如何捕捉趨勢，讓盈利持續(xù)？[程序化老手]

在交易中，單次的交易結(jié)果和輸贏并不是量化交易者重點(diǎn)關(guān)注的，那么他們最關(guān)注的是什么呢？

?

就是在 800 次或者 1000 次以后交易系統(tǒng)執(zhí)行的結(jié)果，從更多的數(shù)據(jù)當(dāng)中去尋找交易的效率和結(jié)果，這樣他們就可以對自己的交易系統(tǒng)做出長遠(yuǎn)的點(diǎn)評。

?

對于初期交易的人，執(zhí)行趨勢跟蹤策略過程中，普遍都有一種交易心理：無法正面面對自己的虧損，對一次交易盈利的長跑當(dāng)中的忍耐力不足，不能接受自己的資金在賬戶上來來回回的上漲或者下跌，他們希望錢快點(diǎn)上漲之后進(jìn)入自己的口袋。

?

為什么執(zhí)行趨勢化跟蹤交易策略時(shí)，這種心理會(huì)這么嚴(yán)重？

?

主要就是因?yàn)橼厔莼櫟闹饕行乃枷刖褪?strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">用多次的小虧損換取一次或者多次的大盈利，而且他也是反人性的。但其實(shí)這種心理是新人走向老手的必經(jīng)之路，所以新人們，你們要學(xué)會(huì)承擔(dān)和接受。

?

接下來給大家主要介紹一下，在趨勢交易中有我們必須做哪些事情：

?

這個(gè)很好理解了，我們都知道趨勢周期包括：日線，小時(shí)，分鐘還有秒級別的趨勢。因?yàn)槊恳粋€(gè)人的心理承受力是不一樣的，再加上每一種級別趨勢代表的形式也不一樣，個(gè)別人可能感覺分鐘更適合自己，而其他人認(rèn)為日線自己更能掌握好。

?

所以在決定自己的策略之前，最主要的事情就是明確自己的趨勢周期是什么。 當(dāng)然了，對于新人來說，怎么樣更好的確定自己的趨勢周期哪兒？

?

在這里教大家一個(gè)最好的方法：可以對你策略的每個(gè)周期分別進(jìn)行回測，看看自己可以承受的是哪一種，這種方法非常的有效果。

?

所謂趨勢跟蹤，從字面意義上就可以理解出來，跟蹤的就是行情趨勢。那我們怎么來確定趨勢反轉(zhuǎn)了吶？

?

首先我們需要量化指標(biāo)和信號（策略）來提示我們趨勢反轉(zhuǎn)。 同時(shí)確定你的趨勢跟蹤策略的好壞也可以由這個(gè)信號來決定。

?

對于新人來說，想了解怎么建立這個(gè)信號的技術(shù)，現(xiàn)在在一些關(guān)于量化和程序化的書里都可以了解到，或者在這個(gè)計(jì)算機(jī)的時(shí)代，也可以上策略星學(xué)院學(xué)習(xí)。

?

在實(shí)盤交易中，要想清楚的知道在目前的行情中，自己處于什么階段，后面的趨勢是怎么樣的。

?

要想知道這些，你要做的就是非常了解自己的交易策略，交易的勝率，盈虧比和最大回撤等等，都要了如指掌。

?

假如一旦交易過程中，出現(xiàn)了超乎你意料之外的行情，這可能就證明行情可能會(huì)繼續(xù)目前的走勢。

?

如果當(dāng)時(shí)是震蕩行情，同時(shí)反復(fù)止損的錯(cuò)誤和歷史上的最大記錄相比，已經(jīng)超出了，那么你要做的事情就是停下來，給你當(dāng)時(shí)的行情畫上箱體，之后就是等待，什么時(shí)候行情走出箱體也就是你進(jìn)行趨勢交易之時(shí)。

?

說到這里，趨勢交易的宗旨到底是什么？它的關(guān)鍵是什么？對于存在周期中大多數(shù)的趨勢而言，只要應(yīng)用趨勢跟蹤策略就可以捕捉到。

?

同理，也就是能捕捉到大多數(shù)單筆盈利很高的交易。那么相反的，在交易中，你總是有虧損出現(xiàn)，大的趨勢利潤都沒有抓到，那么就可以預(yù)測到，你最終的交易結(jié)果就是虧損。

?

那么說到這，也就引出了我們的重點(diǎn)內(nèi)容 — 趨勢交易中的極端交易。顯而易見，趨勢跟蹤利潤的來源就是極端交易。

?

我們先來看看下圖，下圖是一個(gè)趨勢跟蹤策略應(yīng)用砸螺紋指數(shù)的平倉權(quán)益概況，它的趨勢周期是 3 分鐘：

?

?

從上面的圖示中，我們觀察到策略的勝率是 37 %，是一個(gè)很低的指數(shù)；可是盈虧比是 2.93，相對來說是很高的；(來源 www.tumamayizhan.com )

?

同時(shí)盈利交易持倉 K 線數(shù)是 377.3，虧損平均持倉 K 線數(shù)是 92.3，對盈利比較之下是很少的，這也體現(xiàn)出趨勢跟蹤的一大特點(diǎn)：讓盈利持續(xù)下去。

?

接下來，對于極端交易，我們用一倍標(biāo)準(zhǔn)差來衡量一下，可以看出盈利極端交易是 106 次，總盈利為 82650，總虧損為 30410，凈利為 52240，而策略的總盈利是 85350，其中極端交易盈利占據(jù)了一半。

?

這就說明了趨勢跟蹤的關(guān)鍵就是跟蹤，一旦大盈利時(shí)機(jī)出現(xiàn)，要堅(jiān)持持有一直到反轉(zhuǎn)信號觸動(dòng)， 不然的話錯(cuò)過幾次大的盈利，也會(huì)把策略的效果減少很多。

?

其實(shí)我們對于策略出現(xiàn)極端虧損，能夠迅速的做出處理的話，也是可以能增大策略的盈利效果的。 最后還是要強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，趨勢跟蹤就是做到 24 小時(shí)不間斷地跟蹤下去!