老師，幫我看看這個(gè)bar內(nèi)交易在機(jī)制上有什么問(wèn)題　[MC]

暫且不考慮您的策略的邏輯問(wèn)題，下面主要指出您的代碼問(wèn)題及關(guān)鍵字的用法問(wèn)題：
第一、sessionlastbar判斷交易時(shí)段結(jié)束前的最后一根bar，所以只會(huì)在最后一根bar上返回true，若您用在進(jìn)場(chǎng)判斷中，發(fā)送委托單的時(shí)候，實(shí)際上已經(jīng)停盤(pán)了。sessionlastbar的用法在帖子http://forums.icetech.com.cn/for ... 3155&extra=page%3D1中有講到。

第二、q_time和q_last及marketposition_at_broker的用法，您需要在公式編譯器中查看一下，都不可以用在回測(cè)中；q_last取的是最新的一筆tick的價(jià)格，開(kāi)啟bar內(nèi)模式下可以用于close來(lái)代替，這樣就可以用于回測(cè)和實(shí)時(shí)了；q_time也是取的是最新的一筆tick的時(shí)間，不能用于回測(cè)中，只能用于實(shí)時(shí)中，并且q_time返回的是分鐘，并不包含秒，所以q_time>094000永遠(yuǎn)是false，您需要使用q_time_s來(lái)精確到秒，當(dāng)然q_time_s也不能用于回測(cè)中。另外，開(kāi)啟bar內(nèi)回測(cè)，您可以在策略屬性中開(kāi)啟精細(xì)資料并且勾選”在開(kāi)啟bar內(nèi)交易模式的計(jì)算允許訪問(wèn)bar內(nèi)時(shí)間“，這樣回測(cè)的時(shí)候，就可以使用time_s來(lái)訪問(wèn)bar內(nèi)的秒級(jí)別的時(shí)間來(lái)判斷了。time_s在bar內(nèi)回測(cè)中使用，q_time_s在實(shí)時(shí)交易中使用。

第三、marketposition_at_broker的用法，您需要在公式編譯器中查看一下，不能用于回測(cè)，只能用于實(shí)時(shí)交易中，取的是經(jīng)紀(jì)商處的持倉(cāng)手?jǐn)?shù)（多頭持倉(cāng)3手，返回3；空頭持倉(cāng)3手，返回-3）。

第四、關(guān)鍵字margin，只對(duì)期貨和期權(quán)有效，股票沒(méi)有保證金。這個(gè)關(guān)鍵字取的是報(bào)價(jià)管理器中的設(shè)置，并不是真實(shí)的保證金。

第五、關(guān)鍵字barstatus的用法，可以看一下鏈接http://forums.icetech.com.cn/for ... &extra=page%3D2

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暫且不考慮您的策略的邏輯問(wèn)題，下面主要指出您的代碼問(wèn)題及關(guān)鍵字的用法問(wèn)題：
第一、sessionlastbar判斷交易時(shí)段結(jié)束前的最后一根bar，所以只會(huì)在最后一根bar上返回true，若您用在進(jìn)場(chǎng)判斷中，發(fā)送委托單的時(shí)候，實(shí)際上已經(jīng)停盤(pán)了。sessionlastbar的用法在帖子http://forums.icetech.com.cn/for ... 3155&extra=page%3D1中有講到。

第二、q_time和q_last及marketposition_at_broker的用法，您需要在公式編譯器中查看一下，都不可以用在回測(cè)中；q_last取的是最新的一筆tick的價(jià)格，開(kāi)啟bar內(nèi)模式下可以用于close來(lái)代替，這樣就可以用于回測(cè)和實(shí)時(shí)了；q_time也是取的是最新的一筆tick的時(shí)間，不能用于回測(cè)中，只能用于實(shí)時(shí)中，并且q_time返回的是分鐘，并不包含秒，所以q_time>094000永遠(yuǎn)是false，您需要使用q_time_s來(lái)精確到秒，當(dāng)然q_time_s也不能用于回測(cè)中。另外，開(kāi)啟bar內(nèi)回測(cè)，您可以在策略屬性中開(kāi)啟精細(xì)資料并且勾選”在開(kāi)啟bar內(nèi)交易模式的計(jì)算允許訪問(wèn)bar內(nèi)時(shí)間“，這樣回測(cè)的時(shí)候，就可以使用time_s來(lái)訪問(wèn)bar內(nèi)的秒級(jí)別的時(shí)間來(lái)判斷了。time_s在bar內(nèi)回測(cè)中使用，q_time_s在實(shí)時(shí)交易中使用。

第三、marketposition_at_broker的用法，您需要在公式編譯器中查看一下，不能用于回測(cè)，只能用于實(shí)時(shí)交易中，取的是經(jīng)紀(jì)商處的持倉(cāng)手?jǐn)?shù)（多頭持倉(cāng)3手，返回3；空頭持倉(cāng)3手，返回-3）。

第四、關(guān)鍵字margin，只對(duì)期貨和期權(quán)有效，股票沒(méi)有保證金。這個(gè)關(guān)鍵字取的是報(bào)價(jià)管理器中的設(shè)置，并不是真實(shí)的保證金。

第五、關(guān)鍵字barstatus的用法，可以看一下鏈接http://forums.icetech.com.cn/for ... &extra=page%3D2

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謝謝老師。感謝你這么詳細(xì)的幫助 。。

恩，我的策略不用于回測(cè)，直接交易。

margin 不針對(duì)股票，那股票賬面實(shí)際總資 金是什么函數(shù)？

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GetRTCashBalance這個(gè)函數(shù)返回可用資金，它需要一個(gè)賬戶(hù)名稱(chēng)參數(shù)，這個(gè)賬戶(hù)名稱(chēng)的格式您需要與交易追蹤器中的賬戶(hù)欄位一致。

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GetRTCashBalance這個(gè)函數(shù)返回可用資金，它需要一個(gè)賬戶(hù)名稱(chēng)參數(shù)，這個(gè)賬戶(hù)名稱(chēng)的格式您需要與交易追蹤器中的賬戶(hù)欄位一致。