開拓者 TB策略性能測試與參數優化的具體計算公式

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2013年01月17日

交易開拓者的策略性能測試及參數優化有很多的測試項目與計算結果，并非每一個交易者都會用到其全部的數據，交易者只需選擇自己所需的參考數據即可。
為方便交易者理解報告上各個數據的含義，現在將其計算公式整理如下：

交易策略性能測試報告

凈利潤：絕對值（總盈利金額 - 總虧損金額）（盈利為黑色數字，虧損為紅色）
總盈利：總交易盈利金額 - 手續費
總虧損：絕對值（總交易虧損金額 - 手續費）顯示為紅色
總盈利/總虧損：絕對值（總盈利 / 總虧損）

交易手數：總的交易數量
盈利比率：盈利手數 / 總交易手數
盈利手數：盈利交易的總手數
虧損手數：虧損交易的總手數
持平手數：持平交易的總手數

平均利潤：凈利潤 / 交易手數
平均盈利：總盈利金額 / 盈利交易手數
平均虧損：總虧損金額 / 虧損交易手數  （顯示為紅色）
平均盈利/平均虧損：絕對值（平均盈利/平均虧損）

最大盈利：盈利最大的單次交易的盈利金額
最大虧損：絕對值（虧損最大的單次交易的虧損金額）
最大盈利/總盈利：如字面所示
最大虧損/總虧損：如字面所示
凈利潤/最大虧損：如字面所示

最大連續盈利手數：若將手數設為固定一手，則此手數也就是最大連續盈利次數
大連續虧損手數：若將手數設為固定一手，則此手數也就是最大連續虧損次數
平均持倉周期：總交易的bar的總數 / 交易次數
平均盈利周期：總盈利交易的bar的總數 / 盈利交易次數
平均虧損周期：總虧損交易的bar的總數 / 虧損交易次數
平均持平周期：總持平交易的bar的總數 / 持平交易次數

最大使用資金：以bar的收盤價來計算的最大持倉保證金（組合測試時為多個策略共同計算的最大使用資金量）
傭金合計：總共的傭金金額

收益率：凈利潤 / 初始資金
年度收益率：有效收益率 / （總交易的天數 / 365）
有效收益率：凈利潤 / 最大使用資金
月度平均盈利：凈利潤 / 總交易的天數 × 30.5

收益曲線斜率：根據交易盈虧曲線擬合的趨勢線的斜率
收益曲線截距：根據交易盈虧曲線擬合的趨勢線的截距
收益曲線R平方值：根據交易盈虧曲線擬合的趨勢線與收益曲線之間相關系數的平方（具體計算方式可查閱EXCLE表格中R平方值的算法）

總交易時間：參與測試的全部bar數據的天數
持倉時間比率：持倉BAR數量 / 總bar數量
持倉時間：總交易時間 * 持倉時間比率
最大空倉時間：沒有持倉的天數
持倉周期：持倉的BAR數量

資產最大升水：  最高點金額 - 前期低點的金額
發生時間：  高點發生的所在BAR的日期與時間
最大升水/前期低點：如字面所示


最大資產回撤值（按Bar收盤計算）
回撤值：前期高點 - 低點
發生時間：低點發生所在bar的日期與時間
回撤值/前期高點：（前期高點 - 低點） / 前期高點
凈利潤/回撤值：凈利潤 / 回撤值

最大資產回撤值比例（按Bar收盤計算）
回撤值：前期高點 - 低點
發生時間：低點發生所在bar的日期與時間
回撤值/前期高點：（前期高點 - 低點） / 前期高點
凈利潤/回撤值：凈利潤 / 回撤值

注意：上述兩個回撤的區別在于，前者是按回撤金額的最大值來計算，而后者是按回撤比例的最大值來計算的。比如說，一個原始金額
為10萬的帳戶，在剛開始交易的一段時間就發生了一個4萬的回撤。而此帳戶在交易一段時間后，總金額增長到了50萬，此時發生了一個8萬的回撤。如果
以金額回撤來計算，是后面這個8萬的回撤大。但是以比例來計算，則是前面那個4萬的回撤大。

交易策略參數優化報告

凈利潤：絕對值（總盈利金額 - 總虧損金額）
年化收益：凈利潤 / 總交易的天數 × 365
盈利比率：盈利手數 / 總交易手數
平均利潤：凈利潤 / 交易手數
交易手數：總交易手數
最大資產回撤：低點-前期高點
TB系數：（平均利潤×平均利潤×交易次數）/（平均盈利×平均虧損）
增長系數：根據交易盈虧曲線擬合的趨勢線的斜率
收益風險比：年度收益 / 最大資產回撤
R平方值：根據交易盈虧曲線擬合的趨勢線與收益曲線之間相關系數的平方（具體計算方式可查閱EXCLE表格中R平方值的算法）
置信度：根據測試的交易次數計算的置信水平，計算公式為：1-1/Sqrt(交易次數);
頭寸系數：收益風險比*R平方值*置信度 / 最大資產回撤
資產回撤計數：資產回撤發生的次數（是以超過最大回撤基準線以上的回撤來計算的，此基準線在“全局交易設置中”進入設置）
平均資產回撤：資產回撤總金額 / 資產回撤計數（都是以超過最大回撤基準線以上的回撤來計算的，此基準線在“全局交易設置中”進入設置）
調整收益風險比：年度收益 / 平均資產回撤 (年度收益 = 凈利潤 / 總交易時間 * 365)
夏普比率：量化收益與風險的比值，具體算法參考互聯網上的夏普比率計算方法
盈虧比：平均盈利 / 平均虧損
總盈利：總交易盈利金額 - 手續費
總虧損：總交易虧損金額 - 手續費
盈利手數：盈利交易的總手數
虧損手數：虧損交易的總手數
連續盈利手數：如字面所示
連續虧損手數：如字面所示
最大盈利：盈利最大的單次交易的盈利金額
最大虧損：虧損最大的單次交易的虧損金額
平均盈利：總盈利 / 盈利交易手數
平均虧損：總虧損金額 / 虧損交易手數
平均盈利周期：總盈利交易的bar的總數 / 盈利交易手數
平均虧損周期：總虧損交易的bar的總數 / 虧損交易手數
盈利因子：  總利潤 / 總虧損
最大資產回撤比率%：最大資產回撤 / 前期高點

夏普比率計算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp
E(Rp)：投資組合預期報酬率
Rf：無風險利率
σp：投資組合的標準差