文華交易模型策略改編成金字塔方法

1、Autofilter與Holding

    首先，還是要講這個函數(shù)。雖然之前的《簡易文華模型改金字塔方法(一)》解決了初級的代碼轉(zhuǎn)換的問題。通過實際工作中的交流，發(fā)現(xiàn)用戶經(jīng)簡單轉(zhuǎn)換后，稍了解下金字塔機制，改用Holding函數(shù)來控制，不再使用此函數(shù)的非常多，我想通過此貼，讓大家少走彎路。  

     我們來研究下Autofilter的機制，它實際作用是，當我第一次滿足條件后開倉，之后再滿足條件不在開倉。即用成立條件和持倉來判斷。

我們依然以文華的Boll模型為例：

（這里我們不用cross函數(shù)，因為它是一個點.為了更直觀的達到效果，我們用C>bottom ；C<top來替代金叉，死叉）

文華boll模型

MID:MA(CLOSE,N);//求N個周期的收盤價均線，稱為布林通道中軌

TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M個周期內(nèi)的收盤價的標準差

TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上軌

BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下軌

C>BOTTOM,BPK;//當最新價上穿下軌時，做多

TOP>C,SPK;//當最新價下穿上軌時，做空

AUTOFILTER;

 

現(xiàn)在我們在金字塔中用Holding函數(shù)可改為：

 

//中間變量

MID:MA(CLOSE,N);//求N個周期的收盤價均線，稱為布林通道中軌

TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M個周期內(nèi)的收盤價的標準差

TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上軌

BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下軌

手數(shù):=ss；//這個參數(shù) 自己定義下

//交易條件

開多平空條件:=C>BOTTOM and holding<=0;//當最新價上穿下軌時，并且持空倉或無倉的情況下，做多

開空平多條件:=TOP>C and holding>=0;//當最新價下穿上軌時 并且持多倉或無倉的情況下，做空

 

 

//交易系統(tǒng)

平空:SELLSHORT(開多平空條件,手數(shù),MARKET);

平多:SELL(開空平多條件,手數(shù),MARKET);

開多:BUY(開多平空條件,手數(shù),MARKET);

開空:BUYSHORT(開空平多條件,手數(shù),MARKET);

 

大家樂于使用holding的原因是，用此函數(shù)對于實現(xiàn)復雜的加減倉策略（如：金字塔式加減倉） 就非常方便了。

比如在上面的例子我加入一個加倉條件：

加倉條件：=c>mid and holding=1;//當最新價大于中軌，且持一手多單，加倉

對應加倉的語句：

buy(加倉條件,手數(shù)，matket);

 

Holding函數(shù)說明：

 

得到當前策略虛擬持倉量，多倉返回正數(shù)，空倉返回負數(shù)，無持倉返回0。

用法:HOLDING

 

2、BARSBK、BARSBP、BARSSK、BARSSP在金字塔的實現(xiàn)

      這些函數(shù)金字塔沒有刻意的去做封裝，而是提供了更自由的方式。普通的可通過Barslast(X)函數(shù)實現(xiàn)。

      復雜的，可通過variable（全局變量）實現(xiàn)。

      以barsbk為例:

      可以設(shè)置一個全局變量variable:a=0;并在代碼最后增加 A:=A+1;

      if 開多條件 then begin

          buy();
          a:=0;

      end

      ……

      A:=A+1;

      那么如何判斷某根K線是上次開倉到現(xiàn)在的距離呢？

      我們來分析下，每根K線都有一個A的值，當開多單后，這個值被重置為0 并在之后重新計算。

      那么判斷開多這根K就可以用下列公式來判斷

      REF(a,1)>0 and a=0  //上一根K的a值大于0 并且 當根K線的a值等于0.

      這種方式能很靈活的與其他各種條件混用。

      Variable是金字塔初級用戶必學的一個技巧，掌握它就能很好的實現(xiàn)移動止損等等模塊。相關(guān)資料請閱讀金字塔的相關(guān)教程，此貼不再贅述。

 

3、BKPRICE、BPPRICE、SKPRICE、SPPRICE在金字塔的實現(xiàn)。

       金字塔對于開平倉價格 只有2個函數(shù) enterprice（上次開倉價）和exitprice（上次平倉價）。

       策略若需更靈活的使用，請參考variable（全局變量）的使用。