請(qǐng)教:請(qǐng)問(wèn)以下代碼是否會(huì)造成信號(hào)閃爍,及重復(fù)發(fā)單等問(wèn)題 [開(kāi)拓者 TB]
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本帖最后由 guanghui1999 于 2020-5-27 15:59 編輯
請(qǐng)教以下問(wèn)題：
1、下面代碼是否會(huì)信號(hào)閃爍，包括在Tick線上、分鐘線上，或小時(shí)線上，或日線上使用；如果去掉 If(Data0.Vol>0 && Data1.Vol>0)，是否信號(hào)閃爍的可能性大大增加。
2、是否會(huì)重復(fù)發(fā)單？
? ? 5月26日實(shí)盤(pán)的情況（用了下面代碼）：
? ? 用日巴交易，兩個(gè)商品（IC2006和IC2009），用了開(kāi)盤(pán)價(jià)判斷（是公式里的Price用了開(kāi)盤(pán)價(jià)，但已在上面If語(yǔ)句中用成交量>0作了限制），9點(diǎn)30分有交易信號(hào)：Data0（IC2006）看空，Data1(IC2009)看多(用的同一個(gè)圖表，Data0和Data1各交易2手)，但我沒(méi)開(kāi)TB，所以沒(méi)有交易。我25日的持倉(cāng)：Data0是2手多，Data1是2手空。我在5月26日下午約14：44開(kāi)啟了此策略的自動(dòng)交易（日巴上），正常應(yīng)該是平Data0的2手多，并開(kāi)2手空倉(cāng)，同時(shí)平Data1的2手空，并開(kāi)2手多倉(cāng)。但實(shí)際情況卻是：沒(méi)有平倉(cāng)動(dòng)作，Data0開(kāi)了4手空，Data1開(kāi)了4手多（見(jiàn)附圖11和22的成交委托記錄，都是同一時(shí)間成交。在TB“當(dāng)日成交”里也看了是同一策略同一時(shí)間委托的）。
3、委托為什么會(huì)延遲？
? ? 5月27日，還是用日巴交易，正常應(yīng)在9:30.00.000產(chǎn)生委托，為什么委托時(shí)間延后約4秒這么多？（請(qǐng)見(jiàn)截圖33和44）我回看了當(dāng)天的Tick數(shù)據(jù)，9：30：00：000時(shí)這兩個(gè)商品都是有Tick，也有成交量的，（到底是哪造成的延遲呢？）
4、以下代碼是否還有其他問(wèn)題，如因?yàn)槭莾蓚€(gè)商品，Tick不一定同時(shí)到來(lái)，可能會(huì)出現(xiàn)延遲問(wèn)題，或就算Tick同時(shí)到來(lái)，但有一個(gè)沒(méi)有成交量，也會(huì)出問(wèn)題等，請(qǐng)您幫助指正。如沒(méi)有問(wèn)題，也請(qǐng)您幫確認(rèn)下。
5、集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息過(guò)濾是否寫(xiě)得對(duì)，對(duì)策略委托發(fā)單時(shí)間有影響嗎？還有必要寫(xiě)入策略嗎？
以下是可能出問(wèn)題的代碼，其中A和B是根據(jù)歷史巴數(shù)據(jù)計(jì)算出來(lái)的，能保證A>=B，且在當(dāng)前巴是不變的：
// 集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息過(guò)濾
If(!CallAuctionFilter()) Return;
If(Data0.Vol>0 && Data1.Vol>0)
{
? ???Price=Data0.Open*3+Data1.Open*2;
? ? ? ?
? ?? ?If(Price>A)
? ?? ? {
? ?? ?? ?? ?If(Data1.MarketPosition<>1)
? ? ? ?? ?? ? {
? ? ? ?? ?? ?? ???Data1.Buy(Lots1, Data1.Open);
? ? ? ?? ?? ? }
? ? ? ?? ?? ? If(Data0.MarketPosition<>-1)
? ? ? ?? ?? ? {
? ? ? ?? ?? ?? ???Data0.SellShort(Lots0, Data0.Open);
? ? ? ?? ?? ? }
? ?? ? }Else
? ?? ? If(Price<B)
? ?? ? {
? ? ? ?? ?? ? If(Data1.MarketPosition<>-1)
? ? ? ?? ?? ? {
? ? ? ?? ?? ?? ???Data1.SellShort(Lots1, Data1.Open);
? ? ? ?? ?? ? }
? ? ? ?? ?? ? If(Data0.MarketPosition<>1)
? ? ? ?? ?? ? {
? ? ? ?? ?? ?? ???Data0.Buy(Lots0, Data0.Open);
? ? ? ?? ?? ? }
? ?? ? }
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