指數(shù)和實際行情有出入的問題如何解決 [金字塔]
- 咨詢內(nèi)容：
指數(shù)是對所有合約加權(quán)計算出來的結(jié)果在空頭市場中，遠月合約價格低于近月合約價格，如I1501目前價格為518，I1505價格為476隨著持倉不斷向遠月移倉，遠月合約的權(quán)重會越來越大，即使在實際合約價格不變的情況下，指數(shù)也會不斷下移。這種指數(shù)和實際合約價格的偏差會導(dǎo)致實盤和回溯結(jié)果出現(xiàn)差異。各位前輩，是否有人注意過這個問題？1、由于移倉的影響，指數(shù)和實際合約價格的偏差到底有多大，如何計算？2、是否有辦法解決這個問題？謝謝！ - 金字塔客服：
您是想達到什么目的？改變指數(shù)計算方式？？
- 用戶回復(fù)：
中長線模型測試時一般都用指數(shù)吧？指數(shù)回溯測試效果很好，但是擔(dān)心實盤時會由于這個問題而影響實際效果，所以想看一下有沒有解決方法
- 網(wǎng)友回復(fù)：
你可以用連續(xù)，然后啟用除權(quán)數(shù)據(jù)來消除換月跳空。
- 網(wǎng)友回復(fù)： 除權(quán)數(shù)據(jù)在哪里設(shè)置？
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