發(fā)帖慶祝一下，我的超級股指日內(nèi)交易系統(tǒng)正式誕生了！

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2013年03月17日

咨詢內(nèi)容： 首先說一下誕生過程，完全是出于一個意外。前幾天做模型研究的時候，想實現(xiàn)一個日內(nèi)系統(tǒng)看看效果，結(jié)果腦袋一時沒想清楚，發(fā)生了一個編程錯誤，做出來的實質(zhì)上是另外一種系統(tǒng)。開始并未發(fā)覺，稍微優(yōu)化了一下參數(shù)，發(fā)現(xiàn)效果很一般，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于我的預(yù)期，總收益很低，只有30多萬，而且所提供的交易機(jī)會不多，平均每周2次。但是它有一個特質(zhì)非常吸引我，那就是虧損控制極佳，最大回撤極小，只有2.5萬。我想即使總收益不高，但回撤小就可以通過提高杠桿率來提高收益，也算是有它的價值，或者不作為主策略而是作為一個策略組合的一部分也不錯。

很快我就發(fā)現(xiàn)了那個編程錯誤，修改了以后再測試，令人驚訝的是，效果反而更差了，不僅總收益也只是幾乎相當(dāng)甚至略有不如，而且最大回撤也高了兩三倍。這就引發(fā)了我的深思，為什么一個“錯誤”的系統(tǒng)會在回撤控制上有這么好的表現(xiàn)，一定有它的內(nèi)在原因。于是我反復(fù)思索，反復(fù)試驗，最后終于明白了這個“錯誤”系統(tǒng)所基于的內(nèi)在原理，果然是有著其深刻原因的。然后我就根據(jù)新的理念進(jìn)行改進(jìn)，效果立竿見影，收益立馬翻倍還有多，再加上其它如時間、止損等方面的優(yōu)化，結(jié)果總收益達(dá)到了原來的三倍左右，更妙的是回撤仍然控制得很好，甚至更好。我最后選擇的參數(shù)還不是收益率最高的，而是收益回撤比、單手平均收益等方面綜合性能最好的一組。

其次說一下系統(tǒng)本身。這個系統(tǒng)非常之獨特，雖然總收益率算不上很高，但是其它方面表現(xiàn)得是如此優(yōu)秀，簡直可以用完美來形容，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了我最初對于“正確”系統(tǒng)的期望。它最大的特點就是所提供的交易信號質(zhì)量非常好，交易數(shù)量雖然不多（現(xiàn)在是平均3天2次），但是它不以量而以質(zhì)取勝，虧損很小，盈利潛力很大，平均盈虧比已經(jīng)能夠達(dá)到甚至超過某些中線趨勢系統(tǒng)的水平，而且虧損控制真是超級超級棒，最大回撤極小（這個最大回撤其實比測試所看到的結(jié)果還要小，因為它每一個較大回撤之前往往是一個大勝，而TB所統(tǒng)計的回撤是從那個大勝的盈利最高點開始計算的，其中至少差了幾千塊，另外實戰(zhàn)所體會到的回撤壓力也只是連續(xù)虧損所帶來的）。

這個系統(tǒng)還具有很多其它優(yōu)秀特點，比如：

1、它不依賴于任何依靠收盤價計算出來的指標(biāo)，事實上，它根本就不依賴任何指標(biāo)，也不依賴收盤價這個帶有未來色彩的東西，它所依靠的只是簡單的之前周期的開高低收、成交量、持倉量等等基本數(shù)據(jù)，以及由此所計算出來的阻力支撐價位，一句話來說就是，它只依靠水平線，沒有任何斜線或曲線。

2、它的交易信號非常穩(wěn)定，絕無閃爍現(xiàn)象，由于只依靠最新價而不是收盤價，本周期內(nèi)只要是最新價滿足條件其實也就是高低點滿足條件就入場，而且它的入場價位也可以事先計算，且在一段時間內(nèi)保持不變，因此可以事先下單，只要交易軟件支持止損掛單，止損限價單或止損市價單都行，由于其交易次數(shù)并不頻繁，完全可以進(jìn)行手動的系統(tǒng)跟蹤交易。

3、作為日內(nèi)系統(tǒng)，它的交易次數(shù)不多，而平均每手盈利則相當(dāng)高，所帶來的好處就是對于手續(xù)費和滑點不那么敏感，實際可操作性非常強(qiáng)，很適合實戰(zhàn)使用。

4、它的虧損控制超級好，不僅平均虧損和最大虧損都很低，而且最大回撤也非常低，不超過合約價值的3%～4%，收益回撤比高達(dá)40倍，即使在極強(qiáng)壓力測試下，也能達(dá)到約30倍，這個帶來的好處就是，可以通過提高杠桿率來提高收益，如果能接受20%的資金回撤，它就能提供5倍以上的杠桿，接近于日內(nèi)滿倉了，這極度有助于實現(xiàn)超高的復(fù)利收益。

在最理想情況下，即0.5%%手續(xù)費且不考慮滑點，總收益為118萬，最大回撤不到2萬。為了進(jìn)一步驗證其實戰(zhàn)可行性，我做了個強(qiáng)壓力測試，手續(xù)費設(shè)為單邊每手160元雙向收取，滑點設(shè)置為普通K線3跳0.6點（普通K線意思是下一根K線有入場價這個價位，如果掛限價單可以直接以本價成交），快速K線（意思是下一分鐘沒有入場價這個價位，最好是掛市價單）在普通K線基礎(chǔ)上再加5跳1點即總計1.6點，測試結(jié)果為總收益91.5萬，另需減掉快速K線滑點300點9萬，即82.5萬，最大回撤也僅為3萬，仍然極為出色。

這個意外得來的系統(tǒng)竟然如此出色，是我從來未曾預(yù)料到的，真是不敢想象它竟出自我手，也算是多年努力的回報吧。下一步我會先進(jìn)行demo盤的測試，等了這么多年了也不在乎這幾個月。如果順利的話就會進(jìn)入實戰(zhàn)階段了，也準(zhǔn)備是從很小的資金開始，目標(biāo)平臺是香港那些做期指的平臺，可以交易0.1手，按照上面的計算，0.1手最大回撤就是3千塊，那么5千塊就足以做0.1手了，而且所使用的MetaTrader平臺可以支持自動交易，似乎也沒有像TB這樣有關(guān)于成交回報、重復(fù)下單之類的問題，因為它不經(jīng)過交易所，只是相當(dāng)于做市商。如果一切仍然順利，最后一步就是進(jìn)入國內(nèi)期貨市場了，畢竟這里更規(guī)范、更可靠，手續(xù)費也更低，流動性也更好。

羅羅嗦嗦說了這么多，大家隨便看看，這些話只是寫給我自己的，給自己留個記錄。
TB技術(shù)人員： 哈哈，把模型個我我來幫你檢驗。。。
TB客服： 再詳細(xì)說一下壓力測試，所有成交都是按所計算出來的入場價位變差3跳0.6個點，如果有跳空就按當(dāng)前K線開盤價入場，然后在模型中增加一段代碼，按緊接著開平倉之后的一根K線的情況來統(tǒng)計快速K線個數(shù)，總計457次交易914次開平倉，其中一共出現(xiàn)了300根快速K線，差不多三分之一的樣子，快速K線意思是入場價位變差0.6個點也不在下一根K線價位范圍內(nèi)（但不代表再以后幾分鐘不會出現(xiàn)回撤而滿足條件，但為了防止錯失機(jī)會，不考慮這些），具體代碼如下：
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網(wǎng)友回復(fù)： 最理想情形，看看就好，做不到
網(wǎng)友回復(fù)： 研究做得很實在，很細(xì)致。贊一個！