剛開始程序化交易為什么圖表上顯示入場價和實(shí)際發(fā)單委托價不同 [開拓者 TB]
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咨詢內(nèi)容：
我并沒有設(shè)置委托偏移，求告知為什么阿。先謝謝了！?
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期貨?
?來源:CXH99.COM
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TBQuant技術(shù)回復(fù)：
說明你偷價了?
你的交易信號指令里，填寫的價格參數(shù)，如果在這個bar的盤中狀態(tài)和收盤狀態(tài)下，是有區(qū)別的，就可能造成這種問題。
打個比方，buy(1,close) 在盤中，close代表交易信號觸發(fā)時的最新價，但是在bar走完的收盤狀態(tài)下，close代表這根bar的收盤價。
這兩個價格極大概率可能是完全不一樣的。
委托報單的價格一定是信號觸發(fā)時，交易命令里報送的價格參數(shù)的值
而圖表上的信號價格，有可能隨著bar更新產(chǎn)生變動，導(dǎo)致兩邊不同。
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，交易模型，選股公式，還原公式的朋友
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