無心量化關于對交易的思考
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2013年03月19日
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本帖最后由 無心 于 2013-3-6 09:16 編輯
聯系方式：QQ2208189911無心
我們大家都知道，行情的走勢不外乎兩種，一種是盤整，一種是趨勢。
我們做量化的人都了解，盤整策略極難開發，但勝率較高，趨勢策略相較而言要好開發的多，但勝率較低，盤整回吐歷害。
我們絕大多數搞量化的人，每天都在想方設法，試圖在趨勢行情時多賺一點，在盤整時少賠點。
可以豪不夸張的說，誰過濾盤整的能力高一成，策略的盈利能力就可能高兩成，誰有了過濾盤整的能力，誰就有了盈利能力。
至于如何有效的過濾盤整的虧損，就成為了量化開發者心中的至圣法寶，一旦擁有，就不肯輕易示人。
那么我們在擁有了一定的有效減小盤整虧損的同時，我還可以通過思路，來平滑資金曲線。
我們要想平滑資金曲線，說白了，就是要減小回撤。
如何才能做到呢了？那就要專門思考盤整問題了！
以下內容，由于朋友勸我刪了，所以刪了，原因：都明白了，我們就沒飯吃了
- TB技術人員：
本帖最后由 無心 于 2013-3-5 09:27 編輯
這是我開發的長線，中線，短線，在股指上表現最好，因為連續性好；
這個組合，看似最大回撤是13萬，發生在2010年9月14，我們調出當時的記錄會發現，實際回撤只有5萬多，
因為，TB的這個最大回撤包括了浮盈回吐，也就是說，假如一個策略開多后上漲了200個點浮盈6萬回落100個點平倉，那么雖然你賺了30000，但測試時這期你回撤了30000，
而我們的長線，浮盈回吐自然會很大。所以，我們不用過于害怕
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不錯哇···
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說得好，謝謝無心前輩。 |
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