TBV4公式升級說明
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2013年01月01日
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- 經(jīng)過很長一段時間的開發(fā)和調(diào)試工作，TBV4終于快要正式發(fā)布了，感謝各位朋友一路以來的關(guān)注和支持，這次升級主要是公式平臺的升級，修改可謂天翻地覆，杯具的就是，由于改動太多，沒法直接兼容TBV3的公式以及導(dǎo)入導(dǎo)出文件，請大家諒解！
一、公式升級取消的功能點：
1、內(nèi)建平倉指令：
已刪除8個內(nèi)建平倉函數(shù)，準(zhǔn)備等新版本穩(wěn)定后以用戶函數(shù)的形式提供類似功能。
2、保證金不足強平機制：
舊版公式在測試和實際交易中，如果出現(xiàn)保證金不足的情況，會產(chǎn)生強制平倉的指令。考慮到保證金不足是以虛擬資金計算，如果設(shè)置不正確可能會導(dǎo)致實盤平倉的嚴(yán)重后果，所以取消該功能。
3、延遲發(fā)單機制：
舊版通過交易函數(shù)中使用delay參數(shù)達(dá)到延遲到下一個Bar開盤發(fā)單的效果，在實際應(yīng)用中，通過Delay參數(shù)只能使用NextOpen等未來函數(shù)來獲取價格，整個設(shè)計過于復(fù)雜。考慮到可以通過獲取上一個Bar的條件值來進行判斷，在當(dāng)前Bar開盤交易這種方法替代延遲發(fā)單的機制，決定取消該功能。
4、公式類型調(diào)整：
用戶字段，技術(shù)指標(biāo)，K線型態(tài)，特征走勢，交易指令這5種類型公式統(tǒng)一為公式應(yīng)用，公式應(yīng)用既可以輸出線條，也可以進行交易。
5、公式的條件表達(dá)式取消無效值傳遞機制：
舊版本中，如果 a = 無效值 , b = 100， 則 a + b = 無效值。+-*/等數(shù)學(xué)運算及> < 等邏輯運算表達(dá)式都支持無效值傳遞機制。
新版本中，如果 a = 無效值，b = 100，則 a + b <> 無效值。所以不能再用舊版本的方法來進行無效值判斷。
進行這種調(diào)整是因為舊版本對所有的運算符進行了重載，但這種重載浪費大量的計算時間，導(dǎo)致公式執(zhí)行效率低下，為了提高公式的運行效率，決定取消這種機制。
在舊版本系統(tǒng)中，可能有以下類似的寫法：
bInBoardRange = (Open < Q_LowerLimit + 10*MinMove*PriceScale) Or (Open > Q_UpperLimit - 10*MinMove*PriceScale);
在不是當(dāng)天的Bar上，因為Q_LowerLimit和Q_UpperLimit是無效值，因此整個表達(dá)式都是無效值。bInBoardRange的值為False，所以能夠正常使用。
同樣的代碼，在新版中，由于沒有無效值的傳遞機制，在不是當(dāng)天的Bar上，bInBoardRange的值可能是True，系統(tǒng)不能正常的運行。
為了處理這種情況，需要進行有效性判斷，大致代碼如下：
bInBoardRange = false;
If(Q_UpperLimit != InvalidNumeric && Q_LowerLimit != InvalidNumeric)
{
bInBoardRange = (Open < Q_LowerLimit + 10*MinMove*PriceScale) Or (Open > Q_UpperLimit - 10*MinMove*PriceScale);
}
二、公式升級增加的功能點：
1、疊加商品可以進行交易和測試：
舊版本只能使用Buy(1,MyPrice);這樣的語句進行交易，新版本可以使用Data1.Buy(1,MyPrice)，以及Data1.MarketPosition這樣的函數(shù)獲取交易狀態(tài)。大部分函數(shù)都支持使用Data#.前綴進行調(diào)用。
這樣可以方便的實現(xiàn)多個商品的，單個系統(tǒng)的組合測試，可以測試套利和對沖系統(tǒng)。
2、PlotNumeric,PlotString,PlotBool畫線輸出函數(shù)增加定位點參數(shù)：
以PlotNumeric距離，其他類似，PlotNumeric的前兩個參數(shù)保持不變，第三個參數(shù)修改為定位點參數(shù)，默認(rèn)參數(shù)為0，其他的參數(shù)和舊版一致。
當(dāng)我們使用定位點函數(shù)時，對于PlotNumeric，將輸出一條線段，連接定位點和輸出值的點；PlotBool和PlotString將在指位置畫出相應(yīng)的內(nèi)容。
3、增加投資組合函數(shù)：
增加portfolio_XXX類型的函數(shù)，用戶獲取當(dāng)前圖表，當(dāng)前公式應(yīng)用對應(yīng)的投資組合的狀態(tài)和性能信息，原CurrentCapital用Portfolio_CurrentCapital代替。
4、序列變量自動傳遞最新值：【new】
舊版本中為了序列變量的上一個Bar值，需要編寫語句 MyVar = MyVar[1];
新版本中變?yōu)樽詣觽鬟f，即可以省略這條語句，但隨之帶來的變化就是，序列變量的默認(rèn)值，只會在第一個Bar有效。
5、Bar數(shù)據(jù)和序列變量在回溯越界時取值調(diào)整:【new】
舊版本中，Bar數(shù)據(jù)和序列變量，序列參數(shù)等值，當(dāng)回溯的索引越界是，即Value[nOffset]的nOffset > CurrentBar時，會是無效值。
新版本中，這種情況下會用該數(shù)據(jù)源的第1個值代替。
6、疊加數(shù)據(jù)時補齊數(shù)據(jù)方式：【new】
多個商品進行疊加時，可能在數(shù)據(jù)的前段出現(xiàn)某個商品有數(shù)據(jù)，但其他商品無數(shù)據(jù)，舊版本會使用無效值填充。
新版本使用第一個有效的Bar的Open填充高開低收，成交量設(shè)置為0，持倉量設(shè)置為第一個有效Bar的持倉量。
7、公式應(yīng)用全局變量擴容：
單個公式應(yīng)用的全局變量從50個擴充500個。
8、單個圖表內(nèi)多個公式之間的相關(guān)性：
舊版本中，單個圖表中的多個交易指令會相互影響，形成干擾。雖然利于將開平倉等指令進行模塊化，但不利于利用資源。
新版本中，單個圖表中的多個公式應(yīng)用就像以前的多個技術(shù)指標(biāo)一樣，不再有相關(guān)性。這樣就可以很容易的單個圖表驅(qū)動多個交易系統(tǒng)，節(jié)省電腦資源。
9、公式編譯提速：
調(diào)整舊版本所有公式聯(lián)編的架構(gòu)，客戶修改用戶函數(shù)時，需要重新編譯所有的自定義公式應(yīng)用，編譯公式應(yīng)用時，只需要編譯當(dāng)前公式應(yīng)用即可。
如果客戶完全了解用戶函數(shù)和公式應(yīng)用的調(diào)用關(guān)系，在開發(fā)調(diào)試用戶函數(shù)過程中先選擇單獨編譯用戶函數(shù)，等用戶函數(shù)算法穩(wěn)定之后，再全部編譯一次，這樣可以大幅提升系統(tǒng)開發(fā)速度。
10、交易策略參數(shù)優(yōu)化提速：
通過調(diào)整價格，公式運行速度得到近10倍的提升，并增加了多線程測試，在性能強勁的電腦上，可以達(dá)到舊版本幾十倍的測試速度。可以考慮攢錢買32核電腦進行測試了。
另外，交易策略的參數(shù)優(yōu)化增加了參數(shù)淘汰率，要使用淘汰算法，需要將重要的參數(shù)放在前面，測試完一個參數(shù)之后，按比例淘汰較差的參數(shù)。提升測試效率。
11、投資組合測試報告：
單個圖表可以支持多個交易系統(tǒng)的執(zhí)行，同時我們增加了對多個交易系統(tǒng)的測試報告組合分析。方便評估多個系統(tǒng)的組合效果。
12、公式導(dǎo)入導(dǎo)出中增加無源碼模式：
對于用戶的公式應(yīng)用，考慮到安全問題，我們增加了無源碼加密的方式，將執(zhí)行文件直接導(dǎo)入導(dǎo)出，方便交易系統(tǒng)的應(yīng)用。為了控制時間和權(quán)限，用戶可以在公式代碼中增加時間驗證和賬戶驗證，這樣編譯后的公式在應(yīng)用過程中再無后顧之憂。
13、訊號消失的處理機制調(diào)整：
舊版本中，如果出現(xiàn)系統(tǒng)的訊號消失，會反復(fù)開倉，導(dǎo)致頭寸完全混亂，并可能出現(xiàn)巨大的虧損。
新版本中，對于用戶操作失誤寫出的訊號消失的系統(tǒng)，第一次發(fā)單之后，不在重復(fù)發(fā)單，當(dāng)出現(xiàn)訊號消失時，還會彈出提示，提醒用戶修改系統(tǒng)代碼。
14、循環(huán)代碼體內(nèi)調(diào)用序列函數(shù)的支持：
函數(shù)代碼內(nèi)有使用序列變量或序列參數(shù)進行計算的稱為序列函數(shù)，舊版本中在循環(huán)體內(nèi)調(diào)用序列函數(shù)會出現(xiàn)計算出錯的問題，新版本對于這種情況進行了修復(fù)。
但要確保這種寫法的正確執(zhí)行，必須保證每個Bar，這個循環(huán)體的執(zhí)行次數(shù)都是一樣的。否則仍然會出現(xiàn)錯誤。同樣的原理，If條件語句里面不能使用序列函數(shù)進行計算。
下面是一個錯誤寫法的例子:
If(MarketPosition!=1 && CrossOver(Avg1,Avg2))
{
Buy....
}
因為MarketPosition在等于1的情況下，會導(dǎo)致后面的語句不被執(zhí)行，這樣，就不是每個Bar都調(diào)用了該序列函數(shù)。就會出現(xiàn)數(shù)據(jù)計算出錯。
正確的寫法如下:
MyBuyCondition = CrossOver(Avg1,Avg2);
If(MarketPosition!=1 && MyBuyCondition )
{
Buy...
}
15、函數(shù)序列參數(shù)的輸入值驗證：
舊版本中，CrossOver這樣的函數(shù)，因為兩個參數(shù)都是序列參數(shù)，只能使用兩個序列變量，比如Avg1,Avg2作為參數(shù)進行傳入。不能使用CrossOver(Close,1000)這樣的寫法。為此，舊版本中還增加了CrossOverHor這樣的函數(shù)來處理這種情況。
新版本中，可以直接傳入普通值進行計算，甚至傳入數(shù)據(jù)的回溯值。舊版本中CrossOver(Close[1],Avg1)；這樣的寫法是正確的，但CrossOver(Close[1],Avg1[1])則是錯誤的，新版本則可以支持后面的寫法。
16、用戶函數(shù)中可以使用所有系統(tǒng)函數(shù)：
這樣可以很方便的封裝交易指令和算法。
17、訊號發(fā)生的時間如果不在圖表最后Bar時間的附近，將會被忽略。
日線及以上周期要求訊號發(fā)生的日期和最后Bar的日期相同；
1分鐘及以上周期要求訊號發(fā)生的時間和最后Bar的時間誤差不超過5分鐘。
Tick和10秒周期要求訊號發(fā)生的時間和最后Bar的時間誤差不超過1分鐘。
通過這個時間限定，防止最后Bar上較早前的訊號在重新啟動時發(fā)單。
18、使用引用參數(shù)的函數(shù)【new】
舊版本在使用引用參數(shù)時可以傳入序列變量，普通變量和引用參數(shù)值。
新版本在使用引用參數(shù)時只能傳入普通變量和引用參數(shù)值。
- 補充：
1、疊加商品可以進行交易和測試：
舊版本只能使用Buy(1,MyPrice);這樣的語句進行交易，新版本可以使用Data1.Buy(1,MyPrice)，以及Data1.MarketPosition這樣的函數(shù)獲取交易狀態(tài)。大部分函數(shù)都支持使用Data#.前綴進行調(diào)用。這樣可以方便的實現(xiàn)多個商品的，單個系統(tǒng)的組合測試，可以測試套利和對沖系統(tǒng)。
3、增加投資組合函數(shù)：
增加portfolio_XXX類型的函數(shù)，用戶獲取當(dāng)前圖表，當(dāng)前公式應(yīng)用對應(yīng)的投資組合的狀態(tài)和性能信息。
只是希望TBV4比以前的版本皮實點，總感覺TB很好甚至是精美，可有點脆弱不皮實，也可能精美復(fù)雜的東西都不皮實，是我的要求太高了吧。
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