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作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2012年12月26日

咨詢內(nèi)容： 麻煩管理員幫我看看我的這個程序怎么老是頻繁開倉啊
非常感謝！
Params
Numeric pianzhi(2);
Vars
Numeric MinPoint;
Numeric StopLossSet(3);
Numeric TakeProfitSet(50);

Begin
{
MinPoint = MinMove*PriceScale;
If(MarketPosition <>1 )
  {
If (Close[1]>Q_Avgprice&& Q_Avgprice>Q_Avgprice[1])
   {
Buy(1,Q_BidPrice+pianzhi*MinPoint);
   }
}
  If(MarketPosition <>-1)
{If(Close[1]<Q_Avgprice&&Q_Avgprice<Q_Avgprice[1])
{
SellShort(1,Q_AskPrice-pianzhi*MinPoint);
}
}
If(Close[1]>Q_Avgprice+TakeProfitSet*MinPoint)
{
Sell(1,Q_Avgprice+TakeProfitSet*MinPoint);
}
If(Close[1]<Q_Avgprice-TakeProfitSet*MinPoint)
{
BuyToCover(1,Q_Avgprice-TakeProfitSet*MinPoint);
}
}
End
TB技術(shù)人員： 判斷條件及指令的委托參數(shù)不要使用Q函數(shù)。
此類函數(shù)只在最后K線有效。歷史信號會消失。
TB客服： 那我想用突破某個品種日內(nèi)實(shí)時均價做為開倉條件
怎么編寫日內(nèi)實(shí)時均價呢？
網(wǎng)友回復(fù)： 還有是不是不能有Q_Avgprice>Q_Avgprice[1]這樣的表述呢？
非常感謝！
網(wǎng)友回復(fù)：
一平發(fā)表于 2012-12-26 16:13
還有是不是不能有Q_Avgprice>Q_Avgprice[1]這樣的表述呢？
非常感謝！

沒有Q_Avgprice[1]這樣的表達(dá)方式。Q_Avgprice只在最后K線上能取有效值。