(fù)權(quán)數(shù)據(jù)回測, 明顯成交價就不一樣了, 那怎么沒影響呢?