[求助]為何模擬交易信號跟回測信號不一致？ [文華財經(jīng)]
- 咨詢內(nèi)容：
請問：我用IF1407的10分鐘K線采用“不復(fù)核”下單，進行模擬交易所產(chǎn)生的信號、價格跟回測所產(chǎn)生的信號和價格有些不一致，請問：這是為何？
貴公司的所有類型的分鐘K線（例如1分鐘、5分鐘等等）都只有開盤價、收盤價、最高價、最低價這四個數(shù)據(jù)嗎？交易所發(fā)布數(shù)據(jù)的頻率是2次/秒，不知道你們是
否可以把每分鐘的120個數(shù)據(jù)（每個數(shù)據(jù)包括價格和成交量）都囊括到1分鐘K線里面去呢？用來做回測的時候爭取把每個數(shù)據(jù)都帶入進行計算，否則，用分鐘K線
回測找出來的參數(shù)和模擬交易的結(jié)果誤差太大了。
望考慮！
- 文華技術(shù)人員：
因為歷史回測無法擬合k線真實的走勢，因此模擬交易和歷史回測會有一定的差別，在以后版本中我們會增加逐筆回測的功能，這樣回測和模擬的結(jié)果就會比現(xiàn)在準確度更高一些。
- 文華客服： 現(xiàn)在通過回測找出來的參數(shù)，很不準確。拿去做模擬交易誤差太大了。你們盡快好好改善一下唄！
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