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夏普率 [金字塔]

  • 咨詢內容: 請問在測試股指期貨時,測試報告中的夏普率是怎么計算出來的?

     

  • 金字塔客服: 等高人回答,貌似是新加的吧~

     

  • 用戶回復: 夏普率與 K 比率 夏普率是由諾貝爾獎得主威廉夏普提出,也是資金管理產業的標準衡量指標。 計算公式 夏普率=(平均報酬率/報酬率標準差)×期間調整因子 分子部分,計算每天、每周或每月報酬率的平均數。

     

  • 網友回復:

    盈利系數:盈利交易次數-虧損交易次數/交易次數。

    這個解釋里確實有問題,應該是上面的算法

    另一個問題,待會由我同事來解決,請耐心等待~

     

  • 網友回復:

    夏普率 英文名字 sharp ratio

    基本原理 : 平均收益除以收益的標準差,衡量收益的穩定性的重要參數。
    夏普率=(平均報酬率/報酬率標準差)×期間調整因子
    調整因子那個可以先忽略
    平均報酬率=把每次交易的收益加起來除以交易的次數

     

    公式表示為

    Rf 是 國債的平均收益率,這里可以忽略了


    例如,每一次交易的盈虧為: 0.0100   -0.0100    0.0300    0.0400   -0.0200   -0.0100
    平均值為: 0.0067
    標準差為: 0.0242
    夏普率為: 平均值/標準差 = 0.2752

    衡量每一次交易盈利的波動幅度
    理論上,大家都喜歡穩定的盈利
    例如,每一次都賺1%,那么波動就是0
    這樣,夏普率就會很高

     

    [此貼子已經被作者于2011-6-23 17:07:23編輯過]

 

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