用什么函數(shù)可以把兩個策略較好的整合為一個

目前編寫的策略有一個是針對抓大波段的長周期策略，還有一個是針對震蕩行情的短周期策略

比如運用長周期策略抓住了股指100點的波段后，我想直接把程序化“切換”到短周期策略

請問這“切換”動作要如何實現(xiàn)？

把兩個策略寫一起

然后寫第一段代碼

當(dāng)?shù)谝欢未a某個條件滿足之后在來計算第二段代碼，比如

策略1

if  某個條件 then begin

    策略2

end

嗯，謝謝~

若是用“插入”動作呢？趨勢模式固定的盈利點（100）吃到了，這時候在接下來N個交易日里“插入”震蕩模式，N個交易日后繼續(xù)運行趨勢模式