系統(tǒng)交易者的九個(gè)程序

       經(jīng)常會(huì)遇到一些剛接觸系統(tǒng)交易的朋友們要求談?wù)勅绾纬蔀橐粋€(gè)成功的系統(tǒng)交易者。首先需要聲明一點(diǎn)，筆者在這里總結(jié)的這些東西早就已經(jīng)被古今中外的成功的市場(chǎng)人士反復(fù)推薦，筆者現(xiàn)在再來(lái)推薦這些東西，很可能會(huì)被人指責(zé)為老生常談了。

       筆者總結(jié)古今中外的市場(chǎng)大鱷們的成功經(jīng)驗(yàn)，主要可分為九大因素。一個(gè)新人必須要闖過(guò)這九大難關(guān)，才有可能夠擠身于一流的系統(tǒng)交易者的行列。下面簡(jiǎn)單地對(duì)這九大因素進(jìn)行介紹，但愿能對(duì)新學(xué)者有所幫助。

      一、技術(shù)分析；比重占3%

       技術(shù)分析主要包括各種技術(shù)分析理論、技術(shù)分析指針、數(shù)學(xué)模型；不但要對(duì)前人的成果熟練掌握，倒背如流，而且還要達(dá)到創(chuàng)立自己的技術(shù)分析理論和技術(shù)分析指標(biāo)的程度。這一階段，新學(xué)者往往到處尋找各種新穎的花里胡哨的技術(shù)分析理論和技術(shù)分析指標(biāo)，熱衷于追求各種新潮流新思想。

       這一階段，新學(xué)者常常只知其然，不只其所以然；這一階段，要求交易者大量地讀書和長(zhǎng)期地學(xué)習(xí)，潛心研究；這一階段，要求交易者書越讀越多，書越讀越厚；能夠在實(shí)戰(zhàn)過(guò)程中，逐步領(lǐng)悟技術(shù)分析的真諦，進(jìn)而能夠創(chuàng)立自己的技術(shù)分析理論和技術(shù)分析指標(biāo)的人，已經(jīng)不多了。這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有刻苦鉆研的精神。

       二、基本分析；比重占2%

       基本分析主要就是在大學(xué)里學(xué)的那些有關(guān)知識(shí)；但是光有那些東西還不夠，還必須針對(duì)具體的品種進(jìn)行學(xué)習(xí)，比如，做大豆的人，要瞭解一下國(guó)內(nèi)外大豆市場(chǎng)的基本知識(shí)。雖然在做盤的過(guò)程中，基本分析對(duì)于系統(tǒng)交易者的決策使用中沒(méi)有任何意義，但是，基本面信息往往會(huì)對(duì)大資金運(yùn)作產(chǎn)生重要影響。

       一種情況是，操盤手在進(jìn)行大資金運(yùn)作時(shí)，假如不對(duì)該品種的基本分析有一個(gè)基本的把握，自己往往會(huì)心里不踏實(shí)，從而使得該操盤手承擔(dān)了不必要的額外的心理壓力；另一種情況是，投資者往往會(huì)受到基本面信息的刺激，從而干擾的操作；還有一種情況是，操盤手的上司有時(shí)也會(huì)受到基本面信息的影響，從而干擾操盤手的操作。

       筆者本人將基本分析的重要程度的比重限定為2%，很有可能會(huì)在感情上傷害一些從事基本分析工作的業(yè)內(nèi)人士，在此表示歉意。但這并非表示基本分析可有可無(wú)，無(wú)關(guān)大局。筆者本人是非常尊重這些從事基本分析工作的業(yè)內(nèi)人士的，因?yàn)楣P者是一個(gè)純粹的技術(shù)派人士，我對(duì)于基本分析幾乎一竅不通。筆者個(gè)人認(rèn)為，基本分析工作對(duì)于大資金運(yùn)作室是非常關(guān)鍵的。


       三、投資理念；比重占5%

       投資理念是市場(chǎng)理論的應(yīng)用理念；假如將市場(chǎng)理論比作原子核物理學(xué)，那么投資理念可以比作核能應(yīng)用理念；這樣一來(lái)，希特勒的投資理念就是運(yùn)用原子核物理學(xué)去制造原子彈，而愛(ài)因斯坦的投資理念就是運(yùn)用原子核物理學(xué)去搞核電站；基于同一個(gè)市場(chǎng)理論，可以發(fā)展出不同的投資理念；投資理念具有個(gè)性化的趨勢(shì)；正確的投資理念是開發(fā)一個(gè)優(yōu)秀的交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)。

       四、市場(chǎng)理論；比重占15%

       不但要求交易者要對(duì)前人的成果熟練掌握，倒背如流，而且還要達(dá)到創(chuàng)立自己的市場(chǎng)理論的程度；這一階段，要求交易者書越讀越少，書越讀越薄；能夠在實(shí)戰(zhàn)過(guò)程中，逐步領(lǐng)悟市場(chǎng)的真諦，進(jìn)而能夠創(chuàng)立自己的市場(chǎng)理論的人，已經(jīng)較少了。掌握正確的市場(chǎng)理論，是交易者以后成功的基石。這一階段，不但要求交易者具有一定的智商、天賦和悟性，還要求交易者具有一定的知識(shí)結(jié)構(gòu)，同時(shí)要求交易者具有刻苦鉆研的精神。


        五、交易系統(tǒng)；比重占15%

      交易系統(tǒng)的研發(fā)是一個(gè)系統(tǒng)工程。交易系統(tǒng)工程是以交易系統(tǒng)為研究對(duì)象，按照一定目的對(duì)交易系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、評(píng)測(cè)、實(shí)戰(zhàn)、管理、維護(hù)和升級(jí)，以期達(dá)到總體效果最優(yōu)的系統(tǒng)工程。這一階段，要求交易者不但要對(duì)前人的關(guān)于交易系統(tǒng)的成果熟練掌握，而且還要達(dá)到建立自己的交易系統(tǒng)的程度；這一階段，要求交易者反復(fù)地潛心研究；這一階段，要求交易者反復(fù)地設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、評(píng)測(cè)、遴選、實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用交易系統(tǒng)；能夠在實(shí)戰(zhàn)過(guò)程中，逐步創(chuàng)立自己的交易系統(tǒng)的人，已經(jīng)不多了。

       交易者祇有對(duì)市場(chǎng)的本質(zhì)具有深刻的認(rèn)識(shí)，祇有掌握了正確的市場(chǎng)理論和正確的投資理念，才有可能開發(fā)成功一個(gè)優(yōu)秀的交易系統(tǒng)；否則，就是盲人摸象，大海撈針。一個(gè)擁有經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)的成功投資理念的交易者，如果將自己的投資理念升華為一個(gè)交易系統(tǒng)，那么，他就會(huì)如虎添翼，就會(huì)在市場(chǎng)上更加穩(wěn)定地攫取利潤(rùn)。一個(gè)交易系統(tǒng)必須經(jīng)過(guò)歷史數(shù)據(jù)檢驗(yàn)和實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)，達(dá)到實(shí)戰(zhàn)要求，才能夠拿來(lái)管理非主力大資金。

       這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有一定的知識(shí)結(jié)構(gòu)，同時(shí)要求交易者具有刻苦鉆研的精神。