交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)過程中的誤區(qū)

       通常我們在設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)的過程當(dāng)中，總會對設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)上存在一些誤區(qū)，筆者在這總結(jié)一兩個(gè)，希望能對學(xué)習(xí)系統(tǒng)交易的投資者們有些幫助。

       誤區(qū)一：交易系統(tǒng)就是指標(biāo)的優(yōu)化

       很多交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)者認(rèn)為，交易系統(tǒng)就是優(yōu)化之后的指標(biāo)，所以這些設(shè)計(jì)者喜歡使用分析家、SUPERCHAT等股票分析軟件的指標(biāo)優(yōu)化功能，每天不斷對每個(gè)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算并賦予不同的參數(shù)。事實(shí)上這些人犯了兩個(gè)錯(cuò)誤：

       第一，將交易系統(tǒng)的預(yù)測分析部分誤認(rèn)為是交易系統(tǒng)的全部，而忽略了資金管理和投資策略，但實(shí)際上這兩部分很多時(shí)候比預(yù)測分析部分更重要。

       第二，交易系統(tǒng)的預(yù)測分析部分除了技術(shù)指標(biāo)的優(yōu)化之外，還包括投資理念的體現(xiàn)。首先，設(shè)計(jì)預(yù)測分析部分時(shí)，設(shè)計(jì)者必須對目標(biāo)品種的走勢非常熟悉，并且已經(jīng)具備了良好的技術(shù)分析手段，就算沒有經(jīng)過優(yōu)化，設(shè)計(jì)者也應(yīng)該能人為的比較準(zhǔn)確地進(jìn)行分析。其次，設(shè)計(jì)者必須將若干的條件進(jìn)行組合，不只是對已有的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行優(yōu)化，更重要的是將自己的分析思路程序化，甚至可以是編出一個(gè)新的復(fù)合指標(biāo)。這些復(fù)合指標(biāo)經(jīng)過調(diào)試之后再通過優(yōu)化來提高交易性能。只有這樣才能構(gòu)成交易系統(tǒng)的預(yù)測優(yōu)化部分。

      誤區(qū)二：交易系統(tǒng)的利潤總額是最重要的，能夠獲得利潤最大的交易系統(tǒng)就是最好的交易系統(tǒng)

       一個(gè)交易系統(tǒng)的利潤總額確實(shí)是衡量交易系統(tǒng)好壞的重要依據(jù)，但卻不是最重要的，假如將通過歷史數(shù)據(jù)檢驗(yàn)?zāi)軌颢@得最大利潤的交易系統(tǒng)應(yīng)用在實(shí)踐之中，很多時(shí)候會出現(xiàn)很多問題。第一是這一利潤總額與用來計(jì)算的歷史數(shù)據(jù)的時(shí)間有關(guān)，可能由于某一年的利潤額特別高從而導(dǎo)致幾年的利潤額也很高，這樣的交易系統(tǒng)在實(shí)際交易的時(shí)候中是不可取的，由于我們不知道未來的行情能不能與該系統(tǒng)歷史中獲得高利潤額的行情相符，或說很可能不一致，假如未來的行情不一致，使用這套交易系統(tǒng)就不能獲得高利潤，甚至很可能會虧損。第二是我們在實(shí)際交易的時(shí)候，首先需要避免市場風(fēng)險(xiǎn)，在此基礎(chǔ)上再去獲取穩(wěn)定的收益，假如將追求利潤總額高放在首位必然要承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)。所以，交易系統(tǒng)首先應(yīng)該確定是安全的，有能力避免市場的較大風(fēng)險(xiǎn)，其次應(yīng)該穩(wěn)定，能夠保證在不同的情況下都能贏利，最后再去獲取盡可能大的收益。