新手學用A函數編程.請幫助看一下邏輯性
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2013年08月05日
- 咨詢內容：
本帖最后由 xiaosong 于 2013-7-20 12:01 編輯
我用交易開拓者幾天，這個軟件的確能解決執行力的問題，但是坑爸的事,編程的確有一點難.
下面是我的思維（才學習幾天，如何止損原碼看不懂，還是日內時間控制也是搞不清楚)
1：如果A>B是開多條件
2: 如果A<B是平多條件
3：如果C>D是開空條件
4：如果C<D是平空條件
固定交易一手.
對信號消失的處理
1:如果開多信號出現后,信號又消失，也開倉，如果再出現開多信號就不開多倉. 如果出現反向的開空信號就，就平多倉，開空倉
2：開空也是一樣如處理了
bigen
................................
..................................
if(A_TotalPosition()=0) \\返回當前公式應用的帳戶下當前商品的總持倉 (無持倉)
{
IF(A>B) \\開多條件
{
if(A_BuyPosition()=0) \\返回當前公式應用的帳戶下當前商品的買入持倉 \\沒有多倉持倉 （ 我想了一下，前面的入口是沒有持多倉空倉，才能進來.所以，這里是不是，滿足了開多條件，直接開多倉了？不要這個IF）
{
A_SendOrder(..........) \\針對當前公式應用的帳戶、商品發送委托單 \\開倉一手
}
}
} els IF(C>D) \\ 開空條件
{
IF(A_SellPosition()=0) \\\\返回當前公式應用的帳戶下當前商品的賣出持倉 \\沒有持空倉 (（ 我想了一下，前面的入口是沒有持多倉空倉，才能進來.所以，這里是不是，滿足了開空條件，直接開多倉了？不要這個IF）
{
A_SendOrder(..........) \\針對當前公式應用的帳戶、商品發送委托單 \\開空倉一手
}
}
}else if(A_BuyPosition()!=0) \\ 有多倉的情況
{ IF(C>D) \\ 開空條件 \\ 有持多倉的情況，出現了開空信號處理
{
A_SendOrder(..........) \\平多倉
A_SendOrder(..........) \\開空倉
} else if( 開多倉的價格-k最高價)>=20) \\\止損 在持多倉的情況，如果下跌,下跌超過20點止損
{ A_SendOrder(..........) \\平多倉
} else if(A<B) \\平多條件 ,在持多倉的情況,如果上跌，達到平多條件平倉
{
A_SendOrder(..........) \\平多倉
}
} else if( A_SellPosition()!=0)\\ 有空倉的情況
{
IF(A>B) \\開多條件 有持空倉的情況，出現了開多信號處理
{ A_SendOrder(..........) \\平空倉
A_SendOrder(..........) \\開多倉
} else if(開空倉的價格-k最低價)>=-20) \\\止損 在持空倉的情況，如果上跌,上漲超過20點止損
{ A_SendOrder(..........) \\開空倉
} else If( C<D) \\是平空條件 在持空倉的情況,如果下跌，達到平空條件平倉
{
A_SendOrder(..........) \\平空倉
}
}
end
各位大哥，我是新人，請指教小弟，看一下有沒有什么邏輯性錯誤了...
謝謝
- TB技術人員：
還有幾個問題請教.
1:如開盤后15后才交易，收盤前14.55平倉.
（1）：網上有原碼，我也看不懂。請教
要把原碼放在那里了？????????????????????????????????????????????????????
2：Return;
在網上，有一些函數加得有Return; Return;是返回
（1）加與不加有什么差異?
（2）：我上面要加嗎？
- TB客服：
本帖最后由 xiaosong 于 2013-7-20 15:32 編輯
又經過幾個小時的奮斗,搞出來的止損,日內時間控制,與收盤前平倉.
那位朋友來看一下有錯誤嗎？
Params
Numeric Lots(1);單次開倉手數
Numeric tradBegin(930); 開倉時間
Numeric tradEnd(1456); 開倉截止時間
Numeric mycputime(14.58); //電腦時間 收盤前平倉
Numeric N(2); //相對買賣盤的偏移值
Numeric K(0); //0為多空都平；1為只平多單；-1為只平空單
bigen
................................
..................................
if(Time>=0.0001*tradBegin And Time<=0.1500) if( CurrentTime*100 >=tradBegin and tradEnd>=CurrentTime*100) \\兩種方案,不知那種方案正確
{
if(A_TotalPosition()=0) \\返回當前公式應用的帳戶下當前商品的總持倉 (無持倉)
{
IF(A>B) \\開多條件
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,lost,Q_AskPrice()+N*MinMove*PriceScale);
)\\發送委托單 開多倉一手
}
} else IF(C>D) \\ 開空條件
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,lost,Q_BidPrice()-N*MinMove*PriceScale); \\發送委托單 開空倉一手
}
}else if(A_BuyPosition>0) \\ 持多倉的情況
{ IF(C>D) \\ 在持多倉的情況，出現開空信號的處理
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit, A_sellPosition(),Q_BidPrice()-N*MinMove*PriceScale); \\平多倉
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,lost,Q_BidPrice()-N*MinMove*PriceScale); \\開空倉
} else if( A_BuyAvgPrice()-Q_BidPrice>20) \\\止損 在持多倉的情況，如果下跌,下跌超過20點止損
{ A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit, A_BuyPosition,Q_BidPrice()-N*MinMove*PriceScale); \\平多倉 注：是平倉，不是平今
} else if(A<B) \\在持多倉的情況,達到平多條件平倉
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit, A_BuyPosition(),Q_BidPrice()-N*MinMove*PriceScale); \\平多倉
}
} else if(A_SellPosition>0)\\ 持空倉的情況
{
IF(A>B) \\在持空倉的情況，出現了開多信號處理
{ A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_sellPosition(),Q_AskPrice()+N*MinMove*PriceScale); \\平空倉
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,lost,Q_AskPrice()+N*MinMove*PriceScale); \\開多倉
} else if(Q_AskPrice-A_SellAvgPrice)>20) \\止損 在持空倉的情況，如果上跌,上漲超過20點止損
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition,Q_BidPrice()+N*MinMove*PriceScale);\\平空倉
} else If( C<D) \\在持空倉的情況,達到平空條件平倉
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_sellPosition(),Q_BidPrice()+N*MinMove*PriceScale);\\平空倉
}
} else If(CurrentTime*100 >= mycputime ) //平倉時間設置
{
If (A_BuyPosition()>0 && A_GetOpenOrderCount()==0 and K>=0)
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition(),Q_BidPrice()-N*MinMove*PriceScale);
}
If (A_sellPosition()>0 && A_GetOpenOrderCount()==0 and K<=0)
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_sellPosition(),Q_AskPrice()+N*MinMove*PriceScale);
}
}
}
end
- 網友回復：
本帖最后由 xiaosong 于 2013-7-20 17:49 編輯
版主老大，各位論壇上的朋友在嗎？
上面的我的公式中，
1：用A函數在，在一根K線會，發生反復發單的情況嗎？
2：達到條件后開倉后，馬上進去有倉的入口，在有入倉的入口，只有三個條件入口： 反向開倉平倉入口，止損入口, 按要求平倉入口.
沒在再開多樣倉向的入口
3：我在這個公式中，要用全局變量嗎？
- 網友回復：
昨晚與今天在網看了一天的貼.
1：每當Tick來時，如果激發開倉條件，就會發單.
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Lots,Q_AskPrice()+N*MinMove*PriceScale);//發送委托單 開多倉一手
雖然if(A_TotalPosition()==0)，是沒有持倉時的入口,好相if(A_TotalPosition()==0)能控制，有持倉時不進來.
但是因為時間的延時，發單成交的數據遲遲不返回,斷網..或者發單不成交.
在上一個發單（Tick激發開倉條件)------------------又一次Tick激發開倉條件--------------------到發單交成返回之間.
就會二次運行.
if(A_TotalPosition()==0)，
{
}
這就發二次單,如果都成交，就會成交二次.
2：這種Tick激發方式,能保證成交的及時性. 如果都采用Bar方式，價格就差很多.
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