最大回撤的問題 [文華財經]
- 咨詢內容：
在做歷史回撤是，我使用一百萬的初始資金，永遠80%的資金比例。同樣的程序，如果用5年的數據來測，最大回撤比為32%，但用一年的數據來測，最大回撤比竟然為50%。5年的數據包括了一年的數據，而且用的是回撤的百分比。既然一年的最大回撤能達到50%，那5年的最大回撤也應該是50%才對啊。
迷惑，請教！ - 文華技術人員：
交易時一個連續的過程，假設從A點開始測試，初始資金10000，一直到當前C點
A-B，這個期間連續盈利，權益在B點位20000，
B-C，連續虧損，權益從20000到15000，回撤是25%
那么你從B點開始入場，初始資金10000，假設信號不變的情況下，到C點權益為5000，回撤就是50% - 文華客服：
我始終用的是80%的資金來交易。從B到C，假設信號不變，如果B是20000，到了C變成15000，虧損額為5000，回撤比為25%。那么，我從B點入場，本金為10000，到C點就不可能也虧5000了，信號不變，我的本金減少了，虧損額也會減少為2500，而不是5000，回撤應該還是25%才對啊。
- 網友回復：
您的初始資金的改變 對應的開倉手數也會跟著改變 盈虧計算也會改變
您可以對比測試下的
如以下編寫 加載到棉花指數上 資金分別是10萬 8萬 不同的測試報告 調出查看下SETDEALPERCENT(80);C>=1,BK;BARSBK>=5,SP;AUTOFILTER;
此主題相關圖片如下：圖像.png
- 網友回復： 能否告訴我損益最大回撤比的計算公式？
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預警公式的朋友
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