交易系統設計過程中的誤區

       通常我們在設計交易系統的過程當中，總會對設計環節上存在一些誤區，筆者在這總結一兩個，希望能對學習系統交易的投資者們有些幫助。

       誤區一：交易系統就是指標的優化

       很多交易系統的設計者認為，交易系統就是優化之后的指標，所以這些設計者喜歡使用分析家、SUPERCHAT等股票分析軟件的指標優化功能，每天不斷對每個技術指標進行計算并賦予不同的參數。事實上這些人犯了兩個錯誤：

       第一，將交易系統的預測分析部分誤認為是交易系統的全部，而忽略了資金管理和投資策略，但實際上這兩部分很多時候比預測分析部分更重要。

       第二，交易系統的預測分析部分除了技術指標的優化之外，還包括投資理念的體現。首先，設計預測分析部分時，設計者必須對目標品種的走勢非常熟悉，并且已經具備了良好的技術分析手段，就算沒有經過優化，設計者也應該能人為的比較準確地進行分析。其次，設計者必須將若干的條件進行組合，不只是對已有的技術指標進行優化，更重要的是將自己的分析思路程序化，甚至可以是編出一個新的復合指標。這些復合指標經過調試之后再通過優化來提高交易性能。只有這樣才能構成交易系統的預測優化部分。

      誤區二：交易系統的利潤總額是最重要的，能夠獲得利潤最大的交易系統就是最好的交易系統

       一個交易系統的利潤總額確實是衡量交易系統好壞的重要依據，但卻不是最重要的，假如將通過歷史數據檢驗能夠獲得最大利潤的交易系統應用在實踐之中，很多時候會出現很多問題。第一是這一利潤總額與用來計算的歷史數據的時間有關，可能由于某一年的利潤額特別高從而導致幾年的利潤額也很高，這樣的交易系統在實際交易的時候中是不可取的，由于我們不知道未來的行情能不能與該系統歷史中獲得高利潤額的行情相符，或說很可能不一致，假如未來的行情不一致，使用這套交易系統就不能獲得高利潤，甚至很可能會虧損。第二是我們在實際交易的時候，首先需要避免市場風險，在此基礎上再去獲取穩定的收益，假如將追求利潤總額高放在首位必然要承擔較大的風險。所以，交易系統首先應該確定是安全的，有能力避免市場的較大風險，其次應該穩定，能夠保證在不同的情況下都能贏利，最后再去獲取盡可能大的收益。