同一期貨合約，不同程序化條件是否會(huì)相互干擾 [開(kāi)拓者 TB]
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咨詢內(nèi)容：
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兩個(gè)策略單元同一個(gè)數(shù)據(jù)源：rb2110合約10秒周期，序號(hào)1的策略開(kāi)的多單是否會(huì)被序號(hào)2的平多單指令平掉，兩個(gè)策略是相互獨(dú)立運(yùn)行還是會(huì)相互干擾的？
期貨
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?來(lái)源:CXH99.COM
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TBQuant技術(shù)回復(fù)：
序列1的策略09:13出現(xiàn)開(kāi)多信號(hào)，buy1手；序列2的策略09:15出現(xiàn)開(kāi)空信號(hào)，sellshort1手（sellshort當(dāng)前持有多倉(cāng)，則會(huì)先平掉多倉(cāng)，再 開(kāi)空倉(cāng)），請(qǐng)問(wèn)此時(shí)是否會(huì)平掉序列1開(kāi)的多頭倉(cāng)位？
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TB資深用戶 回復(fù)：
策略單元之間是獨(dú)立運(yùn)行的。正常情況下，只要是Buy/Sell策略，序號(hào)2的策略平倉(cāng)時(shí)，它之前必然是有開(kāi)倉(cāng)信號(hào)的，那相應(yīng)的就必然會(huì)有持倉(cāng)，所以不存在它去平另外一個(gè)策略倉(cāng)位的說(shuō)法。對(duì)信號(hào)倉(cāng)位的開(kāi)平，我們?cè)诓呗詫用婵梢哉J(rèn)為是有個(gè)假定的，即所有信號(hào)一定會(huì)成交的。
回到TB的信號(hào)倉(cāng)和賬戶倉(cāng)，在理解時(shí)一定不要把信號(hào)倉(cāng)和賬戶倉(cāng)去對(duì)號(hào)入座。把資金和賬戶當(dāng)作交易的兩個(gè)池子就行，開(kāi)倉(cāng)時(shí)，檢查資金，平倉(cāng)時(shí)，檢查持倉(cāng)，至于這個(gè)持倉(cāng)是哪個(gè)策略開(kāi)的，資金是哪個(gè)倉(cāng)位平倉(cāng)平出來(lái)的，根本不用考慮去區(qū)分。
那為什么實(shí)際操作時(shí)，還會(huì)出現(xiàn)看起來(lái)像是，一個(gè)策略平了另一個(gè)策略的倉(cāng)位呢？ 那就要回到前面那個(gè)假定了，信號(hào)倉(cāng)怎么保證一定會(huì)成交。這也是為什么TB還開(kāi)發(fā)了交易助手、監(jiān)控器、高頻代理等工具的原因了
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