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交易組件有詳細的編寫和使用教程嗎？

作者：文華財經來源：cxh99.com 發布時間：2014年03月24日

咨詢內容： 請問有交易組件的編寫和使用詳細教程嗎？使用交易組件以下功能能實現嗎？一、比如我使用一個模型（加載在1分鐘線）：con1,bk;con2,sk;con3,sp;con4,bp;設定的開倉手數是10手，但是開倉時如果符合con1&&con5,或者符合 con2&&con6，則開平倉為20手；二、假如加載的品種當日漲停價<前20個交易日的最高收盤價，則如果符合開倉條件con1時，若該K線收盤價>當日漲停價*0.998，則不發出委托信號，賣開倉同理反向；三、假如加載的品種當日漲停價<前20個交易日的最高收盤價，并且處于持有買開倉的倉位，若盤中實時價格>當日漲停價*0.998，則以當日漲停價向下一個最小變動價位，發出平倉指令，當盤中實時價<當日漲停價*0.997時，撤單，若在符合再發指令，如此循環直至時間》1455，若有委托平倉單，全部撤單，由模型自行在尾盤平倉。賣開倉同理反向。謝謝。
文華技術人員：
您的1 2的思路通過模型即可實現。

3的思路與模型同時使用將會產生矛盾因為組件撤單后并不會生成信號也就是說在滿足盤中實時價格>當日漲停價*0.998時模型會發出平倉信號但是組件將委托發出后如果沒有成交價格下跌到了當日漲停價*0.997以下組件撤單后模型會認為已經發出了平倉信號那么接下來如果滿足開倉條件就會再開倉

所以您的思路3實現起來會有困難建議您更換下思路
文華客服： 您好，思路3我覺得可以變為：假如加載的品種當日漲停價<前20個交易日的最高收盤價，并且處于持有買開倉的倉位，若盤中實時價格>=當日漲停價向下一個最小變動價位，以市價發出平倉指令，賣開倉同理反向，這個實現應該是沒有問題的吧。但由于我沒有用過交易組件，下面的模型就不知道如何編寫了，比如：con1,bk;(有一個備用的條件con5,暫時不管，在下面提到)con2,sk;(有一個備用的條件con6)con3,sp;con4,bp;我想用交易組件實現以下功能：如果只滿足con1而不滿足con5,開10手，如果滿足con1同時又滿足con5，則開20手，平倉按實際開倉手數來平，賣開倉也同理，這樣的模型該怎么寫呢？我現在要用兩個模型來分別運行，如果能用交易組件來合并就簡潔多了。麻煩能不能按我所說的三個思路，編寫一個交易組件？第一個思路還要考慮模型的寫法。謝謝
網友回復： 此問題明日相關同事為你回復。