指數(shù)和實(shí)際行情有出入的問題如何解決 [金字塔]
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指數(shù)是對(duì)所有合約加權(quán)計(jì)算出來的結(jié)果在空頭市場(chǎng)中，遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格，如I1501目前價(jià)格為518，I1505價(jià)格為476隨著持倉(cāng)不斷向遠(yuǎn)月移倉(cāng)，遠(yuǎn)月合約的權(quán)重會(huì)越來越大，即使在實(shí)際合約價(jià)格不變的情況下，指數(shù)也會(huì)不斷下移。這種指數(shù)和實(shí)際合約價(jià)格的偏差會(huì)導(dǎo)致實(shí)盤和回溯結(jié)果出現(xiàn)差異。各位前輩，是否有人注意過這個(gè)問題？1、由于移倉(cāng)的影響，指數(shù)和實(shí)際合約價(jià)格的偏差到底有多大，如何計(jì)算？2、是否有辦法解決這個(gè)問題？謝謝！ - 金字塔客服：
您是想達(dá)到什么目的？改變指數(shù)計(jì)算方式？？
- 用戶回復(fù)：
中長(zhǎng)線模型測(cè)試時(shí)一般都用指數(shù)吧？指數(shù)回溯測(cè)試效果很好，但是擔(dān)心實(shí)盤時(shí)會(huì)由于這個(gè)問題而影響實(shí)際效果，所以想看一下有沒有解決方法
- 網(wǎng)友回復(fù)：
你可以用連續(xù)，然后啟用除權(quán)數(shù)據(jù)來消除換月跳空。
- 網(wǎng)友回復(fù)： 除權(quán)數(shù)據(jù)在哪里設(shè)置？
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