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我們很多專業(yè)投資者及一些投資機(jī)構(gòu)都喜歡使用C++直接編寫交易策略，C++語(yǔ)言無(wú)論是靈活性和安全性都是要比傳統(tǒng)的一般意義上的腳本語(yǔ)言要強(qiáng)大許多，這也是大家所普遍采用的一個(gè)主要理由。但是直接使用C++開發(fā)需要3個(gè)主要組件，主要包括：
1、歷史行情數(shù)據(jù)的管理和接收
2、交易策略的評(píng)估與實(shí)現(xiàn)
3、下單交易具體實(shí)施
實(shí)際上上述3點(diǎn)其實(shí)已經(jīng)包含了一個(gè)程序化交易軟件所具有的主要特點(diǎn)了，如果是全部都要重新開發(fā)一套這樣的產(chǎn)品，我們的投資公司最后都要變成名副其實(shí)軟件公司了，將耗費(fèi)很大的精力與財(cái)力來(lái)組織和管理整個(gè)軟件開發(fā)團(tuán)隊(duì)。
如果使用金字塔平臺(tái)進(jìn)行C++的策略編寫，那么上述的多個(gè)難點(diǎn)就可以很好的得到解決，主要如下：
1、金字塔為C++接口提供了豐富完善的歷史數(shù)據(jù)，包括盤中即時(shí)數(shù)據(jù)，1分，5分，15，30，日線等等多大十幾種周期數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)都是金字塔軟件統(tǒng)一管理，模型的開發(fā)者不必再來(lái)操心歷史數(shù)據(jù)如何管理。
2、我們的交易策略在前期模型階段可以利用金字塔平臺(tái)PEL語(yǔ)言快速的進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)束后，再集中精力來(lái)變成C++的具體交易算法，節(jié)省了大量的時(shí)間。
3、可以利用金字塔平臺(tái)進(jìn)行全球市場(chǎng)交易；雖然現(xiàn)在CTP平臺(tái)開放了交易接口，但畢竟是只有這一個(gè)接口，如果交易者要對(duì)其他的交易接口例如金仕達(dá)、恒生接口等等時(shí)，都必須要去重新開發(fā)接口，同樣是要花費(fèi)很大的精力。但如果使用金字塔平臺(tái)，開發(fā)者就不必再去關(guān)心不同的交易接口到底有哪些不同，我們都已經(jīng)為客戶封裝好了統(tǒng)一的交易接口規(guī)范，你只要交易策略編寫完畢后，就可以在金字塔所支持的國(guó)內(nèi)期貨公司，證券公司，外盤期貨外匯等等平臺(tái)上進(jìn)行交易。
綜上所述，實(shí)際上很多底層的服務(wù)模塊金字塔都已經(jīng)為客戶開發(fā)好了，客戶在金字塔上只需要關(guān)心如何用C++編寫策略就可以，極大的加快了投資者的開發(fā)周期，并節(jié)省了大量的研發(fā)費(fèi)用。
如何在金字塔上進(jìn)行C++策略的開發(fā)呢
有關(guān)插件接口更詳細(xì)的描述，在金字塔的安裝目錄AddinDemo.rar 壓縮文件內(nèi)包含了完整插件接口的接口示例以及在.H頭文件里的接口使用信息描述。
客戶也可以點(diǎn)擊 http://www.weistock.com/download/addindemo.rar 下載到本地進(jìn)行學(xué)習(xí)。
最后說(shuō)明一點(diǎn)，金字塔的進(jìn)程是不允許被調(diào)試加載的，這對(duì)C++開發(fā)者來(lái)說(shuō)增加調(diào)試難度，但是可以通過(guò)附加進(jìn)程調(diào)試的方法來(lái)解決問(wèn)題，比如VS2008等都有很好的這種支持，詳情請(qǐng)GOOGLE搜索。（http://www.tumamayizhan.com ）
其中主要的部分都在.H頭文件中，我們這里貼出來(lái)給大家
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-5-13 9:28:36編輯過(guò)]
#if !defined(__ADDININTERFACE_H__)
#define __ADDININTERFACE_H__
#define STKLABEL_LEN 10 // 股號(hào)數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)股號(hào)編碼兼容錢龍
#define STKNAME_LEN 32 // 股名長(zhǎng)度
#pragma pack (push ,1)
/* time_t在金字塔的定義是32位，對(duì)于使用VS2005等高版本Visual C++，time_t是64位，直接使用將導(dǎo)致數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)紊亂
請(qǐng)?jiān)趕tdafx.h文件里加上如下這個(gè)定義即可。#define _USE_32BIT_TIME_T */
//動(dòng)態(tài)行情數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
typedef struct
{
time_t m_time; // 成交時(shí)間
float m_fLastClose; // 昨收
float m_fOpen; // 今開
float m_fHigh; // 最高
float m_fLow; // 最低
float m_fNewPrice; // 最新
float m_fOI; //open interest
float m_fLastOI;
float m_fVolume; // 成交量
float m_fAmount; // 成交額
float m_fLastOpen; //前開
float m_fLastHigh; //前高
float m_fLastLow; //前底
float m_fBuyPrice[3]; // 申買價(jià)1,2,3
float m_fBuyVolume[3]; // 申買量1,2,3
float m_fSellPrice[3]; // 申賣價(jià)1,2,3
float m_fSellVolume[3]; // 申賣量1,2,3
float m_fBuyPrice4; // 申買價(jià)4
float m_fBuyVolume4; // 申買量4
float m_fSellPrice4; // 申賣價(jià)4
float m_fSellVolume4; // 申賣量4
float m_fBuyPrice5; // 申買價(jià)5
float m_fBuyVolume5; // 申買量5
float m_fSellPrice5; // 申賣價(jià)5
float m_fSellVolume5; // 申賣量5
float m_fVolumeNow; //現(xiàn)手
float m_fBuyVol; //外盤量
float m_fSellVol; //內(nèi)盤量
char m_szName[32]; // 股票名稱,以'\0'結(jié)尾
char m_szNamePY[16];
char m_szLabel[10]; // 股票代碼,以'\0'結(jié)尾
float m_f5DayAverage; //5日均量
float m_fNext5DayVol; //下一個(gè)5日均量
time_t m_timeHardenSpeed; //漲速前比較時(shí)間
float m_fHardenSpeed; //漲速用變量，記錄前5分鐘價(jià)格
WORD m_wMarket; //品種所屬市場(chǎng)比如上海'HS',深圳'ZS'
}REPORT_STRUCT;
//日線數(shù)據(jù)
typedef struct
{
DATE m_timeDate; //UCT
float m_fOpen; //開盤
float m_fHigh; //最高
float m_fLow; //最低
float m_fClose; //收盤
float m_fOI; //open interest
float m_fVolume; //量
float m_fAmount; //額
WORD m_wAdvance; //漲數(shù),僅大盤有效
WORD m_wDecline; //跌數(shù),僅大盤有效
WORD m_wQT; //成交筆數(shù)
float m_fOpenVolume; //開盤量
float m_fOpenAmount; //開盤額
}HISTORY_STRUCTEx;
//分筆成交數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
typedef struct{
time_t m_time; // UCT
float m_fNewPrice;
float m_fOI; //open interest
float m_fVolume;
float m_fAmount;
unsigned m_bOrder : 1; //成交方向 1買盤 0賣盤
}SUBSECTION_REPORT;
//除權(quán)信息
typedef struct
{
DATE m_timeDate; // UCT
double m_fGive; // 每10股送
double m_fPei; // 每10股配
float m_fGiveStock; // 實(shí)際送股
float m_fPeiStock; // 實(shí)際配股
float m_fPeiPrice; // 配股價(jià),僅當(dāng) m_fPei!=0.0f 時(shí)有效
float m_fProfit; // 每10股紅利
float m_fZhiJieStock; // 直接上市(萬(wàn)股)
}POWER_STRUCTEx;
typedef struct {
WORD m_nMarket;
char m_szLable[10];
}BLOCK_STRUCT;
////////////////////////////////////////////////////
//分析周期
////////////////////////////////////////////////////
enum CYC_DATA_TYPE
{
MIN1_DATA=0, //1分鐘線
MIN5_DATA, //5分鐘線
MIN15_DATA, //15分鐘線
MIN30_DATA, //30分鐘線
MIN60_DATA, //60分鐘線
DAY_DATA, //日線
WEEK_DATA, //周線
MONTH_DATA, //月線
YEAR_DATA, //年線
MULTIDAY_DATA, //多日線
TICK_DATA, //分筆成交
MULTIHOUR_DATA, //多小時(shí)線
MULTISEC_DATA, //多秒線
MULTIMIN_DATA, //多分鐘線
QUARTER_DATA, //季度線
SEMIYEAR_DATA, //半年線
SOLARTERM_DATA, //節(jié)氣線
MIN3_DATA, //3分鐘線
MIN10_DATA, //10分鐘線
MULTITICK_DATA //多筆
};
typedef struct
{
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//調(diào)用數(shù)據(jù)信息
DWORD m_dwVersion; //調(diào)用軟件版本(V2.10 : 0x210)
DWORD m_dwSerial; //調(diào)用軟件序列號(hào)
char m_szLabel[10]; //調(diào)用的品種代碼
WORD m_wMarket; //調(diào)用的品種市場(chǎng)，比如上海為'HS'
CYC_DATA_TYPE m_dataType; //調(diào)用數(shù)據(jù)類型
BOOL m_bIsPow; //是否復(fù)權(quán)
int m_nPowType; //復(fù)權(quán)類別 0向前復(fù)權(quán) 1向后復(fù)權(quán)
BOOL m_bIsReversePrice; //是否反轉(zhuǎn)價(jià)格
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//以下為返回的數(shù)據(jù)信息
int m_nNumData; //數(shù)據(jù)數(shù)量
HISTORY_STRUCTEx * m_pMainData; //主數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
SUBSECTION_REPORT * m_pSubsection; //當(dāng)日分筆成交明細(xì)
int m_nNumSubData; //分筆數(shù)據(jù)量
REPORT_STRUCT* m_pReport; //動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)行情結(jié)構(gòu)
float* m_pfFinData; //財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
POWER_STRUCTEx* m_pSplitData; //除權(quán)數(shù)據(jù)
int m_nNumSplitData; //除權(quán)次數(shù)
}PCALCINFO;
typedef struct tagRCV_REPORT_STRUCTExV3
{
WORD m_cbSize; // 結(jié)構(gòu)大小
time_t m_time; // 成交時(shí)間
WORD m_wMarket; // 股票市場(chǎng)類型
char m_szLabel[STKLABEL_LEN]; // 股票代碼,以'\0'結(jié)尾
char m_szName[STKNAME_LEN]; // 股票名稱,以'\0'結(jié)尾
float m_fLastClose; // 昨收
float m_fOpen; // 今開
float m_fHigh; // 最高
float m_fLow; // 最低
float m_fNewPrice; // 最新
float m_fVolume; // 成交量
float m_fAmount; // 成交額
float m_fBuyPrice[3]; // 申買價(jià)1,2,3
float m_fBuyVolume[3]; // 申買量1,2,3
float m_fSellPrice[3]; // 申賣價(jià)1,2,3
float m_fSellVolume[3]; // 申賣量1,2,3
float m_fBuyPrice4; // 申買價(jià)4
float m_fBuyVolume4; // 申買量4
float m_fSellPrice4; // 申賣價(jià)4
float m_fSellVolume4; // 申賣量4
float m_fBuyPrice5; // 申買價(jià)5
float m_fBuyVolume5; // 申買量5
float m_fSellPrice5; // 申賣價(jià)5
float m_fSellVolume5; // 申賣量5
} RCV_REPORT_STRUCTExV3;
typedef struct {
BLOCK_STRUCT m_stStock; //單品種合約
BYTE m_nBuySell; //0 買入方向 1賣出方向
WORD m_nVol; //下單數(shù)量
}TAOLI_INFO;
//成交回報(bào)消息結(jié)構(gòu) cxh99.com
typedef struct {
long m_nOrderID; //訂單ID
CString m_strStatus; //狀態(tài)（詳見(jiàn).CPP文件描述）
long m_nFilled; //已成交數(shù)量
long m_nRemaining; //剩余數(shù)量
float m_fPrice; //成交價(jià)格
CString m_strCode; //品種
CString m_strMarket; //市場(chǎng)
BYTE m_nKaiping; //開平倉(cāng) 0開倉(cāng) 1平倉(cāng)
BYTE m_nType; //訂單類型 0限價(jià) 1市價(jià) 2停損 3限價(jià)停損
BYTE m_nAspect; //買賣方向 0買入 1賣出
CString m_strAccount; //操作賬戶
BYTE m_nAccountType; //賬戶類型 0IB 1CTP 2金仕達(dá)
}BARGAIN_NOTIFY_KSI;
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//消息包結(jié)構(gòu) www.tumamayizhan.com
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
typedef struct {
RCV_REPORT_STRUCTExV3 * m_pData;
int m_nDataCount;
}REPORT_UPDATE1;
typedef struct {
RCV_REPORT_STRUCTExQH * m_pData;
int m_nDataCount;
}REPORT_UPDATE2;
#pragma pack (pop)
//主程序暴露給插件的接口
interface IMainFramework
{
public:
IMainFramework(){};
virtual ~IMainFramework(){};
//取得主窗口句柄
virtual HWND GetMainWindow() = 0;
//取主程序版本號(hào)
virtual DWORD GetVersion() = 0;
//取指定品種數(shù)據(jù),成功取得數(shù)據(jù)返回TRUE，否則為FALSE
virtual BOOL GetDataInfo(PCALCINFO * pInfo) = 0;
//取指定品種的動(dòng)態(tài)及時(shí)報(bào)表
virtual REPORT_STRUCT * GetReportData(char * szLabel, WORD wMarket) = 0;
//取指定分類板塊的品種數(shù)組
//szName為分類或者板塊名稱，如"上海A股"等，nMode為類別，0市場(chǎng)分組，1分類板塊，2系統(tǒng)板塊（品種欄對(duì)應(yīng)）
virtual void GetReportData(CArray<BLOCK_STRUCT, BLOCK_STRUCT&> &arBlcok, char * szName, int nMode) = 0;
//注冊(cè)品種到數(shù)據(jù)通知，例如RegReportNotify("CL05",'MN');將合約注冊(cè)到數(shù)據(jù)通知，當(dāng)CL05有最新數(shù)據(jù)到達(dá)時(shí)觸發(fā)ReportNotify事件。
virtual BOOL RegReportNotify(char * szLabel, WORD wMarket) = 0;
//取消品種數(shù)據(jù)注冊(cè)，例如UnRegReportNotify("CL05",'MN')，CL05數(shù)據(jù)到達(dá)時(shí)不會(huì)再收到通知。
virtual void UnRegReportNotify(char * szLabel, WORD wMarket) = 0;
//下單委托交易
// nType 下單類型 0限價(jià) 1市價(jià) 2停損 3限價(jià)停損
// fLmtPrice 委托限價(jià)
virtual long PlaceOrder(BYTE nType, float fLmtPrice, float fStopLmtPrice, UINT nVol, BYTE nAspact, LPCSTR lpszLabel, WORD wMarket,
BOOL bMustOK, LPCSTR lpszAccount, BYTE nKaiPing, BYTE nTouBao, BYTE bOrderQueue) = 0;
//撤單 cxh99.com
virtual void OrderCancel(long nOrderID, BYTE bOrderQueue) = 0;
//注冊(cè)WINDOWS窗口消息，金字塔將以事件方式通知各種
virtual void RegisterMsg(HWND hMsgWnd, DWORD dwMsg) = 0;
//得到套利合約信息
//返回TRUE表示成功 ,返回套利指數(shù)內(nèi)定義的套利品種信息
virtual BOOL GetTaoliInfo(char * szTaoliLabel, CArray<TAOLI_INFO,TAOLI_INFO&> &m_arTaoliInfo) = 0;
//得到IB品種持倉(cāng)數(shù)量
virtual int GetHolding() = 0;
//得到國(guó)內(nèi)期貨的持倉(cāng)數(shù)量
virtual int GetHolding2(char * szAccount) = 0;
//到所有IB帳戶當(dāng)前有效的未成交合約品種數(shù)量
virtual int GetOrderNum() = 0;
//得到所有國(guó)內(nèi)期貨當(dāng)前有效的未成交合約品種數(shù)量
virtual int GetOrderNum2() = 0;
//得到IB帳戶的成交明細(xì)數(shù)量
virtual int GetTradeCount() = 0;
//得到指定帳戶的國(guó)內(nèi)期貨帳戶的成交明細(xì)數(shù)量
virtual int GetTradeCount2(CString Account) = 0;
//當(dāng)前已經(jīng)登陸IB顧問(wèn)帳戶子帳戶數(shù)量，若登陸的是IB普通帳戶此屬性為1
virtual int GetIBACCount() = 0;
//當(dāng)前已經(jīng)登陸國(guó)內(nèi)期貨帳戶數(shù)量（包含無(wú)效登陸等情況在內(nèi)的）
virtual int GetCTPAcCount() = 0;
//得到當(dāng)前默認(rèn)帳戶信息
virtual VARIANT GetAccount(short nType) = 0;
//得到指定的國(guó)內(nèi)期貨帳戶信息
virtual VARIANT GetAccount2(short nType, char * szAccount) = 0;
/*取指定索引的持倉(cāng)IB合約信息
Index 輸入?yún)?shù)，指定基于0索引的持倉(cāng)和約信息，持倉(cāng)和約總量參見(jiàn) Holding 屬性。
Hold 輸出參數(shù)，該該持倉(cāng)品種持倉(cāng)量，若空倉(cāng)返回負(fù)數(shù)
MktPrice 輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種市價(jià)
AvgPrice 輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種均價(jià)
MktValue 輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種市值
AgeCost 輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種成本
PNL 輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種浮動(dòng)盈虧
Code 輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種代碼
Market 輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種市場(chǎng)
返回值： 成功返回1，失敗返回0 */
virtual BOOL HoldingInfo(UINT Index, int &Hold, double &MktPrice, double &AvgPrice, double &MktValue, double &AgeCost, double &PNL, CString &Code, WORD &Market) = 0;
/*取指定索引的指定CTP帳戶的合約持倉(cāng)信息
Index 輸入?yún)?shù)，指定基于0索引的持倉(cāng)和約信息，持倉(cāng)和約總量參見(jiàn) Holding2 屬性。
BuyHoding 輸出參數(shù)，該該持倉(cāng)品種買入持倉(cāng)總量
BuyCost 輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種持倉(cāng)成本
BuyTodayHoding 輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種今買持總量
SellHoding 輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種賣出持倉(cāng)總量
SellCost 輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種賣出持倉(cāng)成本
SellTodayHoding 輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種的今賣出持倉(cāng)總量
PNL 輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種浮動(dòng)盈虧
UseMargin 輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種的保證金占用
Code 輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種代碼
Market 輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種市場(chǎng)
Account 輸入?yún)?shù)，可缺省，登陸CTP的帳戶名稱，若不填寫則表示當(dāng)前默認(rèn)的帳戶
返回值： 成功返回1，失敗返回0 */
virtual BOOL HoldingInfo2(UINT Index, int &BuyHoding, double &BuyCost, int &BuyTodayHoding, int &SellHoding, double &SellCost, int &SellTodayHoding, double &PNL, double &UseMargin, CString &Code, WORD &Market, CString Account) = 0;
/*
* 取指定基于0索引的未成交IB合約信息
Index 輸入?yún)?shù)，指定基于0索引的持倉(cāng)和約信息，持倉(cāng)和約總量參見(jiàn) OrderNum 屬性。
OrderID 輸出參數(shù), 未成交訂單ID
ConSign 輸出參數(shù)，本次委托數(shù)量
Filled 輸出參數(shù)，已成交數(shù)量
Remaining 輸出參數(shù)，未成交數(shù)量
Action 輸出參數(shù)，動(dòng)作類型 0買入 1賣出
OrderType 輸出參數(shù)，訂單類型 0限價(jià) 1市價(jià) 2停損 3市價(jià)停損
LmtPrice 輸出參數(shù)，當(dāng)OrderType等于0時(shí)為限價(jià)，為3時(shí)為停損限價(jià)
auxPrice 輸出參數(shù)，停損價(jià)格
Account 輸出參數(shù)，帳戶信息
Code 輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種代碼
Market 輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種市場(chǎng)
返回值： 成功返回1，失敗返回0
*/
virtual BOOL OrderInfo(UINT Index, int &OrderID, int &ConSign, int &Filled, int &Remaining, int &Action, int &OrderType, double &LmtPrice, double &auxPrice, CString &Account, CString &Code, WORD &Market) = 0;
/*取指定基于0索引的未成交CTP合約信息
Index 輸入?yún)?shù)，指定基于0索引的持倉(cāng)和約信息，持倉(cāng)和約總量參見(jiàn) OrderNum2 屬性。
OrderID 輸出參數(shù), 未成交訂單ID
ConSign 輸出參數(shù)，本次委托數(shù)量
Filled 輸出參數(shù)，已成交數(shù)量
Remaining 輸出參數(shù)，未成交數(shù)量
Action 輸出參數(shù)，動(dòng)作類型 0買入 1賣出
OrderType 輸出參數(shù)，訂單類型 0限價(jià) 1市價(jià) 2停損 3市價(jià)停損
LmtPrice 輸出參數(shù)，當(dāng)OrderType等于0時(shí)為限價(jià)，為3時(shí)為停損限價(jià)
Account 輸出參數(shù)，帳戶信息
Kaiping 輸出參數(shù)，開平倉(cāng)類型 0開倉(cāng) 1平倉(cāng)
Code 輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種代碼
Market 輸出參數(shù)，該持倉(cāng)品種市場(chǎng)
返回值： 成功返回1，失敗返回0 */
virtual BOOL OrderInfo2(UINT Index, int &OrderID, int &ConSign, int &Filled, int &Remaining, int &Action, int &OrderType, double &LmtPrice, CString &Account, int &Kaiping, CString &Code, WORD &Market) = 0;
/*獲取指定品種的合約種類 www.tumamayizhan.com
Code 輸入?yún)?shù)，指定的品種代碼
Market 輸入?yún)?shù)，指定的品種市場(chǎng)
返回值：是可以交易的國(guó)內(nèi)期貨接口品種返回1，IB接口返回0*/
virtual int StockType(char * szCode, WORD wMarket) = 0;
/*取指定品種的和約信息
Code 輸入?yún)?shù)，指定的品種代碼
Market 輸入?yún)?shù)，指定的品種市場(chǎng)
Multipliter 輸出參數(shù)，該品種的乘數(shù)/單位
MinTick 輸出參數(shù)，該品種的最小變動(dòng)單位
ShortPercent 輸出參數(shù)，該品種的空頭保證金
LongPercent 輸出參數(shù)，該品種的多頭保證金
返回值：成功返回1否則返回0
*/
virtual int GetContract(char *szCode, WORD wMarket, float &Multipliter, float &MinTick, float &ShortPercent, float &LongPercent) = 0;
/*計(jì)算指定品種的本次交易手續(xù)費(fèi)用。請(qǐng)用戶在交易費(fèi)率設(shè)置上預(yù)先設(shè)置好不同品種的各種交易費(fèi)率情況，這樣才能通過(guò)此方法得到正確的結(jié)果。
Code 指定的品種代碼
Market 指定的品種市場(chǎng)
lmtPrice 指定的限價(jià)
Volume 委托數(shù)量
Type 成交方向 0買入 1賣出
返回值： 返回計(jì)算后的手續(xù)費(fèi)用*/
virtual float GetChargeByNum(char * szCode, WORD wMarket, float lmtPrice, int Volume, int Type) = 0;
/*取指定基于0索引序號(hào)的IB帳戶成交明細(xì)
Index 輸入?yún)?shù)，基于0索引的成交明細(xì)
Date 輸出參數(shù)，成交時(shí)間
Code 輸出參數(shù)，品種代碼
Market 輸出參數(shù)，品種市場(chǎng)
OrderType 輸出參數(shù)，成交單類型，0限價(jià) 1市價(jià) 2停損 3限價(jià)停損
Action 輸出參數(shù)，成交方向 0買入 1賣出
Price 輸出參數(shù)，成交價(jià)格
Volume 輸出參數(shù)，成交量
Account 輸出參數(shù)，成交帳戶
返回值： 成功返回1，失敗返回0*/
virtual int TradeDetalied(int Index, DATE &Date, CString &Code, WORD &Market, int &OrderType, int &Action, float &Price, int &Volume, CString &Account) = 0;
/*取指定基于0索引序號(hào)的CTP帳戶成交明細(xì)
Index 輸入?yún)?shù)，基于0索引的成交明細(xì)
Date 輸出參數(shù)，成交時(shí)間
Code 輸出參數(shù)，品種代碼
Market 輸出參數(shù)，品種市場(chǎng)
OrderType 輸出參數(shù)，成交單類型，0限價(jià) 1市價(jià) 2停損 3限價(jià)停損
Action 輸出參數(shù)，成交方向 0買入 1賣出
Price 輸出參數(shù)，成交價(jià)格
Volume 輸出參數(shù)，成交量
Kaiping 輸出參數(shù)，開平倉(cāng)類型，0開倉(cāng) 1平倉(cāng)
Account 輸入?yún)?shù)，成交帳戶，可省略，若省略則表示當(dāng)前默認(rèn)激活帳戶
返回值： 成功返回1，失敗返回0*/
virtual int TradeDetalied2(int Index, DATE &Date, CString &Code, WORD &Market, int &OrderType, int &Action, float &Price, int &Volume, int &Kaiping, CString &Account) = 0;
//得到指定基于0索引的IB帳戶名稱，例如IBAccountName（0）表示取第一個(gè)登陸的IB帳戶
virtual CString GetIBAccountName(int nIndex) = 0;
//得到指定基于0索引的CTP帳戶名稱（包含登陸未成功的），例如 CTPAccountName（0）表示取第一個(gè)登陸的CTP用戶名稱
virtual CString GetCTPAccountName(int nIndex) = 0;
//判斷指定帳號(hào)是否是當(dāng)前已登錄有效帳號(hào)，例如 Order.IsAccount("351579")，如果該賬戶已登錄則返回1，否則返回0
virtual int IsAccount(CString strAccount) = 0;
};
#endif
最后請(qǐng)大家注意的就是金字塔下C++插件的擴(kuò)展名是 *.ADI 文件名，實(shí)際上就是DLL程序改了擴(kuò)展名放到金字塔的工作目錄下，這么設(shè)計(jì)主要是為了與金字塔已有的DLL模塊沖突，放倒金字塔工作目錄后，重新啟動(dòng)金字塔軟件，就會(huì)在 工具菜單－》擴(kuò)展 里看到我們所開發(fā)出來(lái)的C++插件了。