主連換月問題 [文華財經(jīng)]
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咨詢內(nèi)容：
?用主連模型測試期間發(fā)現(xiàn)，主連換月時，如果換月前是買多，換月時平多倉，自動在新主力合約上開多倉；換月前是賣空，換月時平空倉，自動在新主力合約上開空倉；換月前未開倉，換月時新主力合約也不開倉。問題是，如果換月前主力合約是做多的，但新主力合約是空方趨勢，換月時程序不做判斷直接開多造成虧損并當(dāng)天平多倉，反之亦然。有無辦法避免此問題？
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?來源:程序化99
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文華技術(shù)人員：
?我覺得換月時，老合約正常平倉，新合約要根據(jù)模型代碼開多倉或空倉，而不是二話不說根據(jù)老主力合約的操作方向立馬就開多或開空
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?來源: www.tumamayizhan.com
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文華客服：
?這就是主力自動換月的機(jī)制的，自動平掉舊持倉，開倉新主力
如果您不想開新倉，可以自行進(jìn)行手動換月：當(dāng)主力合約有持倉并且變成非主力合約的時候，不要急于移倉，保持模型運(yùn)行，直到出現(xiàn)平倉信號后，停止模型運(yùn)行。
與此同時，當(dāng)主力合約切換的時候，再運(yùn)行一個模組到當(dāng)前主力合約，等待開倉。
這樣就可以在主力合約切換的時候，平穩(wěn)的過渡開平倉
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您參考下
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網(wǎng)友回復(fù)：
?我就想全自動操作，不知道全自動模式下，有沒有好的辦法規(guī)避上述換月問題
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網(wǎng)友回復(fù)：
?自動換月的時間點(diǎn)是不支持自定義修改的
如果想開新的合約在模型出信號的時候才執(zhí)行，那么就需要通過手動換月的方式來實現(xiàn)，參考2樓的方法
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
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