同一期貨合約，不同程序化條件是否會相互干擾 [開拓者 TB]
-
咨詢內容：
?
兩個策略單元同一個數據源：rb2110合約10秒周期，序號1的策略開的多單是否會被序號2的平多單指令平掉，兩個策略是相互獨立運行還是會相互干擾的？
期貨
?
?來源:CXH99.COM
-
TBQuant技術回復：
序列1的策略09:13出現開多信號，buy1手；序列2的策略09:15出現開空信號，sellshort1手（sellshort當前持有多倉，則會先平掉多倉，再 開空倉），請問此時是否會平掉序列1開的多頭倉位？
?
-
TB資深用戶 回復：
策略單元之間是獨立運行的。正常情況下，只要是Buy/Sell策略，序號2的策略平倉時，它之前必然是有開倉信號的，那相應的就必然會有持倉，所以不存在它去平另外一個策略倉位的說法。對信號倉位的開平，我們在策略層面可以認為是有個假定的，即所有信號一定會成交的。
回到TB的信號倉和賬戶倉，在理解時一定不要把信號倉和賬戶倉去對號入座。把資金和賬戶當作交易的兩個池子就行，開倉時，檢查資金，平倉時，檢查持倉，至于這個持倉是哪個策略開的，資金是哪個倉位平倉平出來的，根本不用考慮去區分。
那為什么實際操作時，還會出現看起來像是，一個策略平了另一個策略的倉位呢？ 那就要回到前面那個假定了，信號倉怎么保證一定會成交。這也是為什么TB還開發了交易助手、監控器、高頻代理等工具的原因了
?
有思路，想編寫各種指標公式，交易模型，選股公式，還原公式的朋友
可聯系技術人員 QQ: 262069696 或微信號：cxh99cxh99 進行 有償收費 編寫！
(注：由于人數限制，QQ或微信請選擇方便的一個聯系我們就行，加好友時請簡單備注下您的需求，否則無法通過。謝謝您！)
相關文章
-
沒有相關內容