困惑，TB回測(cè)和matlab回測(cè)差距巨大，新手求診斷
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2013年06月09日
- 咨詢內(nèi)容：
本人純新手，問題主要是，matlab回測(cè)相同的策略，賺95w，TB咋就同一時(shí)間段里只賺47w。。。主要想弄清楚兩個(gè)回測(cè)為啥結(jié)果不同，所以傭金滑點(diǎn)全設(shè)為0，去掉了所有優(yōu)化信號(hào)以簡(jiǎn)化程序結(jié)構(gòu)，做的是10分鐘周期內(nèi)的期指交易，信號(hào)滿足了，就持倉(cāng)十分鐘后平倉(cāng)，程序結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單到不行了，感覺也看不出什么地方能編錯(cuò)，可還是看不出哪里造成差異，哪位牛牛幫忙看下，說一下兩者不同的原因可能是什么，給個(gè)猜測(cè)也可。我實(shí)在找不到方向了。。賺不賺錢不要緊，我很想搞明白為啥會(huì)造成這個(gè)差異。
此外matlab顯示，多空兩個(gè)方向利潤(rùn)相差不到10%，但tb顯示空頭比多頭多賺幾倍，這個(gè)現(xiàn)象也讓我很不解。。。兩種軟件回測(cè)的交易次數(shù)倒是相差不到3%，所以我猜測(cè)信號(hào)那頭估計(jì)沒問題在
if (Condition1 && Condition3 && Time<=0.1500)
{
Buy(1,Close[1]);
SetGlobalVar(1,CurrentBar);
}
if (Condition2 && Condition3 && Time<=0.1500)
{
SellShort(1,Close[1]);
}
if (MarketPosition==1)
{
Sell(1,Close);
}
if (MarketPosition==(-1))
{
BuyToCover(1,Close);
}
if (Time>0.1510 && MarketPosition==1)
{
Sell(0,0);
}
if (Time>0.1510 && MarketPosition==(-1))
{
BuyToCover(0,0);
}
性能概要
統(tǒng)計(jì)指標(biāo) 全部交易 多頭 空頭
凈利潤(rùn) 474840.00 125250.00 349590.00
總盈利 9293250.00 4628730.00 4664520.00
總虧損 (8818410.00) (4503480.00) (4314930.00)
總盈利/總虧損 1.05 1.03 1.08
交易手?jǐn)?shù) 13506 6571 6935
盈利比率 47.76% 46.58% 48.88%
盈利手?jǐn)?shù) 6451 3061 3390
虧損手?jǐn)?shù) 7055 3510 3545
持平手?jǐn)?shù) 0 0 0
平均利潤(rùn) 35.16 19.06 50.41
平均盈利 1440.59 1512.16 1375.96
平均虧損 (1249.95) (1283.04) (1217.19)
平均盈利/平均虧損 1.15 1.18 1.13
最大盈利 17910.00 17910.00 13710.00
最大虧損 (25590.00) (11250.00) (25590.00)
最大盈利/總盈利 0.00 0.00 0.00
最大虧損/總虧損 0.00 0.00 0.01
凈利潤(rùn)/最大虧損 18.56 11.13 13.66
最大連續(xù)盈利手?jǐn)?shù) 11 13 11
最大連續(xù)虧損手?jǐn)?shù) 17 13 12
平均持倉(cāng)周期 0 0 0
平均盈利周期 0 0 0
平均虧損周期 0 0 0
平均持平周期 0 0 0
最大使用資金 0.00 0.00 0.00
交易成本合計(jì) 405180.00 197130.00 208050.00
收益率 94.97%
年度收益率 0.00%
有效收益率 0.00%
月度平均盈利 15325.52
收益曲線斜率 0.0286
收益曲線截距 168.68
收益曲線R平方值 0.5733
夏普比率 0.0139
總交易時(shí)間 945天
持倉(cāng)時(shí)間比率 0.00%
持倉(cāng)時(shí)間 0天
最大空倉(cāng)時(shí)間 9天
持倉(cāng)周期 0
資產(chǎn)最大升水 644970.00
發(fā)生時(shí)間 2011/12/22 14:10
最大升水/前期低點(diǎn) 151.26%
單日最大資產(chǎn)回撤比率 7.79%
最大資產(chǎn)回撤值(按Bar收盤計(jì)算)
回撤值 (120870.00)
發(fā)生時(shí)間 2012/12/05 09:20
回撤值/前期高點(diǎn) 11.28%
凈利潤(rùn)/回撤值 392.85%
最大資產(chǎn)回撤值比率(按Bar收盤計(jì)算)
回撤值 (75060.00)
發(fā)生時(shí)間 2010/06/18 09:30
回撤值/前期高點(diǎn) 14.97%
凈利潤(rùn)/回撤值 632.61%
多謝了
- TB技術(shù)人員：
Buy(1,Close[1]); 前1根K線的收盤價(jià)，怎么可能買得到？
- TB客服：
if (MarketPosition==1)
{
Sell(1,Close);
}
if (MarketPosition==(-1))
{
BuyToCover(1,Close);
除了樓上說的誤差之外，這個(gè)條件會(huì)讓所有倉(cāng)位在開倉(cāng)的下一個(gè)BAR的第一個(gè)close（tick）自動(dòng)平倉(cāng)
- 網(wǎng)友回復(fù)：
未來函數(shù)。
打印本文
關(guān)閉窗口