怎樣忽略執行交易時的持倉檢查 [金字塔]
- 咨詢內容：
在編寫一個股票模型，假設某股票我有一萬股，買入信號出現時買一千，賣出信號出現時賣一千，但信號不是成對出現，連續出現賣出時我的持倉就少于一萬股。
但這個初始的一萬股沒有在模型里體現，也就是說，當賣出信號多于買入信號時，仍然要允許我賣。。。
現在的情況是，當用buy/sell時，sell的信號不會多于buy；當用buy/buyshort時，buyshort直接不顯示，，，求解。 - 金字塔客服：
圖表交易的話，代碼開頭加一句：
if barpos=1 then buy(1,10000,market);
這樣信號就多了10000股的持倉了
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預警公式的朋友
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