慧眼識模型之二 未來數據
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2013年04月29日
- 量化投資首先需要交易模型，一個交易模型的好壞直接影響到投資業績。很多量化投資者根本搞不清什么是好模型，壞模型。以為回測下來資金線漂亮的就是好模型，這大大錯了。回測結果并不等于實盤結果。
模型首先分為真模型和假模型，真模型的回測結果和實盤是一致,最多是滑點的差異。假模型通過代碼作弊，回測作弊獲得漂亮的資金線。很多人認為只要在模型中沒有未來函數就不會是假的了。這又大大錯了，假模型的種類繁多，令人防不勝防。很多程序員并非故意也會做出假模型。下面將一一講述假模型的種類。
第二. 未來數據
模型中如果使用了未來函數就是一個假模型，因為未來函數獲得的未來數據在實盤中是不可能得到的。在金字塔和交易開拓者(TB)的模型中，程序員就是不用未來函數也可獲得和未來函數一樣的效果。我們來看下面一個簡單的工作在5分鐘K線下TB模型。
-
- Params
- Numeric FastLength(5);
- Numeric SlowLength(20);
- Vars
- NumericSeries fast;
- NumericSeries slow;
- Begin
- fast = Average(Close,FastLength);
- slow = Average(Close,SlowLength);
-
- If(fast>slow && fast[1]<slow[1]) //金叉
- {
- Buy(1,Close);
- }
-
- If(fast<slow && fast[1]>slow[1]) //死叉
- {
- SellShort(1,Close);
- }
- End
- TB技術人員： 不錯，講的比較清楚
- TB客服： fastL = Average(Low,FastLength);
slowL = Average(Low,SlowLength);
fastH = Average(High,FastLength);
slowH = Average(High,SlowLength);
請問樓主，后面加的這幾行起什么作用的，剛學TB，看不懂，見笑了。
- 網友回復： 是啊，不懂
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