MAXDRAWDOWN 和MAXDRAWDOWNPCT這兩個函數(shù)算法描述有問題 [金字塔]
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咨詢內(nèi)容：
請教：MAXDRAWDOWN?和MAXDRAWDOWNPCT這兩個函數(shù)算法描述是錯的
圖上白色是MAXDRAWDOWN?的線，紅色是Asset的線。? 很明顯，MAXDRAWDOWN?顯示的根本就不是新高點(diǎn)與其之后低點(diǎn)的回撤幅度
此主題相關(guān)圖片如下：1.png
[此貼子已經(jīng)被作者于2017/4/28 14:25:15編輯過]?
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金字塔客服：
謝謝客服幫忙轉(zhuǎn)移問題。最近研究策略，剛好需要用到MaxDrowDownPCT 這個函數(shù)，計(jì)算新高點(diǎn)與其之后低點(diǎn)的回撤幅度。但發(fā)現(xiàn)MaxDrowDownPCT? 根本不是算法描述中的那樣
PS：據(jù)觀察應(yīng)該就是計(jì)算歷史最大回撤的，而非近期最大回撤的
故反應(yīng)該問題。希望得到解決。 [此貼子已經(jīng)被作者于2017/4/28 14:29:32編輯過]?
?來源:程序化久久網(wǎng)（ www.tumamayizhan.com ）
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用戶回復(fù)：
asset是可用現(xiàn)金+浮動盈虧，浮盈是按收盤價(jià)
最大回撤考慮的是資產(chǎn)高點(diǎn)，按最高價(jià)平倉，最低價(jià)平倉作為資產(chǎn)低點(diǎn)。不是收盤價(jià)
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
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