解讀程序化交易

       1、期貨程序化交易模型測試結果很好用，而實盤的時候結果卻不如人意，甚至虧損，為什么呢？

       期貨程序化交易中出現這個問題主要是因為由期貨價格隨時變動的特點，大家所有的測試無疑都是理想狀態的，也就是信號出現的開倉價格就認定為這個價格可以開出，但事實上情況未必這樣，由于期貨實盤交易過程中行情價格的變動是非常快的，當交易模型給出買賣信號的時候由于價格是不斷波動的，所以開倉的實際價格已經不再是模型給出的價格了，這樣的話，在做盤過程中就有變數了，所以實際交易結果跟理想的交易結果是不一樣的，而產生的偏差真的是可能讓交易者在實際交易中產生虧損。畢竟任何事情都是有變數的，既然選擇期貨就要承擔風險，程序化交易讓你承擔的是行情風險，而不是技術風險以及心里風險，也就是說程序化交易的目的是嚴格按照程序設計者的交易思想來執行，規避了交易者因為情緒原因造成的執行不嚴格，在程序化交易過程中由于價格波動造成開倉不及時而出現的價格偏差少則幾點，多則幾十點，這個損失不是思想不對，是行情變化太快造成的。

       2、模型測試的效果好，但是為什么用著用著就不好用了形成虧損？

       程序化交易是利用歷史數據加上技術方法，形成的一種看似有一定規律的交易方式,為何說是看似有規律呢？期貨技術分析的理論基礎是：1、歷史是可以重演的；2、價格是按照一定趨勢運行的；正因為這兩點才有了技術分析，技術分析是由如果怎么樣，那么就會怎么走來實現的，比如價格上破則價格向上，價格下破則價格向下，一語雙關，因為交易本身就是不確定的，大家只能判斷趨勢而不能準確行情的發展，所以任何的交易系統測試的結果都是過去而不是未來，行情在變，莊的操作方式也在變化，我們做模型的人要與時俱進，永遠不存在一招鮮吃遍天的可能。所以大家要跟進行情及時修改自己的交易系統，去偽存真，完善交易模型，完善交易思想，這樣才能在市場上生存。交易模型不是大家的溫床，只能是大家的工具，相當于電腦，但是大家不能因為有電腦了就什么都不學習了，電腦里的東西好不好，有沒有用，還是要人來安裝。再好的東西也會被淘汰的。也許昨天是好的模型，今天就成廢品了呢。

       3、有模型為什么堅持不住？

       這個是很多人都要面對的問題，經過一段時間的驗證模型是可以用，交易效果也不錯，但是為什么堅持不住呢，這是因為人的天性多疑造成的，在這里要說的是任何的交易模型都無法實現100%正確的開倉平倉，可能開倉就錯，可能經過一段時間浮虧后行情逆轉了，也可能短暫的順勢后突然行情驟變，虧損后提示止損反手。當震蕩行情到來的時候就會出現頻繁開倉，頻繁止損的情況，當這樣的情況連續出現，人的信心就被嚴重受挫，懷疑交易模型，懷疑自己的交易思想等等不良的聲音就出來了，這個時候人往往會停止使用模型，而轉向相信自己的直覺，重新走入了混亂交易狀態，而一切的罪過都歸結于交易模型的不準確，但當你不堅持的時候系統的表現卻又或許好了起來，這樣你的心就對模型產生了又愛又恨的狀態，其實不是模型有問題，還是自己的心態有問題。

       4、交易思想都是自己的，有必要自己做模型嗎？自己做就可以了。

       這個其實是我們選擇程序化交易的一個本質的原因，程序化是可以規避人性的弱點的，試問100次止損后，你還有勇氣開倉嗎？你沒有了，但是交易模型有。此外如果你今天身體不舒服，或者家里有什么突發事件，嚴重影響你的情緒，這個時候你是無法正常交易的，假如你堅持交易的話往往會因為情緒化而不能堅持自己的交易思想，但模型不會受身體外界情緒等問題的影響，因為機器是嚴格的執行者，不論對錯，它都堅定執行，就好像考試的時候大家即使準備的充分也會出現因為馬虎而答錯題的情況，但是假如事先把答案裝進電腦中，用電腦答題則不會有馬虎錯題的情況（病毒除外），除非有的題電腦也根本就不會。但只要它會的就不會錯，而人跟機器的區別是人不會的時候可以瞎編，但是期貨交易是嚴謹的，瞎編的結果還是虧的可能大。所以即使你的思想跟模型一樣，仍然有非交易思想因素影響你的情緒而影響你的交易，因為人吃五谷雜糧會生病，人受外界影響會有情緒波動。