開拓者 TB 每日收盤前平倉，不留隔夜倉，該怎么寫？適用任何周期的
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2013年05月16日
- 咨詢內(nèi)容： 每日收盤前平倉，不留隔夜倉，該怎么寫？適用任何周期的
- TB技術(shù)人員： ExitOnCloseMins（14.55）
if (Time>=ExitOnCloseMins/100)
{
Sell(0,Close);
BuyToCover(0,Close);
}
這個是不是只適合5分鐘以內(nèi)周期？
- TB客服：
homestead、 發(fā)表于 2013-4-19 09:16
ExitOnCloseMins（14.55）
if (Time>=ExitOnCloseMins/100)
{
適用于5分鐘以下的周期
- 網(wǎng)友回復(fù)：
小米 發(fā)表于 2013-4-19 10:19
適用于5分鐘以下的周期
幫忙找找問題可以嗎
A為十日震幅的平均值
N為固定系數(shù)
上破當(dāng)日開盤價+A*N時開多單，下破當(dāng)日開盤價-A*N時開空單
收盤平倉
Params
Numeric Parameter(0.6);
Numeric ExitOnCloseMins(14.45);
Numeric Length(10);
Numeric Lots(1);
Numeric a(1);
Vars
Numeric Myentryprice;
Numeric range;
Numeric Averange;
Numeric UpperBand;
Numeric LowerBand;
Numeric DayOpen;
Numeric b;
Numeric i;
Begin
range==0;
for i = a To Length
{
b=HighD(i)-LowD(i);
range=range+b;
}
Averange=range/Length;
DayOpen=OpenD(0);
UpperBand=DayOpen+Averange*Parameter;
LowerBand=DayOpen-Averange*Parameter;
if (MarketPosition==0&&High>=UpperBand)
{
Myentryprice=UpperBand;
Buy(Lots,Myentryprice);
Return;
}
if (MarketPosition==0&&low<=LowerBand)
{
Myentryprice=UpperBand;
SellShort(Lots,Myentryprice);
Return;
}
if (Time>=ExitOnCloseMins/100)
{
Sell(0,close);
BuyToCover(0,close);
}
End
這個系統(tǒng)應(yīng)用在15分鐘周期上，在回測中看到開倉價格都不是我想要的
- 網(wǎng)友回復(fù)：
你這里的A值，也就是十日震幅的平均值，這個計算是沒有包括當(dāng)天的數(shù)據(jù)。這一點是你想要的嗎？？
除了上面所說的地方，公式里看到應(yīng)該是與你的想法符合的呀。
另外，按此思路的開倉，建議在開倉條件里加上時間限制，time<0.1445。平倉時的指令價格可寫成open.
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