如何捕捉趨勢(shì)，讓盈利持續(xù)？[程序化老手]

在交易中，單次的交易結(jié)果和輸贏并不是量化交易者重點(diǎn)關(guān)注的，那么他們最關(guān)注的是什么呢？

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就是在 800 次或者 1000 次以后交易系統(tǒng)執(zhí)行的結(jié)果，從更多的數(shù)據(jù)當(dāng)中去尋找交易的效率和結(jié)果，這樣他們就可以對(duì)自己的交易系統(tǒng)做出長遠(yuǎn)的點(diǎn)評(píng)。

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對(duì)于初期交易的人，執(zhí)行趨勢(shì)跟蹤策略過程中，普遍都有一種交易心理：無法正面面對(duì)自己的虧損，對(duì)一次交易盈利的長跑當(dāng)中的忍耐力不足，不能接受自己的資金在賬戶上來來回回的上漲或者下跌，他們希望錢快點(diǎn)上漲之后進(jìn)入自己的口袋。

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為什么執(zhí)行趨勢(shì)化跟蹤交易策略時(shí)，這種心理會(huì)這么嚴(yán)重？

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主要就是因?yàn)橼厔?shì)化跟蹤的主要中心思想就是用多次的小虧損換取一次或者多次的大盈利，而且他也是反人性的。但其實(shí)這種心理是新人走向老手的必經(jīng)之路，所以新人們，你們要學(xué)會(huì)承擔(dān)和接受。

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接下來給大家主要介紹一下，在趨勢(shì)交易中有我們必須做哪些事情：

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這個(gè)很好理解了，我們都知道趨勢(shì)周期包括：日線，小時(shí)，分鐘還有秒級(jí)別的趨勢(shì)。因?yàn)槊恳粋€(gè)人的心理承受力是不一樣的，再加上每一種級(jí)別趨勢(shì)代表的形式也不一樣，個(gè)別人可能感覺分鐘更適合自己，而其他人認(rèn)為日線自己更能掌握好。

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所以在決定自己的策略之前，最主要的事情就是明確自己的趨勢(shì)周期是什么。 當(dāng)然了，對(duì)于新人來說，怎么樣更好的確定自己的趨勢(shì)周期哪兒？

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在這里教大家一個(gè)最好的方法：可以對(duì)你策略的每個(gè)周期分別進(jìn)行回測(cè)，看看自己可以承受的是哪一種，這種方法非常的有效果。

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所謂趨勢(shì)跟蹤，從字面意義上就可以理解出來，跟蹤的就是行情趨勢(shì)。那我們?cè)趺磥泶_定趨勢(shì)反轉(zhuǎn)了吶？

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首先我們需要量化指標(biāo)和信號(hào)（策略）來提示我們趨勢(shì)反轉(zhuǎn)。 同時(shí)確定你的趨勢(shì)跟蹤策略的好壞也可以由這個(gè)信號(hào)來決定。

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對(duì)于新人來說，想了解怎么建立這個(gè)信號(hào)的技術(shù)，現(xiàn)在在一些關(guān)于量化和程序化的書里都可以了解到，或者在這個(gè)計(jì)算機(jī)的時(shí)代，也可以上策略星學(xué)院學(xué)習(xí)。

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在實(shí)盤交易中，要想清楚的知道在目前的行情中，自己處于什么階段，后面的趨勢(shì)是怎么樣的。

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要想知道這些，你要做的就是非常了解自己的交易策略，交易的勝率，盈虧比和最大回撤等等，都要了如指掌。

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假如一旦交易過程中，出現(xiàn)了超乎你意料之外的行情，這可能就證明行情可能會(huì)繼續(xù)目前的走勢(shì)。

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如果當(dāng)時(shí)是震蕩行情，同時(shí)反復(fù)止損的錯(cuò)誤和歷史上的最大記錄相比，已經(jīng)超出了，那么你要做的事情就是停下來，給你當(dāng)時(shí)的行情畫上箱體，之后就是等待，什么時(shí)候行情走出箱體也就是你進(jìn)行趨勢(shì)交易之時(shí)。

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說到這里，趨勢(shì)交易的宗旨到底是什么？它的關(guān)鍵是什么？對(duì)于存在周期中大多數(shù)的趨勢(shì)而言，只要應(yīng)用趨勢(shì)跟蹤策略就可以捕捉到。

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同理，也就是能捕捉到大多數(shù)單筆盈利很高的交易。那么相反的，在交易中，你總是有虧損出現(xiàn)，大的趨勢(shì)利潤都沒有抓到，那么就可以預(yù)測(cè)到，你最終的交易結(jié)果就是虧損。

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那么說到這，也就引出了我們的重點(diǎn)內(nèi)容 — 趨勢(shì)交易中的極端交易。顯而易見，趨勢(shì)跟蹤利潤的來源就是極端交易。

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我們先來看看下圖，下圖是一個(gè)趨勢(shì)跟蹤策略應(yīng)用砸螺紋指數(shù)的平倉權(quán)益概況，它的趨勢(shì)周期是 3 分鐘：

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從上面的圖示中，我們觀察到策略的勝率是 37 %，是一個(gè)很低的指數(shù)；可是盈虧比是 2.93，相對(duì)來說是很高的；(來源 www.tumamayizhan.com )

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同時(shí)盈利交易持倉 K 線數(shù)是 377.3，虧損平均持倉 K 線數(shù)是 92.3，對(duì)盈利比較之下是很少的，這也體現(xiàn)出趨勢(shì)跟蹤的一大特點(diǎn)：讓盈利持續(xù)下去。

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接下來，對(duì)于極端交易，我們用一倍標(biāo)準(zhǔn)差來衡量一下，可以看出盈利極端交易是 106 次，總盈利為 82650，總虧損為 30410，凈利為 52240，而策略的總盈利是 85350，其中極端交易盈利占據(jù)了一半。

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這就說明了趨勢(shì)跟蹤的關(guān)鍵就是跟蹤，一旦大盈利時(shí)機(jī)出現(xiàn)，要堅(jiān)持持有一直到反轉(zhuǎn)信號(hào)觸動(dòng)， 不然的話錯(cuò)過幾次大的盈利，也會(huì)把策略的效果減少很多。

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其實(shí)我們對(duì)于策略出現(xiàn)極端虧損，能夠迅速的做出處理的話，也是可以能增大策略的盈利效果的。 最后還是要強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，趨勢(shì)跟蹤就是做到 24 小時(shí)不間斷地跟蹤下去!