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金字塔式怎么計算MAR比例和夏普率的 [金字塔]

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    夏普指數:公式Sharpe Ratio =年化收益率/夏普方差。其中夏普方差是始測歷時內資產的直線回歸偏離度。夏普值是衡量收益的穩定性的重要參數。夏普指數數值越高,代表權益曲線越平滑。若為負值,表示承受風險但回報率反而不如存銀行

    年化收益率/最大資產回撤幅度:原MAR比率,這是最常用的風險報酬比指標??疾熳屬Y產平均每年增值的幅度與需承受的最大資產回撤幅度的關系

 

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