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開(kāi)發(fā)商品的交易系統(tǒng) - 基礎(chǔ)篇 [2]（轉(zhuǎn)）

張貼者： EasyTrader

本篇要跟大家介紹另一個(gè)趨勢(shì)追隨系統(tǒng)，就像所有的趨勢(shì)交易系統(tǒng)一般，此系統(tǒng)也嘗試在無(wú)論是向上或向下的市場(chǎng)趨勢(shì)中獲取利潤(rùn) 。為了能掌握到趨勢(shì)，此系統(tǒng)使用好幾個(gè)因子：

它使用開(kāi)盤價(jià)與波動(dòng)值的倍數(shù)來(lái)建立了一個(gè)頂?shù)撞康纳舷峦ǖ馈?br /> 它使用三條移動(dòng)平均線來(lái)確定市場(chǎng)是熊市或牛市。
它利用指數(shù)移動(dòng)平均線來(lái)與通道進(jìn)行比較。



定義參數(shù)與變數(shù)
inputs: FastLen(4),XMALen(4),VolLen(8),Multfrac(2) ;
vars:TopBand(0),BotBand(0),Xavg(0),FastMA(0),MedMA(0),SlowMA(0),BullTrend(false),BearTrend(false);

進(jìn)場(chǎng)規(guī)則準(zhǔn)備
1.計(jì)算短期收盤移動(dòng)平均線( 4根K棒)、 中期收盤移動(dòng)平均線( 9根K棒)，長(zhǎng)期收盤移動(dòng)平均線( 18根K棒)。

FastMA = Average(Close,FastLen) ; { FastLen = 4 }
MedMA = Average(Close,FastLen*2 1) ; { FastLen*2 1 = 9 }
SlowMA = Average(Close,FastLen*4 2) ;{ FastLen*4 2 = 18 也可以使用 MedMA*2 }

為了后續(xù)回測(cè)方便 ,我們可以利用計(jì)算式的來(lái)控制短中長(zhǎng)期 K棒數(shù)彼此的對(duì)應(yīng)關(guān)係(藍(lán)字)

2.當(dāng)短期移動(dòng)平均大于中期移動(dòng)平均，且中期移動(dòng)平均大于長(zhǎng)期移動(dòng)平均線，我們認(rèn)為市場(chǎng)是牛市的趨勢(shì)。
BullTrend = FastMA > MedMA and MedMA > SlowMA ;

3.當(dāng)短期移動(dòng)平均小于中期移動(dòng)平均，且中期移動(dòng)平均小于長(zhǎng)期移動(dòng)平均線，我們認(rèn)為市場(chǎng)是熊市的趨勢(shì)。
BearTrend = FastMA < MedMA and MedMA < SlowMA ;

4.計(jì)算 4根K棒收盤價(jià)的指數(shù)移動(dòng)平均線。
Xavg = Xaverage(Close,XMALen) ;

5.第一根K棒，定義開(kāi)盤價(jià)加上最后 8 根K棒的波動(dòng)值*2 為通道上緣。
6.第一根K棒，定義開(kāi)盤價(jià)減去最后 8 根K棒的波動(dòng)值*2 為通道下緣。
if BarNumber = 1 then Begin
TopBand = Open Volatility(VolLen)*Multfrac ;
BotBand = Open - Volatility(VolLen)*Multfrac ;
end;

7.牛市時(shí)，當(dāng)指數(shù)移動(dòng)平均線向上穿越通道上緣時(shí)，原通道上緣成為新的通道下緣。
新的通道上緣由新的通道下緣加上最后 8 根K棒的波動(dòng)值*2 所定義。
if Xavg > TopBand and BullTrend then Begin
BotBand = TopBand ;
TopBand = BotBand Volatility(VolLen)*MultFrac ;
end;

8.熊市時(shí)，當(dāng)指數(shù)移動(dòng)平均線向下穿越通道下緣時(shí)，原通道下緣成為新的通道上緣。
新的通道下緣由新的通道上緣減去最后 8 根K棒的波動(dòng)值*2 所定義。
if Xavg < BotBand and BearTrend then Begin
TopBand = BotBand ;
BotBand = TopBand - Volatility(VolLen)*MultFrac ;
end;

作多進(jìn)場(chǎng)邏輯
當(dāng)市場(chǎng)處于牛市時(shí)，指數(shù)移動(dòng)平均線向上穿越通道上緣，在這根K棒收盤時(shí)作多。
if Xavg > TopBand and BullTrend then Begin
Buy this bar on Close ;
end;

作空進(jìn)場(chǎng)邏輯
當(dāng)市場(chǎng)處于熊市時(shí)，指數(shù)移動(dòng)平均線向下穿越通道下緣，在這根K棒收盤時(shí)作空。
if Xavg < BotBand and BearTrend then Begin
Sell this bar on Close ;
end;

出場(chǎng)規(guī)則
1.手中持有多單部位時(shí)，當(dāng)價(jià)格回落到通道下緣多單平倉(cāng)。
if MarketPosition = 1 then ExitLong next bar at BotBand stop ;

2.手中持有空單部位時(shí)，當(dāng)價(jià)格突破到通道上緣空單平倉(cāng)。
if MarketPosition = -1 then ExitShort next bar at TopBand stop ;

3.設(shè)立必要的停損保護(hù)。
臺(tái)指期 30分K 留倉(cāng) 交易週期 2004/6/30 ~ 2014/6/30 交易成本 1200



臺(tái)指期 60分K 留倉(cāng) 交易週期 2004/6/30 ~ 2014/6/30 交易成本 1200




如果我們將通道寬度的大小當(dāng)作濾網(wǎng),也就是過(guò)濾掉一些盤整的狀況,也可以改善績(jī)效,以30分K為例,不但交易次數(shù)降低約60% 且 MDD 大幅降低




結(jié)論:當(dāng)交易次數(shù)頻繁或是盤整期間,利用高低通道寬度當(dāng)作濾網(wǎng),對(duì)策略績(jī)效通常都有正面的改善效果

 

博易技術(shù)人員： 老師，怎樣編寫上下樓梯--趨勢(shì)追隨指標(biāo) 老師，怎樣編寫上下樓梯--趨勢(shì)追隨指標(biāo)