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我是用臺(tái)泥股票的歷史資料(用ASCII Mapping 的方式導(dǎo)入的)
寫(xiě)出一個(gè)練習(xí)用的訊號(hào) , 之後發(fā)現(xiàn)隔了幾個(gè)訊號(hào)之後 , 就不會(huì)有當(dāng)沖的效果
(開(kāi)始會(huì)變成留倉(cāng)之後,到了下依訊號(hào)出現(xiàn)才會(huì)回補(bǔ),然後當(dāng)下又放空一張)
買(mǎi)賣策略如下 :
var1 = Volume;
var6 = Volume[1]; var7 = Volume[2]; var8 = Volume[3]; var9 = Volume[4]; var10 = Volume[5]; if ( var1>var6 and var1>var7 and var1>var8 and var1>var9 and var1>var10 ) then begin // Q1 : 如果我想改成 : 隔天開(kāi)盤(pán)價(jià)大於等於今日收盤(pán)價(jià)才放空(先符合平盤(pán)上才能券賣的規(guī)定) , 要怎麼修正 sellshort("sell") 1 contracts next day at market; // Q2 : 原本想要寫(xiě)出的動(dòng)作是 : 如果隔天空到 , 最後無(wú)條件用收盤(pán)價(jià)回補(bǔ) ( 但是查了一下資料 , 這樣寫(xiě)很像是 [停利] , 沒(méi)考慮到 [停損] ) buytocover 1 contracts next day at close limit; // Q3 : 如果想要更進(jìn)一步指定停損停利價(jià)位的回補(bǔ)語(yǔ)法又該如何寫(xiě)呢 ( 例如:停損設(shè)定為平盤(pán)價(jià)的+5%,停利價(jià)設(shè)定為放空到的價(jià)位向下3.5% end;
你的邏輯面本來(lái)就沒(méi)有當(dāng)沖語(yǔ)法 只是紅圈處因?yàn)樵诒P(pán)整，所以"剛好"看起像是當(dāng)沖 因?yàn)橐恢迸龅匠鰣?chǎng)點(diǎn)罷了 Q1 : 如果我想改成 : 隔天開(kāi)盤(pán)價(jià)大於等於今日收盤(pán)價(jià)才放空(先符合平盤(pán)上才能券賣的規(guī)定) , 要怎麼修正 A: 一般模式無(wú)解，要用IOG模式或小於日線的周期才可以 Q2 : 原本想要寫(xiě)出的動(dòng)作是 : 如果隔天空到 , 最後無(wú)條件用收盤(pán)價(jià)回補(bǔ) A: 同上 Q3 : 如果想要更進(jìn)一步指定停損停利價(jià)位的回補(bǔ)語(yǔ)法又該如何寫(xiě)呢 ( 例如:停損設(shè)定為平盤(pán)價(jià)的+5%,停利價(jià)設(shè)定為放空到的價(jià)位向下3.5% buytocover next bar c*0.95 limit; buytocover next bar c*1.035 stop;
[IntrabarOrderGeneration = true];
var1 = Volume; var6 = Volume[1]; var7 = Volume[2]; var8 = Volume[3]; var9 = Volume[4]; var10 = Volume[5]; // 策略條件一 ; 今天的成交量必須大於前面五天的成交量 if ( var1>var6 and var1>var7 and var1>var8 and var1>var9 and var1>var10 ) then begin // 策略條件二 : 今收必須大於今開(kāi) if close > open then begin // 隔天用市價(jià)放空 ( 先不考慮開(kāi)在平盤(pán)價(jià)以下的問(wèn)題 ) sellshort("sell") next bar on market // 收盤(pán)時(shí)無(wú)條件用收盤(pán)價(jià)回補(bǔ)( 我的目的只是在回測(cè) ) if time >1320 then begin buytocover 1 contracts next bar on market; end; end; end; 上面這樣的寫(xiě)法會(huì)呈現(xiàn)圖檔的現(xiàn)象,但我知道這是有問(wèn)題的( 但已經(jīng)不會(huì)出現(xiàn)之前留倉(cāng)的問(wèn)題)
標(biāo)示１的問(wèn)題：
策略條件一是成立條件，該天確實(shí)收盤(pán)大於開(kāi)盤(pán)，且成交量大於前面五天
在標(biāo)示１的地方卻產(chǎn)生了操作訊號(hào)（預(yù)期是右邊的訊號(hào)才對(duì)，這根則不要產(chǎn)生訊號(hào)）
還請(qǐng)告知哪個(gè)環(huán)節(jié)寫(xiě)錯(cuò)導(dǎo)致這邊出現(xiàn)這樣的訊號(hào)
標(biāo)示２：
標(biāo)示1的地方已經(jīng)符合策略條件一以及策略條件二
所以在標(biāo)示２的地方開(kāi)始出現(xiàn)訊號(hào)（這是我期望的）
標(biāo)示３的問(wèn)題：
很明顯的可以看出每個(gè)訊號(hào)的買(mǎi)賣都是在同一個(gè)價(jià)位（因?yàn)槌淌嚼锩鎸?xiě)的都是 on market）
而在標(biāo)示３的地方更慘，是在最高價(jià)的那個(gè)位置（我期望的是賣在開(kāi)盤(pán)價(jià)，買(mǎi)在收盤(pán)價(jià)）
請(qǐng)教一下該如何修正
因?yàn)槲蚁脶槍?duì)現(xiàn)股建立一些策略并回測(cè)，有諸多不懂的地方
還請(qǐng)兩位先進(jìn)多多提示或指點(diǎn)，謝謝
編輯文章 by DavidLu 2011-10-24 16:53:52
你的邏輯面本來(lái)就沒(méi)有當(dāng)沖語(yǔ)法 只是紅圈處因?yàn)樵诒P(pán)整，所以"剛好"看起像是當(dāng)沖 因?yàn)橐恢迸龅匠鰣?chǎng)點(diǎn)罷了 Q1 : 如果我想改成 : 隔天開(kāi)盤(pán)價(jià)大於等於今日收盤(pán)價(jià)才放空(先符合平盤(pán)上才能券賣的規(guī)定) , 要怎麼修正 A: 一般模式無(wú)解，要用IOG模式或小於日線的周期才可以 Q2 : 原本想要寫(xiě)出的動(dòng)作是 : 如果隔天空到 , 最後無(wú)條件用收盤(pán)價(jià)回補(bǔ) A: 同上 Q3 : 如果想要更進(jìn)一步指定停損停利價(jià)位的回補(bǔ)語(yǔ)法又該如何寫(xiě)呢 ( 例如:停損設(shè)定為平盤(pán)價(jià)的+5%,停利價(jià)設(shè)定為放空到的價(jià)位向下3.5% buytocover next bar c*0.95 limit; buytocover next bar c*1.035 stop;
[IntrabarOrderGeneration = true];
var1 = Volume; var6 = Volume[1]; var7 = Volume[2]; var8 = Volume[3]; var9 = Volume[4]; var10 = Volume[5]; // 策略條件一 ; 今天的成交量必須大於前面五天的成交量 if ( var1>var6 and var1>var7 and var1>var8 and var1>var9 and var1>var10 ) then begin // 策略條件二 : 今收必須大於今開(kāi) if close > open then begin // 隔天用市價(jià)放空 ( 先不考慮開(kāi)在平盤(pán)價(jià)以下的問(wèn)題 ) sellshort("sell") next bar on market // 收盤(pán)時(shí)無(wú)條件用收盤(pán)價(jià)回補(bǔ)( 我的目的只是在回測(cè) ) if time >1320 then begin buytocover 1 contracts next bar on market; end; end; end; 上面這樣的寫(xiě)法會(huì)呈現(xiàn)圖檔的現(xiàn)象,但我知道這是有問(wèn)題的( 但已經(jīng)不會(huì)出現(xiàn)之前留倉(cāng)的問(wèn)題)
標(biāo)示１的問(wèn)題：
策略條件一是成立條件，該天確實(shí)收盤(pán)大於開(kāi)盤(pán)，且成交量大於前面五天
在標(biāo)示１的地方卻產(chǎn)生了操作訊號(hào)（預(yù)期是右邊的訊號(hào)才對(duì)，這根則不要產(chǎn)生訊號(hào)）
還請(qǐng)告知哪個(gè)環(huán)節(jié)寫(xiě)錯(cuò)導(dǎo)致這邊出現(xiàn)這樣的訊號(hào)
標(biāo)示２：
標(biāo)示1的地方已經(jīng)符合策略條件一以及策略條件二
所以在標(biāo)示２的地方開(kāi)始出現(xiàn)訊號(hào)（這是我期望的）
標(biāo)示３的問(wèn)題：
很明顯的可以看出每個(gè)訊號(hào)的買(mǎi)賣都是在同一個(gè)價(jià)位（因?yàn)槌淌嚼锩鎸?xiě)的都是 on market）
而在標(biāo)示３的地方更慘，是在最高價(jià)的那個(gè)位置（我期望的是賣在開(kāi)盤(pán)價(jià)，買(mǎi)在收盤(pán)價(jià)）
請(qǐng)教一下該如何修正
因?yàn)槲蚁脶槍?duì)現(xiàn)股建立一些策略并回測(cè)，有諸多不懂的地方
還請(qǐng)兩位先進(jìn)多多提示或指點(diǎn)，謝謝
編輯文章 by DavidLu 2011-10-24 16:53:52
[IntrabarOrderGeneration = true];
var1 = Volume; var6 = Volume[1]; var7 = Volume[2]; var8 = Volume[3]; var9 = Volume[4]; var10 = Volume[5]; // 策略條件一 ; 今天的成交量必須大於前面五天的成交量 if ( var1>var6 and var1>var7 and var1>var8 and var1>var9 and var1>var10 ) then begin // 策略條件二 : 今收必須大於今開(kāi) if close > open then begin // 隔天用市價(jià)放空 ( 先不考慮開(kāi)在平盤(pán)價(jià)以下的問(wèn)題 ) sellshort("sell") next bar on market // 收盤(pán)時(shí)無(wú)條件用收盤(pán)價(jià)回補(bǔ)( 我的目的只是在回測(cè) ) if time >1320 then begin buytocover 1 contracts next bar on market; end; end; end; 上面這樣的寫(xiě)法會(huì)呈現(xiàn)圖檔的現(xiàn)象,但我知道這是有問(wèn)題的( 但已經(jīng)不會(huì)出現(xiàn)之前留倉(cāng)的問(wèn)題)
標(biāo)示１的問(wèn)題：
策略條件一是成立條件，該天確實(shí)收盤(pán)大於開(kāi)盤(pán)，且成交量大於前面五天
在標(biāo)示１的地方卻產(chǎn)生了操作訊號(hào)（預(yù)期是右邊的訊號(hào)才對(duì)，這根則不要產(chǎn)生訊號(hào)）
還請(qǐng)告知哪個(gè)環(huán)節(jié)寫(xiě)錯(cuò)導(dǎo)致這邊出現(xiàn)這樣的訊號(hào)
標(biāo)示２：
標(biāo)示1的地方已經(jīng)符合策略條件一以及策略條件二
所以在標(biāo)示２的地方開(kāi)始出現(xiàn)訊號(hào)（這是我期望的）
標(biāo)示３的問(wèn)題：
很明顯的可以看出每個(gè)訊號(hào)的買(mǎi)賣都是在同一個(gè)價(jià)位（因?yàn)槌淌嚼锩鎸?xiě)的都是 on market）
而在標(biāo)示３的地方更慘，是在最高價(jià)的那個(gè)位置（我期望的是賣在開(kāi)盤(pán)價(jià)，買(mǎi)在收盤(pán)價(jià)）
請(qǐng)教一下該如何修正
因?yàn)槲蚁脶槍?duì)現(xiàn)股建立一些策略并回測(cè)，有諸多不懂的地方
還請(qǐng)兩位先進(jìn)多多提示或指點(diǎn)，謝謝
編輯文章 by DavidLu 2011-10-24 16:53:52
1. 你沒(méi)開(kāi)精密回測(cè)吧
2. // 收盤(pán)時(shí)無(wú)條件用收盤(pán)價(jià)回補(bǔ)( 我的目的只是在回測(cè) )
if time >1320 then begin buytocover 1 contracts next bar on market; end; 在日線中， time >1320一定會(huì)成立，所以它就下一根只要進(jìn)場(chǎng)後，就直接出場(chǎng)了 跟本上的問(wèn)題在於，為什麼要在日線做當(dāng)沖，這并不合理 請(qǐng)改變?yōu)榉志€策略吧，不然你的問(wèn)題一定存在
謝謝回覆
關(guān)於當(dāng)日沖的原因如下：
我的策略是想要預(yù)測(cè)明日［現(xiàn)股］開(kāi)高（或是平盤(pán)）走低的機(jī)率
想說(shuō)如果透過(guò)ｍｃ回測(cè)方式可以得到一些好的數(shù)據(jù)來(lái)支撐（也就是現(xiàn)在嘗試過(guò)程中所想要達(dá)到的目的）
就可以將該策略拿到實(shí)務(wù)上去運(yùn)用
如果當(dāng)天收盤(pán)的資料有符合我的策略條件，隔天我就在市場(chǎng)上面用市價(jià)掛單準(zhǔn)備現(xiàn)股當(dāng)沖
也就是說(shuō)：
初期只是期望透過(guò)ＭＣ進(jìn)行回測(cè)，至於實(shí)際下單等等的問(wèn)題可以先放一邊
按照您的指點(diǎn)，是否真的需要用到分線之類的數(shù)據(jù)才有辦法呢 ><"
畢竟回測(cè)過(guò)程中，是可以知道訊號(hào)那根Ｋ棒的ＯＨＬＣ，為何..... : (
編輯文章 by DavidLu 2011-10-24 22:48:48