如何在一根K線上進行多次交易 [開拓者 TB]
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咨詢內容：
編寫自動交易策略，如何設置，才能在回測中，在一根K線上進行多次交易
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?來源:CXH99.COM
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TBQuant技術回復：
請高手幫助解決一下
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TB資深用戶 回復：
請高手說一下如何實現一根K線上實現多次交易
比如滬錫，有一天以開盤就買進10手，假如這天行情大漲了5000點（這天沒有跳空高開），有3000點浮盈時平倉5手，行情上漲5000點，之后回調1000點時清倉。
運行交易策略時，“周期設置”選為1天。
請問，編寫交易策略時，如何處理，可以實現一根K線上多次交易。
我想實盤交易時不難實現，比如這樣：
if(ContractProfit()/ContractUnit()>=3000)
{
?Sell(5,0);
}
if(hing-close)>=1000)
{
?Sell(0,0);
}
現在的問題是，按照上面的策略，在歷史回測時發現，“?Sell(0,0);”在當天并沒有執行，而是在第二天才執行。而且也不是按? hing-close)>=1000? 這個條件執行的，
請問如何解決
有思路，想編寫各種指標公式，交易模型，選股公式，還原公式的朋友
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