我的開拓者 TB王牌策略

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2013年05月07日

咨詢內容： 本帖最后由無心于 2013-4-26 14:58 編輯

我心中的王牌策略：此策略在我的策略庫中，收益是最差的，
回撤是最大的，代碼是最短的，條件是最少的，沒有止損，沒有止盈，
長期持倉非多即空，依靠自然反手出場，盡管如此，他是我心中最優秀的策略，其普適性和穩定性是別的策略無法比的！所以，我喜歡！                    我眼中的王牌策略
用策略對交易量稍大跳空適中的主流品種IF, RU, RB, PTA, J, M,六個品種分別優化，找出每個品種收益最高參數，得到6組參數，然后形成一6個交易模型，用這6個模型對每個品種組合交易，同時對主用周期的相鄰周期做縱向對比，來評估此策略的普適性和穩定性
模型命名區別：品種的字母在公式名中，此模型就是這個品種的最優參數組；30代表主用30分鐘周期
測試用000指數，每個參數每個品種按10－12萬持倉
模型如下：001A01IF30B----股指最優參數
001A02RU30A----橡膠最優參數
001A02RB30A----鏍紋最優參數
001A02TA30A----PTA最優參數
001A02MM30A----豆粕最優參數
001A02JJ30A----焦炭最優參數
測試結果：2010年4月16－2013年4月26
RB

RU

J

PTA

M

IF

多品種組合

多品種組合年度收益

多品種組合收益線

月度

柱狀圖

以上是用30分周期測試，下面我們用60分測試，匯總如下

下面是15分測試，匯總如下

以上測試品種手數：
RB:2手，RU:3手，IF:1手，TA:17手，M:25手，J:5手
通過仔細對比，相鄰周期，不同品種參數，測試差異較小，年份收益較均，弱點：回撤較大，優點是：適應性穩定性強，盈利能力適中，適合稍大資金輕倉操作；
我心中的王牌策略：此策略在我的策略庫中，收益是最差的，
回撤是最大的，代碼是最短的，條件是最少的，沒有止損，沒有止盈，
長期持倉非多即空，依靠自然反手出場，盡管如此，他是我心中最優秀的策略，其普適性和穩定性是別的策略無法比的！所以，我喜歡！

無心量化交易工作室：羅嚚

2013年4月26日于國家圖書館
TB技術人員： 為什么文檔圖片傳不上去
TB客服： 先截圖存好，然后上傳
網友回復： 先截圖存好，然后上傳，對是這樣。