慧眼識模型之二未來數(shù)據(jù)

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2013年04月29日

量化投資首先需要交易模型，一個交易模型的好壞直接影響到投資業(yè)績。很多量化投資者根本搞不清什么是好模型，壞模型。以為回測下來資金線漂亮的就是好模型，這大大錯了。回測結(jié)果并不等于實盤結(jié)果。

模型首先分為真模型和假模型，真模型的回測結(jié)果和實盤是一致,最多是滑點的差異。假模型通過代碼作弊，回測作弊獲得漂亮的資金線。很多人認(rèn)為只要在模型中沒有未來函數(shù)就不會是假的了。這又大大錯了，假模型的種類繁多，令人防不勝防。很多程序員并非故意也會做出假模型。下面將一一講述假模型的種類。

第二. 未來數(shù)據(jù)
模型中如果使用了未來函數(shù)就是一個假模型，因為未來函數(shù)獲得的未來數(shù)據(jù)在實盤中是不可能得到的。在金字塔和交易開拓者(TB)的模型中，程序員就是不用未來函數(shù)也可獲得和未來函數(shù)一樣的效果。我們來看下面一個簡單的工作在5分鐘K線下TB模型。
2. Params
3. Numeric FastLength(5);
4. Numeric SlowLength(20);
5. Vars
6. NumericSeries fast;
7. NumericSeries slow;
8. Begin
9. fast = Average(Close,FastLength);
10. slow = Average(Close,SlowLength);
12. If(fast>slow && fast[1]<slow[1]) //金叉
13. {
14. Buy(1,Close);
15. }
17. If(fast<slow && fast[1]>slow[1]) //死叉
18. {
19. SellShort(1,Close);
20. }
21. End
TB技術(shù)人員： 不錯，講的比較清楚
TB客服： fastL = Average(Low,FastLength);

slowL = Average(Low,SlowLength);

fastH = Average(High,FastLength);

slowH = Average(High,SlowLength);

請問樓主，后面加的這幾行起什么作用的，剛學(xué)TB，看不懂，見笑了。
網(wǎng)友回復(fù)： 是啊，不懂

慧眼識模型之二 未來數(shù)據(jù)

慧眼識模型之二未來數(shù)據(jù)