一個用于評價日內系統的指標

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2013年01月05日

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咨詢內容： 在海洋論壇的討論中看來的，計算了自己的幾個系統，評價結果和自己的主觀判斷差不多，感覺這個指標挺準確。

日內系統年化夏普率 = 平均利潤/標準差*SQRT(年均交易次數)

比如一個日內系統，平均利潤是1000，其標準差（可把所有的交易記錄導入Excel，用STDEV計算標準差）為8000，年均交易100次，
那么這個系統的年化夏普率為 1000/8000*SQRT(100) = 1.25

用這個指標評價系統，低于1的要小心觀察，1以上的一般是可以用的，2以上很好，3以上非常好，4以上據說可以稱為印鈔機了。

其實我感覺這個指標也可以用來評價隔夜系統，算了我的兩個系統，評價結果也和我的主觀感覺差不多。
TB技術人員： 年化夏普率啊，其實也不用太在意
如果是追求短平快的話，低一點也沒關系

高于4的肯定是見鬼了
TB客服：
sorakiraa 發表于 2012-11-16 09:20
年化夏普率啊，其實也不用太在意
如果是追求短平快的話，低一點也沒關系

這個夏普率和標準的夏普率有點區別，標準夏普率是(收益率—無風險收益)/標準差，我說的這個年化夏普率沒有考慮無風險收益部分。
網友回復： 其標準差（可把所有的交易記錄導入Excel，用STDEV計算標準差）; 什么的標準差，是平利潤的標準差？無風險收益這是什么？那有絕對的無風險。
網友回復： 是平均利潤的標準差。無風險收益比如銀行存款利息，國債利息等