發帖慶祝一下，我的超級股指日內交易系統正式誕生了！

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2013年03月17日

咨詢內容： 首先說一下誕生過程，完全是出于一個意外。前幾天做模型研究的時候，想實現一個日內系統看看效果，結果腦袋一時沒想清楚，發生了一個編程錯誤，做出來的實質上是另外一種系統。開始并未發覺，稍微優化了一下參數，發現效果很一般，遠遠低于我的預期，總收益很低，只有30多萬，而且所提供的交易機會不多，平均每周2次。但是它有一個特質非常吸引我，那就是虧損控制極佳，最大回撤極小，只有2.5萬。我想即使總收益不高，但回撤小就可以通過提高杠桿率來提高收益，也算是有它的價值，或者不作為主策略而是作為一個策略組合的一部分也不錯。

很快我就發現了那個編程錯誤，修改了以后再測試，令人驚訝的是，效果反而更差了，不僅總收益也只是幾乎相當甚至略有不如，而且最大回撤也高了兩三倍。這就引發了我的深思，為什么一個“錯誤”的系統會在回撤控制上有這么好的表現，一定有它的內在原因。于是我反復思索，反復試驗，最后終于明白了這個“錯誤”系統所基于的內在原理，果然是有著其深刻原因的。然后我就根據新的理念進行改進，效果立竿見影，收益立馬翻倍還有多，再加上其它如時間、止損等方面的優化，結果總收益達到了原來的三倍左右，更妙的是回撤仍然控制得很好，甚至更好。我最后選擇的參數還不是收益率最高的，而是收益回撤比、單手平均收益等方面綜合性能最好的一組。

其次說一下系統本身。這個系統非常之獨特，雖然總收益率算不上很高，但是其它方面表現得是如此優秀，簡直可以用完美來形容，遠遠超出了我最初對于“正確”系統的期望。它最大的特點就是所提供的交易信號質量非常好，交易數量雖然不多（現在是平均3天2次），但是它不以量而以質取勝，虧損很小，盈利潛力很大，平均盈虧比已經能夠達到甚至超過某些中線趨勢系統的水平，而且虧損控制真是超級超級棒，最大回撤極小（這個最大回撤其實比測試所看到的結果還要小，因為它每一個較大回撤之前往往是一個大勝，而TB所統計的回撤是從那個大勝的盈利最高點開始計算的，其中至少差了幾千塊，另外實戰所體會到的回撤壓力也只是連續虧損所帶來的）。

這個系統還具有很多其它優秀特點，比如：

1、它不依賴于任何依靠收盤價計算出來的指標，事實上，它根本就不依賴任何指標，也不依賴收盤價這個帶有未來色彩的東西，它所依靠的只是簡單的之前周期的開高低收、成交量、持倉量等等基本數據，以及由此所計算出來的阻力支撐價位，一句話來說就是，它只依靠水平線，沒有任何斜線或曲線。

2、它的交易信號非常穩定，絕無閃爍現象，由于只依靠最新價而不是收盤價，本周期內只要是最新價滿足條件其實也就是高低點滿足條件就入場，而且它的入場價位也可以事先計算，且在一段時間內保持不變，因此可以事先下單，只要交易軟件支持止損掛單，止損限價單或止損市價單都行，由于其交易次數并不頻繁，完全可以進行手動的系統跟蹤交易。

3、作為日內系統，它的交易次數不多，而平均每手盈利則相當高，所帶來的好處就是對于手續費和滑點不那么敏感，實際可操作性非常強，很適合實戰使用。

4、它的虧損控制超級好，不僅平均虧損和最大虧損都很低，而且最大回撤也非常低，不超過合約價值的3%～4%，收益回撤比高達40倍，即使在極強壓力測試下，也能達到約30倍，這個帶來的好處就是，可以通過提高杠桿率來提高收益，如果能接受20%的資金回撤，它就能提供5倍以上的杠桿，接近于日內滿倉了，這極度有助于實現超高的復利收益。

在最理想情況下，即0.5%%手續費且不考慮滑點，總收益為118萬，最大回撤不到2萬。為了進一步驗證其實戰可行性，我做了個強壓力測試，手續費設為單邊每手160元雙向收取，滑點設置為普通K線3跳0.6點（普通K線意思是下一根K線有入場價這個價位，如果掛限價單可以直接以本價成交），快速K線（意思是下一分鐘沒有入場價這個價位，最好是掛市價單）在普通K線基礎上再加5跳1點即總計1.6點，測試結果為總收益91.5萬，另需減掉快速K線滑點300點9萬，即82.5萬，最大回撤也僅為3萬，仍然極為出色。

這個意外得來的系統竟然如此出色，是我從來未曾預料到的，真是不敢想象它竟出自我手，也算是多年努力的回報吧。下一步我會先進行demo盤的測試，等了這么多年了也不在乎這幾個月。如果順利的話就會進入實戰階段了，也準備是從很小的資金開始，目標平臺是香港那些做期指的平臺，可以交易0.1手，按照上面的計算，0.1手最大回撤就是3千塊，那么5千塊就足以做0.1手了，而且所使用的MetaTrader平臺可以支持自動交易，似乎也沒有像TB這樣有關于成交回報、重復下單之類的問題，因為它不經過交易所，只是相當于做市商。如果一切仍然順利，最后一步就是進入國內期貨市場了，畢竟這里更規范、更可靠，手續費也更低，流動性也更好。

羅羅嗦嗦說了這么多，大家隨便看看，這些話只是寫給我自己的，給自己留個記錄。
TB技術人員： 哈哈，把模型個我我來幫你檢驗。。。
TB客服： 再詳細說一下壓力測試，所有成交都是按所計算出來的入場價位變差3跳0.6個點，如果有跳空就按當前K線開盤價入場，然后在模型中增加一段代碼，按緊接著開平倉之后的一根K線的情況來統計快速K線個數，總計457次交易914次開平倉，其中一共出現了300根快速K線，差不多三分之一的樣子，快速K線意思是入場價位變差0.6個點也不在下一根K線價位范圍內（但不代表再以后幾分鐘不會出現回撤而滿足條件，但為了防止錯失機會，不考慮這些），具體代碼如下：
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網友回復： 最理想情形，看看就好，做不到
網友回復： 研究做得很實在，很細致。贊一個！