自適應(yīng)動(dòng)能突破系統(tǒng)續(xù)篇-金字塔【長期策略】動(dòng)態(tài)突破II

相關(guān)標(biāo)簽:

關(guān)于動(dòng)態(tài)突破,如果不是很理解,可以回頭看看古期的文章 

古期：自適應(yīng)動(dòng)能突破系統(tǒng)的意義及方法探討  http://www.tumamayizhan.com/2013/04/07/11977.shtml

 

動(dòng)態(tài)突破II

The Dynamic Break Out Strategya II

策略簡述：

開多:昨收高于布林上軌且最高價(jià)大于等于X(X由自適應(yīng)模塊決定)周期最大的最高價(jià)。

開空: 昨收高于布林上軌且最高價(jià)大于等于X(X由自適應(yīng)模塊決定)周期最大的最高價(jià)。

平多&平空：X(X由自適應(yīng)模塊決定)周期的收盤價(jià)移動(dòng)平均。

 

策略詳述：

動(dòng)態(tài)突破策略由George Pruitt 首次發(fā)表在1966年期貨雜志上，之后被廣泛地使用在各類市場上，取得了非常傲人的成績。現(xiàn)今，在原系統(tǒng)上加入一個(gè)自適應(yīng)參數(shù)調(diào)整模塊，形成了新的動(dòng)態(tài)突破II系統(tǒng)。

動(dòng)態(tài)突破II最值得稱道的地方就在于它能根據(jù)市場情況自動(dòng)調(diào)節(jié)參數(shù)，它的基礎(chǔ)是唐奇安通道（相關(guān)Donchian Channel可參考之前的文章http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=30353）。

那么，如何設(shè)計(jì)出自適應(yīng)參數(shù)調(diào)節(jié)功能模塊呢? 在動(dòng)態(tài)突破II中，我們將采用市場波動(dòng)率作為評判標(biāo)準(zhǔn)。這種想法還是源自經(jīng)典的唐奇安通道。若我們基于唐奇安通道做優(yōu)化的話，會發(fā)現(xiàn)同一個(gè)市場不同時(shí)期最優(yōu)值是不同的。大的波動(dòng)率常常代表市場方向不明朗，我們通過增大回溯值，讓策略更難觸發(fā)交易；小的波動(dòng)率常代表趨勢市場，通過減少回溯值，我們讓系統(tǒng)更容易交易。這樣這樣可以使系統(tǒng)鎖定長期趨勢利潤而又能在趨勢發(fā)生改變時(shí)及時(shí)出場。當(dāng)然利用市場波動(dòng)率作為參數(shù)調(diào)節(jié)并不是唯一選擇，大家完全可以選用其它效果類似的指標(biāo)來自動(dòng)調(diào)節(jié)參數(shù)，從而來決定出場點(diǎn)。

需注意的是，自適應(yīng)參數(shù)的調(diào)節(jié)區(qū)間是有范圍的。在這個(gè)例子中，動(dòng)態(tài)突破II的回溯值在20—60之間，參數(shù)也設(shè)在這個(gè)范圍內(nèi)。

對于進(jìn)場點(diǎn)，動(dòng)態(tài)突破II一開始用過去20天來計(jì)算買賣界限，第一次買點(diǎn)就是過去20天最大的最高價(jià)，第一次賣點(diǎn)就是20天的最小值。每天結(jié)束后用30天收盤價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)差作為市場波動(dòng)率（也可以其他指標(biāo)來估計(jì)波動(dòng)率，如平均波動(dòng)幅度，真實(shí)波動(dòng)幅度，收盤價(jià)變化的標(biāo)準(zhǔn)差等等。確定當(dāng)天的市場波動(dòng)率后，按數(shù)值與前一日做比較，按波動(dòng)的幅度來確定回溯值，如果波動(dòng)率增長了10%，那么相應(yīng)的回溯值也增大10%。

除此以外，我們還將采用一個(gè)自適應(yīng)布林帶（可參考布林強(qiáng)盜系統(tǒng)）——其作為一個(gè)“確認(rèn)”技術(shù)指標(biāo)。

至于出場點(diǎn)，該策略使用X周期收盤價(jià)移動(dòng)平均值，當(dāng)然也是由回溯值決定。

詳文見:http://www.tumamayizhan.com/2013/04/07/11977.shtml

以下是范例源碼,僅供參考

 

代碼：

 

模型策略源碼：//策略:動(dòng)態(tài)突破II //類型:中長期 //版本:1.0 //修訂時(shí)間:2012.11.18 //DESIGNED BY ROGARZ //中間變量 INPUT:SS(1,1,100,1),M(26,5,300,30),N(2,0.1,10,1);// 定義參數(shù) VARIABLE:回溯值:=20;//定義全局變量 MID := MA(CLOSE,M);//布林中軌 UPPER: MID + N*STD(CLOSE,M);//布林上軌 LOWER: MID - N*STD(CLOSE,M);//布林下軌 手?jǐn)?shù):=ss; //自適應(yīng)模塊 www.tumamayizhan.com 市場波動(dòng)率:=STD(CLOSE,30); 昨日市場波動(dòng)率:=STD(REF(CLOSE,1),30); 波動(dòng)率的變化率:=(市場波動(dòng)率-昨日市場波動(dòng)率)/市場波動(dòng)率; 回溯值:=(1+波動(dòng)率的變化率)*回溯值;//LOOKBACKDAYS 回溯值:=ROUND(回溯值);//取整 回溯值:=MIN(回溯值,60);//確認(rèn)回溯值不大于60 回溯值:=MAX(回溯值,20);//確認(rèn)回溯值不小于20 X周期最高價(jià):REF(HHV(H,回溯值),1); X周期最低價(jià):REF(LLV(L,回溯值),1); X周期收盤移動(dòng)平均:MA(CLOSE,回溯值); //交易條件 www.tumamayizhan.com 開多條件:=CLOSE>X周期最高價(jià) AND CLOSE>UPPER; 開空條件:=CLOSE<X周期最低價(jià) AND CLOSE<LOWER; 平多條件:=CLOSE<X周期收盤移動(dòng)平均; 平空條件:=CLOSE>X周期收盤移動(dòng)平均; //交易系統(tǒng) 平多:sell(平多條件 and holding>0,手?jǐn)?shù),market); 平空:sellshort(平空條件 and holding<0,手?jǐn)?shù),market); 開多:buy(開多條件 and holding<=0,手?jǐn)?shù),market); 開空:buyshort(開空條件 and holding>=0,手?jǐn)?shù),market); //其他 QQ 1145508240 資金:asset,noaxis,colorred; 持倉:holding,linethick0;
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