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哎呦　[開拓者 TB]

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2014年12月05日點擊數：　【收藏到本網的會員中心】

咨詢內容： 本帖最后由 haoliangbohai 于 2014-11-28 16:04 編輯

關于oops交易系統，就是跳空回調后買入。勝率挺高的，優化后能到60%以上，盈利能力也可以。就是交易次數有點少。就算在《完美的日內交易商2》書中給出的例子，82年4月到98年交易SP500也才177次。可以做為策略池中的一個。針對一日的缺口的代碼：
1. Params
2. Numeric gapsize(2); //缺口大小
3. Numeric breaksize(3); //突破大小
4. Numeric stoploss(10); //止損
5. Numeric takeprofit(20); //止盈
6. Vars
7. Bool isgap;
8. Bool temp;
9. Numeric enterprice;
10. NumericSeries HighestAfterEntry(0);
11. NumericSeries LowestAfterEntry(0);
12. Begin
13. isgap = OpenD(0)>HighD(1)+gapsize; //高開
14. temp = Low<HighD(1)-breaksize; //跌破前日最高價
15. enterprice = HighD(1)-breaksize-2;
16. If(isgap And temp And MarketPosition==0)
17. {
18. SellShort(1,enterprice);
19. LowestAfterEntry=Low;
20. }
21. isgap = OpenD(0)<LowD(1)-gapsize; //低開
22. temp = High>LowD(1)+breaksize; //漲破前日最低價
23. enterprice = LowD(1)+breaksize+2;
24. If(isgap And temp And MarketPosition==0)
25. {
26. Buy(1,enterprice);
27. HighestAfterEntry=High;
28. }
29. /*止損止盈部分*/
30. If (MarketPosition!=0 And BarsSinceEntry!=0)
31. {
32. If(MarketPosition==-1)
33. {
34. LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,Low);
35. If(High>EntryPrice And LowestAfterEntry>EntryPrice-takeprofit)
36. {
37. BuyToCover(1,EntryPrice-takeprofit); //空單止盈
38. LowestAfterEntry=0;
39. } Else If(High>EntryPrice+stoploss) //空單止損
40. {
41. BuyToCover(1,EntryPrice+stoploss);
42. LowestAfterEntry=0;
43. }
44. }
45. If(MarketPosition==1)
46. {
47. HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,High);
48. If(Low<EntryPrice And HighestAfterEntry>EntryPrice+takeprofit)
49. {
50. Sell(1,EntryPrice+takeprofit); //多單止盈
51. LowestAfterEntry=0;
52. } Else If(Low<EntryPrice-stoploss)
53. {
54. Sell(1,EntryPrice-stoploss); //多單止損
55. LowestAfterEntry=0;
56. }
57. }
58. If((Date[-1]!=InvalidInteger && Date!=Date[-1])||(Date[-1]==InvalidInteger && Date < CurrentDate)) //當日平倉
59. {
60. Sell(1,Close);
61. BuyToCover(1,Close);
62. }
63. }
64. End
TB技術人員： 謝謝!先頂后看
TB客服： 這個系統很有名，謝謝分享
網友回復： 開盤區間突破交易系統
發現這個很好用啊，開始還挺鄙視這種交易系統，認為太簡單了，看過拉里.威廉斯的《短線交易秘訣》后感覺還挺好用的。比上一個好用多了。如果能夠把日趨勢考慮進去，做到日間的，收益率感覺還能上去?？吹谋容^粗糙，分別用前一日開盤和收盤的差，以及最高和最低差表示波幅回測了下，發現用最高價最低價的差乘以0.25為區間效果不錯。感覺以這個為基礎可以實盤模擬啊。
1. Params
2. Numeric perc(0.1);
3. Numeric stoploss(10); //止損
4. Numeric takeprofit(20); //止盈
6. Vars
7. Bool con1; //開多條件
8. Bool con2; //開空條件
9. Numeric enterprice;
10. NumericSeries HighestAfterEntry(0);
11. NumericSeries LowestAfterEntry(0);
12. Begin
13. con1 = high > OpenD(0) + perc*Abs(HighD(1)-LowD(1)); //先用開盤收盤表示前一日波幅
14. con2 = Low < OpenD(0) - perc*Abs(HighD(1)-LowD(1));
16. If(MarketPosition==0 And con1)
17. {
18. Buy(1,OpenD(0) + perc*Abs(OpenD(1)-CloseD(1)));
19. HighestAfterEntry=High;
20. }
21. If(MarketPosition==0 And con2)
22. {
23. SellShort(1,OpenD(0) - perc*Abs(OpenD(1)-CloseD(1)));
24. LowestAfterEntry=Low;
25. }
27. /*止損止盈部分*/
28. If (MarketPosition!=0 And BarsSinceEntry!=0)
29. {
30. If(MarketPosition==-1)
31. {
32. LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,Low);
33. If(High>EntryPrice And LowestAfterEntry>EntryPrice-takeprofit)
34. {
35. BuyToCover(1,EntryPrice-takeprofit); //空單止盈
36. LowestAfterEntry=0;
37. } Else If(High>EntryPrice+stoploss) //空單止損
38. {
39. BuyToCover(1,EntryPrice+stoploss);
40. LowestAfterEntry=0;
41. }
42. }
43. If(MarketPosition==1)
44. {
45. HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,High);
46. If(Low<EntryPrice And HighestAfterEntry>EntryPrice+takeprofit)
47. {
48. Sell(1,EntryPrice+takeprofit); //多單止盈
49. LowestAfterEntry=0;
50. } Else If(Low<EntryPrice-stoploss)
51. {
52. Sell(1,EntryPrice-stoploss); //多單止損
53. LowestAfterEntry=0;
54. }
55. }
56. If((Date[-1]!=InvalidInteger && Date!=Date[-1])||(Date[-1]==InvalidInteger && Date < CurrentDate)) //當日平倉
57. {
58. Sell(1,Close);
59. BuyToCover(1,Close);
60. }
61. }
62. End
復制代碼PS：止損止盈從第一個粘貼過來的
網友回復： 本帖最后由趨勢跟蹤于 2014-11-22 08:02 編輯

四樓的源碼雖然有點問題，但源碼一定要頂！

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