如何構建理性的程序化交易

      一個投資者能把交易策略分析簡單化，這意味著他正往成熟的交易者轉變，也意味著其交易的實用性，一個成熟的交易者明白交易的重點在于怎樣把握現在和更好的處理正要發生的行情，而不是去把握未來。程序化交易就是利用過去已經發生的處理現在正要發生的，而不是處理未來的要發生的事情。當市場行情處于整頓調整或者一輪上漲或者下跌趨勢的回調時，很多的交易者往往對市場的走勢感到困惑，如果這時，交易者能把他的分析和交易策略程序化，則交易者能有效避免對市場行情的困惑，能讓交易者有撥開云霧見青天的感覺，從而對市場形成一個清晰的認識。
程序化交易構建的經過：
       一、市場分析
       1.看清市場狀態。投資者要做交易，首先就必須明確市場狀態，是處于多頭、空頭或者盤整，只有在這樣的情況下，投資者才不會為市場的假象所迷惑。判斷市場行情的簡單方法有中長期均線向上就為多頭狀態，中長期均線向下就為空頭狀態，當然投資者也可以根據市場的基本面來判斷市場的狀態，但基本面分析考慮因素較多，而且相關因素分析需要較為專業的知識，花費時間較長，對于一般的個人投資者而言要一定困難，所以一般的投資者可采用均線走勢來判斷市場的狀態。
       看清市場狀態是市場分析的開始，而且看清市場狀態并不是一件困難的時期。但正因為這種方法的簡單，投資者往往不敢相信，他們認為市場根本不會這么容易讓人看懂，所以也就不相信有這么簡單有效的方法可以判斷市場狀態，總是希望學習更復雜的分析方法能有效分析市場行情。但是實際上，正是由于預測市場的方法的復雜性才使的交易者不敢相信往往簡單的東西。我們假設交易者不是通過復雜的分析方法預測市場來交易，而是以客觀事實來交易，則這一切可能會發生本質的改變?？辞迨袌鏊幍臓顟B，就是客觀的看待事實，不是去預測市場的影響因素，價格包容并消化一切，所有的影響因素都通過價格反映出來，我們只要研究價格所處的狀態就行。程序化交易的核心思想就是現在是未來的組成部分，只有我們捉住現在才可能掌控未來。
       2.看清行情狀態。看清市場的狀態只是讓交易者在市場的方向上不犯錯誤，但卻不能幫助交易者該怎么樣具體操作。投資者想要知道操作方法就需要判斷市場的具體走勢，只有行情的走勢真正判斷好了，才能采取相應的行動，這樣才盡可能避免出現追漲殺跌的情況發生。
       二、策略程序化
       交易者在完成前期的分析工作之后，就可以開始交易策略的程序化了，具體步驟如下:
      1.做順勢交易，也就是在市場處于多頭狀態僅僅思考該如何買，而不去思考該如何賣，空頭狀態反之。也就是絕不做逆市而為的事情，保證永遠不抓頂摸底，不犯方向性錯誤。
       2.選擇適合的交易指標，確定進場時機。這個主要看交易者的喜好，可以是趨勢指標，擺動指標或者其他指標的混合，但要記住一點，那就是必須選擇適合自己的，而不能人家說好用就跟著使用，沒有自己的交易指標。選擇自己的交易指標很重要，但運用交易指標的能力同樣重要，不同的運用能力能導致不同的交易結果。交易指標并沒有直接創造贏利的能力，但他卻有幫助交易者贏利的能力。但他的能力也需要使用者去挖掘。
       3.在主力價格上漲或者下跌，創出新高或者新低的時候加倉，然后根據新高或者新低設置好加倉止損位。這是一個風險偏好型的交易行為，交易者可以根據自身的實際情況風險承受能力來靈活使用這種交易方式。  
       4.在市場處于橫盤整理的時候要減倉或者平倉，亦或者進行套利交易。這個時候市場價格波動不斷相對較小，行情走勢使的交易者的交易策略或交易系統很難把握，這個階段常常處于虧損的狀態，所以在程序化交易系統處于震蕩行情中應該有相依輔助手段來減少虧損或者降低交易成本。即我們所說的減倉或者觀望。  
       5.當市場明顯出現反轉形態的時候，應該果斷反手。即根據行情走勢的形態，已經發出明顯反轉信號的時候，平掉相應倉位并進行反手建倉操作。  
       以上構建程序化交易的一個前提是不去預測未來市場走勢，而是只是研究現在市場走勢，這對程序化交易理念的實施來說很重要，因為只有通過這樣的程序化分析，交易者才能看清市場，在看清市場的基礎之上，才能談程序化交易的理性投資。