請增加一個可以指定周期對TICK數(shù)據(jù)取樣并返回其值的函數(shù) [文華財經(jīng)]
- 咨詢內(nèi)容：
請增加一個可以指定周期對TICK數(shù)據(jù)取樣并返回其值的函數(shù)。例如，由當天開盤收取到的第一筆TICK數(shù)據(jù)開始作為第一筆，往后每隔20筆取樣一次tick的值。例如用sampling表示的話，sampling(n);
sampling(20)就是每隔20筆tick數(shù)據(jù)返回一次tick值。這個函數(shù)的好處就是可以對tick數(shù)據(jù)不以時間為單位的類似k線的處理。對tick處理可以多出很多的玩法。例如sampling(20)類似1分鐘周期的話，sampling(100)就類似5分鐘周期，sampling(600)就類似30分周期了。用這個函數(shù)還可以取得類似夸周期函數(shù)類的用途。謝謝
- 文華技術人員：
抱歉，目前暫不支持TICK的跨周期
TICK只有一天的數(shù)據(jù) ，而且TICK周期是從服務器上直接取值 ，并不是提前下載到本地的
如果是要往后每隔20筆取樣一次tick的值，可以在TICK周期實現(xiàn)
或是您可以研究盤口模型實現(xiàn)更多思路
參考：[資料]2016.7新版的贏智程序化高級教程（循環(huán)、IF-ELSE......）
- 文華客服：
您好，請問往后每隔20筆取樣一次tick的值如何處理呢？這個對模型會非常有好處，主要是排除了時間上的影響。如果每隔20筆取樣一次作為一般意義上的收盤價。類似C1:=每隔20筆取樣一次tick的值；MA1:MA(C1,10);
這種處理的優(yōu)勢筆EMA，SMA類的優(yōu)勢應該要明顯不少。不用擔心暴漲暴跌帶來的快速變成造成均線無法反應過來。謝謝。
另外，有一個人感覺很棒的建議，就是軟件如果可以通過自定義tick間隔來合成k線系統(tǒng)就會是個爆炸性的應用。傳統(tǒng)k線處理其實可以看做用時間軸作為對tick數(shù)據(jù)的處理。弊端也很明顯，就是tick數(shù)據(jù)在時間軸上的分布并不均勻；以至于嘗試了各類提高權重來過濾這種影響，實際上效果很不理想。如果能自定義tick間隔取樣合成k線。甚至都可以去申請專利了吧。這種只用價格變動的處理數(shù)據(jù)方式，會使得數(shù)據(jù)更加平滑，優(yōu)勢明顯。謝謝 - 網(wǎng)友回復：
參考這種寫法，在TICK周期上使用：
C1:VALUEWHEN(MOD(BARPOS,20)=0,C);
MA1:MA(C1,10);
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