跨周期的測試 [文華財經(jīng)]
- 咨詢內(nèi)容：
我設(shè)計的想法是：以下條件滿足時，開多平空，（1）23分鐘線的KDJ金叉，(2)5分鐘K線的收盤價大于60個周期均線（其實就是60個5分鐘的收盤價的均值，即300分鐘）（3）5分鐘線的收盤價比上一個5分鐘線的收盤價高。以下條件滿足時，反手平多開空（1）23分鐘線的KDJ死叉，(2)5分鐘K線的收盤價小于60均線（其實就是60個5分鐘的收盤價的均值，即300分鐘）（3）5分鐘線的收盤價比上一個5分鐘線的收盤價低。我的做法是：第一，編寫指標(biāo)dy2N1:=9;M1:=3;M2:=3;M3:=3;RSV:= (CLOSE-LLV(LOW,N1))/(HHV(HIGH,N1)-LLV(LOW,N1))*100;//收盤價與N周期最高值做差，N周期最高值與N周期最低值做差，兩差之間做比值。FASTK:=SMA(RSV,M1,1);//RSV的移動平均值K:SMA(FASTK,M2,1);//FASTK的移動平均值D:SMA(K,M3,1);//K的移動平均值J:3*K-2*D;
第二步，編寫主指標(biāo)qqSS60:=SUM(C,60)/60;
#IMPORT[MIN,23,dy2] AS VAR1k23:=VAR1.k;D23:=VAR1.d;
CROSSUP(K23,D23)=1 AND C>SS60 AND C>REF(C,1) , BK(1); //CROSSDOWN(K23,D23)=1 AND C<SS60 AND C<REF(C,1) ,SP(1);//AUTOFILTER;
然后，我打開IF當(dāng)月的5分鐘線，進行回測。我的操作對嗎？謝謝老師！ - 文華技術(shù)人員：
您的整體思路是正確的，就是有個別地方寫有點問題，為您修改如下：
第一，編寫指標(biāo)dy2 N1:=9; M1:=3; M2:=3; M3:=3; RSV:= (CLOSE-LLV(LOW,N1))/(HHV(HIGH,N1)-LLV(LOW,N1))*100;//收盤價與N周期最高值做差，N周期最高值與N周期最低值做差，兩差之間做比值。 FASTK:=SMA(RSV,M1,1);//RSV的移動平均值 K:SMA(FASTK,M2,1);//FASTK的移動平均值 D:SMA(K,M3,1);//K的移動平均值 J:3*K-2*D;
第二步，編寫主指標(biāo)qq SS60:=MA(C,60);
#IMPORT[MIN,23,dy2] AS VAR1 k23:=VAR1.k; D23:=VAR1.d;
CROSSUP(K23,D23)=1 AND C>SS60 AND C>REF(C,1) , BPK; // CROSSDOWN(K23,D23)=1 AND C<SS60 AND C<REF(C,1) ,SPK;// AUTOFILTER; 僅供參考； - 文華客服： MA(AVPRICE,5)與我想尋找一個能夠真正體現(xiàn)均價水平的指標(biāo)，謝謝！
- 文華客服：目前常用的衡量均價的指標(biāo)有哪些呢？
- 網(wǎng)友回復(fù)：
MA函數(shù)本身就是取平均值的函數(shù)：
MA(X,N) 求X在N個周期內(nèi)的簡單移動平均,您理解下；
您上述2種編寫方式只是取不同的價格的均值，具體需要使用哪個需要看您個人思路需求 我們不方便給出建議，您考慮下；
- 網(wǎng)友回復(fù)： MA(AVPRICE,5)是不是去這個期間所有明細成交單的加權(quán)平均值（價乘以量）？
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 1145508240 進行 有償 編寫！（不貴！點擊查看價格！）
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