分時段運行代碼問題 [文華財經]
- 咨詢內容：
在5分鐘線上，引用的是1日數據， 要求分時段執行賣平。一段程序是14：55之后執行，一段是14：55之前運行。下面是代碼，但是問題兩段代碼在所有時段均運行，并在5分鐘線上運行。請教老師，問題出在哪里。
#IMPORT[DAY,1,KLINEPRICE] AS VAR1//調取自定義1日線周期上CLOSE指標中的數據HSC:=VAR1.HSC;HSL:=VAR1.HSL;HSATR:=VAR1.HSATR;
DZ3:=HSC<REF(HSC,2)+1.5*HSATR;DZ4:=HSL<REF(HSC,6);DZ1TZ4:=IF(TIME>1455 AND TIME<1515,DZ3,DZ4);
DZ1TZ4=1,SP; - 文華技術人員：
但是問題兩段代碼在所有時段均運行，并在5分鐘線上運行
1、您指的是 DZ1TZ4=1,SP; 這個平倉的條件在任意的時間都會平倉嗎從您的編寫看在一個完整的交易時間段 滿足條件都能執行平倉的
DZ1TZ4:=IF(TIME>1455 AND TIME<1515,DZ3,DZ4);//表示在14點55到15點15取DZ3 其他時間取DZ4DZ1TZ4=1,SP;2、您在5分鐘周期引用日線周期數據 加載到5分鐘周期 自然是在5分鐘周期上運行了其他周期運行可以K線圖右鍵——》分析周期——》切換周期的
3、若理解和您的問題存在偏差 請詳細說明您的需求
- 文華客服： 大致是這樣的。我用了5分鐘上穿1日數據線滿足BK，然后全天5分鐘
- 文華客服：DZ3:=HSC<REF(HSC,2)+0.5*HSATR只在接近收盤時看看是不是SP。我找了某天驗證，當天全天BK，而且DZ3和DZ4均不會滿足條件SP，按理來說當天BK后就不會再SP交易了。但是從運行來看，5分鐘線一直在交易。
- 文華客服：程序設計跟想的有差異。
- 網友回復：
1、從您的編寫來看模型是過濾模型
軟件中BK SP 是存在過濾的 是不會存在一直開倉的情況
2、一直開倉 滿足了SP條件的情況 可以截圖詳細說明下 存在問題的話 請 注明加載的合約 周期 最好提供下完整的源碼 以便我們核實您的問題
- 網友回復：
思路是這樣，第一步KLINEPRICE，用于1日線
//KLINEPRICE
//基本參數
HSC:=CLOSE;
HSMTR:=MAX(MAX((HSH-HSL),ABS(REF(HSC,1)-HSH)),ABS(REF(HSC,1)-HSL));
HSATR:=MA(HSMTR,15);
HS1:=MA(HSC,15);//15日均線
第二步,日間多空交易,定義的均是1日線，采用的是5分鐘運行。用滬深300，999300測試1月5日當天，按道理應該是滿足BK，DZ3和DZ4不滿足，也就是開倉后就不再交易了。
//日間多空交易
//程序說明：短線靠近長線且粘合，底部上漲突破短線組15均線買入}
//基本參數
#IMPORT[DAY,1,KLINEPRICE] AS VAR1//調取自定義1日線周期上CLOSE指標中的數據
HSC:=VAR1.HSC;
HSATR:=VAR1.HSATR;
HS1:=VAR1.HS1;
//大盤條件:
DA3:=HSC>REF(HSC,1);
DAHS:=HSC>HS1;
DA1ZAZ:=DA3 AND DAHS;
//選股條件:
DYJTJ1:=DA1ZAZ;
//個股及大盤止損條件:
DZ3:=HSC<REF(HSC,2)+1.5*HSATR;
DZ4:=HSC<REF(HSC,6);
DZ1TZ4:=IF(TIME>1455 AND TIME<1515,DZ3,DZ4);
//賣出條件:
DTCTJ1:=IF(DA1ZAZ,0,DZ1TZ4);
//個股交易程序:
DYJTJ1=1 AND PANZHENG=0,BPK;
DTCTJ1=1 OR HSC<BKPRICE*(1-0.003),SP;
CHECKSIG_MIN(SP,'B',3,'D',0);
AUTOFILTER;
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