已經(jīng)通過編譯的開拓者順勢模型源碼已經(jīng)在做paper的壓力測試

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2013年03月23日

讓大家不要再在這里坑掉,浪費(fèi)寶貴時間去查信號消失,能專心寫策略.

說明:這是一個很簡單的順勢模型,已經(jīng)通過編譯,沒有 IF while的問題.

進(jìn)程:已經(jīng)在做paper的壓力測試,所以offset我一般會設(shè)置大點(diǎn),或者極端點(diǎn). 老外一般都很喜歡把事情做極端,這樣才不會出問題,一般問題都小CASE了.中國人都喜歡把問題往好了改.

問題:paper測試中出現(xiàn)的問題. 1.出現(xiàn)最后的bar的交易時間提示,模型算法無效. 2. KD信號消失,提示與模型不符,要我檢查算法.

排查:1.基本的公式計算. 2.系統(tǒng)的函數(shù).

針對:1.RSV這個是標(biāo)準(zhǔn)的KD代碼,我只是簡單的移植,這個出問題的概率不大.
我查了下資料,有2種說法,一是說是crossover有問題,我看了下別人的源碼,也有用crossover.為了避免K=D的假信號,我用必須'大于'(或者是小于)來過濾假信號.

2.就是大家詬病的close函數(shù),這個我正在換算法.或者換其它函數(shù). 現(xiàn)在用的是open等結(jié)果.

//源碼：
Params
  Numeric Length(30); //N 30
  Numeric SlowLength(10); //M1
  Numeric SmoothLength(10);  //M2
  Numeric lots(1);
  Numeric offset(2);
  Numeric Stoploss(40);

Vars
NumericSeries HighestValue;
NumericSeries LowestValue;
NumericSeries KValue;//TB中的K值
NumericSeries DValue;//TB中的K值
NumericSeries RSV;
NumericSeries K1;//正規(guī)的K值
NumericSeries D1;//正規(guī)的D值
Numeric i_offset;//程序化交易 www.tumamayizhan.com
Numeric BuyPosition;
Numeric SellPosition;
Numeric myEntryPrice;
Numeric myExitPrice;

Begin
{
   HighestValue = HighestFC(High, Length);
   LowestValue = LowestFC(Low, Length);
   RSV = (Close-LowestValue)/(HighestValue-LowestValue)*100;
   K1 = SMA(RSV,SlowLength,1);
   D1 = SMA(K1,SmoothLength,1);
   KValue = SummationFC(Close - LowestValue,SlowLength)/SummationFC(HighestValue-LowestValue,SlowLength)*100;
   DValue = AverageFC(KValue,SmoothLength);
   PlotNumeric("RSV",RSV);

if(MarketPosition == 0)
{
   if(K1 > D1)
   {
      buy(lots,high);  //<---原來這里用的buy(lots,close[1]);
      Return;
   }
}
else if (MarketPosition == 1) //平多
{
   if(K1 < D1)
      {
         sell(lots,open);//<--這里用的是sell(lots,close);
   Return;//程序化交易 www.tumamayizhan.com
      }
}
  //止損
      If(MarketPosition == 1)
      {
            If(Low < EntryPrice - StopLoss * MinMove*PriceScale)
            {
                     myExitPrice = EntryPrice - (StopLoss+1) * MinMove*PriceScale;
                     myExitPrice = max(low,myExitPrice);
                     Sell(lots,myExitPrice);
            }
      }
      Else If(MarketPosition == -1)
      {
            If(High > EntryPrice + StopLoss * MinMove*PriceScale)
            {
                     myExitPrice = EntryPrice + (StopLoss+1) * MinMove*PriceScale;
                     myExitPrice = min(high,myExitPrice);
                     BuyToCover(lots,myExitPrice);
            }
      }
}
end

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