一個簡單的單向差的公式，請問如何做成TB交易系統 [開拓者 TB]
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咨詢內容：
## 收盤后運行函數,用于儲存自定義參數、全局變量等,注意：不同的商品期貨品種，收盤時間并非相同
def after_trading(context):
? ? # 獲取過去250天的相關數據（開、高、低價格）
? ? dif = (data['high'] + data['low'])/data['open']-2
? ? # 計算單向波動差值均值
? ? dif_ma = pd.rolling_mean(dif,60)
? ? # 若dif_ma為正，則買入或持倉
? ? if dif_ma.values[-1] > 0:
? ?? ???order_target_percent(stk,1)
? ? # 若dif_ma為負，則賣出或空倉
? ? if dif_ma.values[-1] < 0 and context.portfolio.stock_account.market_value > 0:
? ?? ???order_target(stk,0)
有思路，想編寫各種指標公式，交易模型，選股公式，還原公式的朋友
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