困惑，TB回測和matlab回測差距巨大，新手求診斷
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2013年06月09日
- 咨詢內容：
本人純新手，問題主要是，matlab回測相同的策略，賺95w，TB咋就同一時間段里只賺47w。。。主要想弄清楚兩個回測為啥結果不同，所以傭金滑點全設為0，去掉了所有優化信號以簡化程序結構，做的是10分鐘周期內的期指交易，信號滿足了，就持倉十分鐘后平倉，程序結構簡單到不行了，感覺也看不出什么地方能編錯，可還是看不出哪里造成差異，哪位牛牛幫忙看下，說一下兩者不同的原因可能是什么，給個猜測也可。我實在找不到方向了。。賺不賺錢不要緊，我很想搞明白為啥會造成這個差異。
此外matlab顯示，多空兩個方向利潤相差不到10%，但tb顯示空頭比多頭多賺幾倍，這個現象也讓我很不解。。。兩種軟件回測的交易次數倒是相差不到3%，所以我猜測信號那頭估計沒問題在
if (Condition1 && Condition3 && Time<=0.1500)
{
Buy(1,Close[1]);
SetGlobalVar(1,CurrentBar);
}
if (Condition2 && Condition3 && Time<=0.1500)
{
SellShort(1,Close[1]);
}
if (MarketPosition==1)
{
Sell(1,Close);
}
if (MarketPosition==(-1))
{
BuyToCover(1,Close);
}
if (Time>0.1510 && MarketPosition==1)
{
Sell(0,0);
}
if (Time>0.1510 && MarketPosition==(-1))
{
BuyToCover(0,0);
}
性能概要
統計指標 全部交易 多頭 空頭
凈利潤 474840.00 125250.00 349590.00
總盈利 9293250.00 4628730.00 4664520.00
總虧損 (8818410.00) (4503480.00) (4314930.00)
總盈利/總虧損 1.05 1.03 1.08
交易手數 13506 6571 6935
盈利比率 47.76% 46.58% 48.88%
盈利手數 6451 3061 3390
虧損手數 7055 3510 3545
持平手數 0 0 0
平均利潤 35.16 19.06 50.41
平均盈利 1440.59 1512.16 1375.96
平均虧損 (1249.95) (1283.04) (1217.19)
平均盈利/平均虧損 1.15 1.18 1.13
最大盈利 17910.00 17910.00 13710.00
最大虧損 (25590.00) (11250.00) (25590.00)
最大盈利/總盈利 0.00 0.00 0.00
最大虧損/總虧損 0.00 0.00 0.01
凈利潤/最大虧損 18.56 11.13 13.66
最大連續盈利手數 11 13 11
最大連續虧損手數 17 13 12
平均持倉周期 0 0 0
平均盈利周期 0 0 0
平均虧損周期 0 0 0
平均持平周期 0 0 0
最大使用資金 0.00 0.00 0.00
交易成本合計 405180.00 197130.00 208050.00
收益率 94.97%
年度收益率 0.00%
有效收益率 0.00%
月度平均盈利 15325.52
收益曲線斜率 0.0286
收益曲線截距 168.68
收益曲線R平方值 0.5733
夏普比率 0.0139
總交易時間 945天
持倉時間比率 0.00%
持倉時間 0天
最大空倉時間 9天
持倉周期 0
資產最大升水 644970.00
發生時間 2011/12/22 14:10
最大升水/前期低點 151.26%
單日最大資產回撤比率 7.79%
最大資產回撤值(按Bar收盤計算)
回撤值 (120870.00)
發生時間 2012/12/05 09:20
回撤值/前期高點 11.28%
凈利潤/回撤值 392.85%
最大資產回撤值比率(按Bar收盤計算)
回撤值 (75060.00)
發生時間 2010/06/18 09:30
回撤值/前期高點 14.97%
凈利潤/回撤值 632.61%
多謝了
- TB技術人員：
Buy(1,Close[1]); 前1根K線的收盤價，怎么可能買得到？
- TB客服：
if (MarketPosition==1)
{
Sell(1,Close);
}
if (MarketPosition==(-1))
{
BuyToCover(1,Close);
除了樓上說的誤差之外，這個條件會讓所有倉位在開倉的下一個BAR的第一個close（tick）自動平倉
- 網友回復：
未來函數。
打印本文
關閉窗口